id string | embedding list | metadata dict | document string |
|---|---|---|---|
100086 | [
0.07358411699533463,
0.3922137916088104,
-0.05996457114815712,
0.7487934827804565,
-0.026774026453495026,
-0.675731897354126,
-0.12053035199642181,
-0.7722310423851013,
0.039213959127664566,
1.038624882698059,
-0.17555533349514008,
0.10301489382982254,
0.06892821192741394,
-0.3796130716800... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | incendie par rapport au réalisé d’en moyenne 20%. Ce chiffre peut paraître élevé, mais une
2001-2009
2001-2004
2005-2009
Catégorie Juridique
%diff
%diff
%diff
Association gest
-1,4%
12,3%
-3,9%
Association non gest
-171,8%
-730,3%
-123,1%
Autres collectivites publiques
17,1%
-132,2%
19,8%
CCAS
37,7%
-11,6%
41,5%
CCI
-... |
100087 | [
-0.05146776884794235,
0.09633506089448929,
-0.42707088589668274,
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0.27999359369277954,
-0.961064338684082,
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-0.6462926864624023,
0.12362793833017349,
1.0904533863067627,
-0.030257266014814377,
0.7739587426185608,
0.43030110001564026,
0.310924887657165... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 51,3%
49,6%
48,7%
Departements
42,8%
36,8%
41,5%
HLM
22,3%
16,9%
20,2%
Marche des entreprises
-6,4%
4,6%
-29,1%
Personnes morales de droit Prive
-23,7%
-16745,5%
-10,5%
Regions
17,6%
29,5%
6,8%
SDIS
19,4%
-154,7%
24,2%
Structures hospitalieres
26,6%
9,2%
21,1%
Syndicats
28,3%
-36,4%
29,1%
TOTAL
23,1%
18,3%
22,0%
INCEND... |
100088 | [
0.24289217591285706,
0.2690292000770569,
0.4409756660461426,
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0.03617444634437561,
-0.4178459644317627,
-0.08496267348527908,
-0.4232769310474396,
-0.24675701558589935,
1.271690845489502,
0.16123749315738678,
0.20311984419822693,
0.2948019504547119,
0.4985893964767456... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | présentes dans l’historique (SDIS, entreprises…). D’autre part, n’oublions pas que l’objectif
d’un écart inexistant est tout simplement impossible. Si tel était le cas, l’approche GLM seule
suffirait et le recours à la crédibilité ne serait pas nécessaire. Nous considérons que cet écart
de 20% sur une garantie volat... |
100089 | [
0.3508668839931488,
0.3652813136577606,
0.22399811446666718,
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-0.3075532913208008,
-0.6317652463912964,
0.20878365635871887,
-0.04238152503967285,
-0.33740559220314026,
1.148440957069397,
-0.14072240889072418,
0.9068328142166138,
-0.29535219073295593,
-0.073746927082538... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | an. Nous appliquerons un montant de +/- 1.5 points par an, soit un choc de 33% cumulé sur
l’ensemble du portefeuille. Il s’agit donc d’un choc relativement important. Les résultats sont
présentés ci-dessous, par exercice d’une part et en fonction du choc d’autre part. Nous avons
choisi d’afficher directement les rap... |
10009 | [
0.21632243692874908,
0.12865965068340302,
0.13293984532356262,
-0.24195142090320587,
-0.7160374522209167,
-0.4938279986381531,
-0.09691424667835236,
-0.1603640764951706,
0.12157700955867767,
0.43274229764938354,
0.19637371599674225,
0.2577148377895355,
0.442466139793396,
0.1756943166255951... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | Avec évalué à partir d’une table de mortalité réglementaire à profil de mortalité et d’un taux
technique i.
On suppose que la mortalité au cours de l’année n’a pas évoluée comme ce qui a été prédit par la
table, c'est-à-dire qu’on a observé une proportion de survivant au cours de l’année (au lieu de
... |
100090 | [
0.421540766954422,
0.7669670581817627,
0.14318706095218658,
0.1964794546365738,
-0.3260643184185028,
-0.8828606009483337,
0.17295746505260468,
-0.05013750493526459,
-0.506714940071106,
0.9455977082252502,
0.4150876998901367,
0.4616830050945282,
-0.025664998218417168,
-0.0999545082449913,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | par extrapolation, une variation d’à peine 2 points pour une variation de 10% en entrée. Cette
zone de +/-10% est déjà très confortable. Encore une fois, il est inutile d’ajuster la
modélisation GLM davantage sachant qu’elle sera complétée par la crédibilité. Ce niveau de
sensibilité nous semble donc tout à fait acc... |
100091 | [
0.04792296141386032,
0.39621037244796753,
-0.15059757232666016,
0.5868266820907593,
-0.49385395646095276,
-0.5545433163642883,
-0.27462315559387207,
-0.22688694298267365,
-0.2602591812610626,
0.9016154408454895,
-0.3859853744506836,
0.4653889238834381,
0.3987193703651428,
0.196448713541030... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | impact porterait sur le niveau d’antisélection des assurés (4.2). Cet impact est difficilement
quantifiable. En effet, abaisser le seuil revient à alourdir la partie mutualisation et donc la
cotisation d’une structure importante sans aucune sinistralité (niveau de mutualisation
Indice
Retenu
Indice
down
Indice up
... |
100092 | [
0.22420912981033325,
0.2326834350824356,
0.07038895040750504,
0.6305825114250183,
-0.5848644375801086,
-0.635536253452301,
0.061031367629766464,
-0.3064526915550232,
0.29656001925468445,
1.182367205619812,
-0.003240023972466588,
0.7296093106269836,
0.3069514334201813,
-0.012017359957098961... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Communautes d agglomeration
63%
56%
69%
59%
53%
64%
57%
52%
63%
Communautes de communes
61%
55%
66%
60%
55%
66%
59%
54%
65%
Communautes urbaines
26%
23%
28%
27%
24%
30%
26%
23%
29%
Commune 7 000 / 15 000 hab
59%
54%
65%
60%
54%
65%
59%
54%
65%
Communes - 2 500 hab
51%
47%
56%
51%
46%
56%
51%
46%
56%
Communes 15 000 / 4... |
100093 | [
-0.014617926441133022,
0.1984565556049347,
-0.17581990361213684,
0.6304299235343933,
0.00561494380235672,
-0.7588629722595215,
0.15331625938415527,
-0.6187816858291626,
0.12355509400367737,
1.1907378435134888,
-0.028501998633146286,
1.1036031246185303,
0.11922284215688705,
0.09753470122814... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Marche des entreprises
59%
54%
65%
55%
50%
61%
52%
47%
57%
Personnes morales de droit Prive
62%
57%
67%
64%
58%
69%
64%
59%
69%
Regions
28%
25%
30%
30%
28%
33%
31%
28%
34%
SDIS
57%
52%
62%
61%
56%
67%
60%
55%
65%
Structures hospitalieres
57%
52%
62%
56%
50%
61%
55%
50%
60%
Syndicats
70%
63%
77%
69%
62%
75%
68%
61%
74%
... |
100094 | [
0.35164791345596313,
0.36184459924697876,
0.09384936839342117,
-0.03837914019823074,
-0.10277000069618225,
-0.2997429668903351,
0.33400407433509827,
-0.12552806735038757,
-0.5771088004112244,
1.3574916124343872,
0.3343447148799896,
0.6864161491394043,
0.19404298067092896,
-0.00393173424527... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Sensibilité à un modèle de charge
Une pratique courante lorsqu’on applique un modèle GLM consiste à ne pas opérer de
distinction entre la fréquence et le coût moyen et de modéliser directement la charge sinistre.
Il convient donc de regarder si les résultats auraient été fondamentalement différents si nous
avions a... |
100095 | [
-0.22623887658119202,
0.1097673699259758,
-0.3531363010406494,
0.620836079120636,
-0.37023618817329407,
-0.7037054896354675,
0.30568891763687134,
-0.7339990139007568,
-0.18202558159828186,
1.0050593614578247,
-0.46188193559646606,
0.47773241996765137,
0.1720820516347885,
-0.157048121094703... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | charge aurait été plus rapide. Cependant, l’objectif que nous avions en distinguant fréquence
Fréquence/Coût
Moyen
Charge
Catégorie Juridique
%diff
%diff
Association gest
-1,4%
20,6%
Association non gest
-171,8%
-105,5%
Autres collectivites publiques
17,1%
11,9%
CCAS
37,7%
38,9%
CCI
-2,7%
-7,8%
Communautes d agglomer... |
100096 | [
-0.19932593405246735,
-0.27244794368743896,
-0.4226365387439728,
0.6521728038787842,
0.18437843024730682,
-0.6282833814620972,
-0.038130827248096466,
-0.6931954026222229,
-0.08099628984928131,
1.2665742635726929,
-0.3339102566242218,
0.7738422155380249,
0.6995822787284851,
0.63283795118331... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | -6,4%
9,4%
Personnes morales de droit Prive
-23,7%
-8,1%
Regions
17,6%
-10,6%
SDIS
19,4%
14,9%
Structures hospitalieres
26,6%
28,6%
Syndicats
28,3%
36,7%
TOTAL
23,1%
21,1%Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. ... |
100097 | [
-0.3710774779319763,
0.5973184704780579,
-0.1724037379026413,
0.9367942214012146,
-0.0592745877802372,
-0.9192005395889282,
0.12381637841463089,
-0.6135604977607727,
0.23728932440280914,
0.7133670449256897,
-0.2467733472585678,
1.0812417268753052,
0.3552705943584442,
0.46107688546180725,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | information sera utile aux souscripteurs.Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 164 -
ANNEXE 8 Taux de mutualisation
Taux de mutualisation lorsque... |
100098 | [
0.19317637383937836,
0.01406190823763609,
-0.7265768647193909,
0.6111531853675842,
-0.41377633810043335,
-0.8782228231430054,
0.16849856078624725,
0.12713682651519775,
-0.10925234109163284,
0.8638116121292114,
-0.0398029200732708,
0.8740689158439636,
0.5588818788528442,
-0.0482895709574222... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | ܶܽݑݔܯݑݐସ
ଵ
50%
Structures hospitalières
ܶܽݑݔܯݑݐହ
ଵ
48%
Communes 7 000 / 15 000 habitants
ܶܽݑݔܯݑݐ
ଵ
48%
Autres collectivités publiques
ܶܽݑݔܯݑݐ
ଵ
47%
Communes 2 500 / 7 000 habitants
ܶܽݑݔܯݑݐ଼
ଵ
45%
CCAS
ܶܽݑݔܯݑݐଽ
ଵ
42%
Syndicats
ܶܽݑݔܯݑݐଵ
ଵ
41%
Communautés urbaines
ܶܽݑݔܯݑݐଵଵ
ଵ
41%
Départements
... |
100099 | [
-0.22881920635700226,
0.18706952035427094,
-0.43396204710006714,
0.5711151361465454,
0.2641248106956482,
-1.2476110458374023,
0.2224995195865631,
-0.7642741203308105,
-0.040586140006780624,
0.9701097011566162,
-0.30816102027893066,
0.7549813985824585,
0.4557645320892334,
0.5604702830314636... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 0%
Personnes morales de droit privée
ܶܽݑݔܯݑݐଶଶ
ଵ
0%
Figure 79 : Niveau de mutualisation par catégorie juridique pour un seul seuil de mutualisationArbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. ... |
1001 | [
0.3951059877872467,
0.9345309734344482,
0.12818962335586548,
0.2151491791009903,
-0.14973874390125275,
-0.03875134140253067,
-0.08070522546768188,
-0.7188116908073425,
0.43777647614479065,
0.3082452416419983,
-0.19428084790706635,
0.331322580575943,
0.5541125535964966,
0.15134304761886597,... | {
"title": "2016_0385d80451de5c2ac868eb3227756a80.pdf"
} | fonds propres éligibles.
Le pilier II est plus qualitatif. Il vérifie à l’aide d’une démarche de type « ERM »
(Entreprise Risk Management) que les compagnies disposent d’une gouvernance, de
processus de mesure, de contrôle et de pilotage des risques bien fiabilisés qui ont un
impact dans le pilotage de la compagnie... |
10010 | [
-0.17945411801338196,
-0.3308645486831665,
-0.24111685156822205,
0.16737647354602814,
-0.14937494695186615,
-0.9463412165641785,
0.03638024628162384,
-0.7230360507965088,
0.12570035457611084,
0.962959885597229,
0.1620335429906845,
0.35498327016830444,
0.3506643772125244,
-0.032085571438074... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | Compte de Rente (simplifié)
Solde d’ouverture
Intérêts financiers
Solde de fin
Or, en considérant le rendement réel du fonds de rente, on aurait intuitivement pu écrire :83
C'est-à-dire le solde d’ouverture augmenté des intérêts réels générés par le fonds. Le point ... |
100100 | [
0.023910941556096077,
0.353360652923584,
-0.5351783037185669,
0.8749201893806458,
-0.14671847224235535,
-0.8458405137062073,
0.3763355016708374,
-0.08737002313137054,
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0.2605516314506531,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | ࢀࢇ࢛࢞ࡹ࢛࢚
Part mutualisée en
appliquant deux
seuils de
mutualisation
(100 000€ et 1M)
(valeurs exactes)
Marché des entreprises
ܶܽݑݔܯݑݐଵ
ଵ
57%
ܶܽݑݔܯݑݐଵ
ଶ
43%
Communes 15 000 / 40 000 habitants
ܶܽݑݔܯݑݐଶ
ଵ
54%
ܶܽݑݔܯݑݐଶ
ଶ
44%
SDIS
ܶܽݑݔܯݑݐଷ
ଵ
52%
ܶܽݑݔܯݑݐଷ
ଶ
58%
Commune de plus de 100 000 habitants
ܶܽ... |
100101 | [
0.02536018006503582,
0.10445050895214081,
-0.3745003044605255,
0.4486050605773926,
-0.29188650846481323,
-0.9224104285240173,
0.2229985147714615,
-0.13584695756435394,
-0.08748820424079895,
1.1647396087646484,
0.08714909851551056,
0.7055456042289734,
0.5025856494903564,
0.18582026660442352... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 41%
ܶܽݑݔܯݑݐଵଵ
ଶ
47%
Départements
ܶܽݑݔܯݑݐଵଶ
ଵ
39%
ܶܽݑݔܯݑݐଵଶ
ଶ
43%
Communes 40 000 / 100 000 habitants
ܶܽݑݔܯݑݐଵଷ
ଵ
36%
ܶܽݑݔܯݑݐଵଷ
ଶ
39%
Communautés d’agglomération
ܶܽݑݔܯݑݐଵସ
ଵ
34%
ܶܽݑݔܯݑݐଵସ
ଶ
38%
Régions
ܶܽݑݔܯݑݐଵହ
ଵ
32%
ܶܽݑݔܯݑݐଵହ
ଶ
39%
Associations gestionnaires
ܶܽݑݔܯݑݐଵ
ଵ
30%
ܶܽݑݔܯݑݐଵ... |
100102 | [
-0.2601504623889923,
-0.04080352932214737,
-0.5194379687309265,
0.5856896638870239,
0.020268388092517853,
-0.9761573672294617,
0.30479833483695984,
-0.5215197801589966,
-0.09331657737493515,
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0.8526885509490967,
0.08661236613988876,
0.270592361688613... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | ܶܽݑݔܯݑݐଶଶ
ଵ
0%
ܶܽݑݔܯݑݐଶଶ
ଶ
6%
Figure 80 : Répartition de la mutualisation après intégration du deuxième seuil de mutualisation d’un million d’euros
La première colonne du tableau est la même que celle du tableau précédent. Elle nous fournit
les pourcentages de mutualisation avec un seuil unique à 100 000€. Po... |
100103 | [
0.1841575652360916,
0.6116711497306824,
-0.12481336295604706,
0.5986602902412415,
-0.3374817371368408,
-0.7750023603439331,
-0.004429984837770462,
-0.33397388458251953,
0.2967279553413391,
1.2075248956680298,
-0.6506922245025635,
0.8903668522834778,
0.24605901539325714,
0.39863321185112,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 166 -
Figure 81 : Impact du deuxième seuil de mutualisation sur le % de mutualisation
Le graphique ci-dessus (figure 81) permet d’apprécier visuellement l’ancienne répartition en
bleue (u... |
100104 | [
-0.218413308262825,
-0.05468514561653137,
0.14110061526298523,
0.27703818678855896,
0.14745953679084778,
-0.7007372379302979,
0.2948923110961914,
-0.384602814912796,
-0.05349819362163544,
1.013707160949707,
-0.14087322354316711,
0.7590370178222656,
-0.13395564258098602,
0.48718205094337463... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Ces catégories sont peu représentées. Quelques dossiers peuvent peser très lourd
et les résultats ne sont pas très représentatifs comme par exemple les SDIS (Figure
22).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Part de charge mutualisée
Part mutualisée avec seuil unique
Part mutualisée avec 2 seuilsArbitrage entre mutualisa... |
100105 | [
0.21495124697685242,
-0.19837577641010284,
0.4153454899787903,
0.0413208045065403,
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-0.3415725827217102,
-0.03269347548484802,
-0.4714513123035431,
0.7982373833656311,
0.017647122964262962,
0.17387163639068604,
0.06016019731760025,
0.56848043203353... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | de sinistralité attritionelle observée dans nos bases est beaucoup plus faible que
ce qu’elle est en réalité. Les « petits » sinistres (dans le sens inférieurs au montant
de franchise) ne sont pas déclarés ce qui renforce le poids des sinistres graves. |
100106 | [
-0.1008588895201683,
0.17243964970111847,
-0.09576848894357681,
-0.47583305835723877,
-0.4880357086658478,
-0.42795127630233765,
-0.20106320083141327,
0.03328457102179527,
-0.22381289303302765,
0.4078105390071869,
-0.2931521534919739,
-0.42028719186782837,
0.7375309467315674,
0.33288714289... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
3
Thomas TEISSIER
Projection d’un produit décès,
construction de tables de mortalité et
aide au pilotage
Thomas TEISSIER
Encadrement :
Institut : Frédéric PLANCHET ... |
100107 | [
0.20495107769966125,
-0.22975420951843262,
-0.20050270855426788,
-0.0334615558385849,
-0.2942294180393219,
-0.23498615622520447,
0.0018252809531986713,
-0.15328140556812286,
-0.24916106462478638,
0.4253050982952118,
-0.3794797658920288,
0.03363839164376259,
0.886566698551178,
-0.3873897492... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Mémoire actuariat 2016
4
Thomas TEISSIERProjection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
5
Thomas TEISSIER
Remerciements
En premier lieu, mes remerciements iront à mon maître de stage, Freddy KURCZ,
responsable de l’actuaria... |
100108 | [
0.1669270098209381,
-0.10394351184368134,
-0.6015920639038086,
0.2146603912115097,
-0.4811381697654724,
-0.3993600010871887,
-0.36030498147010803,
-0.5001451373100281,
-0.5762096047401428,
0.64414381980896,
0.26663869619369507,
0.02135160192847252,
0.9365573525428772,
-0.15692138671875,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | remercie Frédéric PLANCHET et Stéphane LOISEL, Responsables du master 2 SAF,
pour leur soutien et leurs conseils.
Je profite de ce mémoire pour remercier également les personnes suivantes :
- Monsieur CUQ, professeur de mathématiques du Lycée Lapérouse à Albi, à qui
je dois ma plus grande reconnaissance ; il es... |
100109 | [
-0.08763960003852844,
-0.0783553421497345,
-0.10026900470256805,
-0.7629711627960205,
-0.41504818201065063,
-0.5182520151138306,
-0.17140787839889526,
0.3692489564418793,
-0.27839523553848267,
0.436539888381958,
-0.5038677453994751,
-0.29754188656806946,
0.1635582149028778,
0.2066918164491... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | professeur d’économie à Luminy, Monsieur Joutard, Monsieur Bazen, Directeurs du
Magistère ingénieur économiste enfin Monsieur Pommeret et Monsieur Boutahar
Directeurs du Master I.M.S.A à Luminy.
Enfin, ma dernière pensée ira à ma famille et particulièrement ma femme.Projection d’un produit décès, construction de t... |
10011 | [
-0.21521396934986115,
0.1764068901538849,
-0.09278825670480728,
0.28066903352737427,
-0.5077093243598938,
-0.7430544495582581,
0.03486272692680359,
-0.5175387263298035,
-0.31032121181488037,
0.78666752576828,
0.3074323236942291,
0.6156917810440063,
0.3393549621105194,
0.49371153116226196,
... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | On reformule cette expression pour faire apparaître le rendement effectivement réalisé et la
mortalité effectivement observée :
La 1ère partie de l’expression est l’évolution effective de la provision... |
100110 | [
0.14858803153038025,
0.17926883697509766,
0.038398560136556625,
-0.06259486079216003,
-0.7716543078422546,
-0.41097018122673035,
-0.3393552005290985,
0.37655559182167053,
-0.07999695092439651,
0.5583531856536865,
0.22230182588100433,
0.12301123887300491,
0.36162030696868896,
0.036129239946... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | avec, notamment, les tables réglementaires. Les résultats de cette première projection
nous ont amené à construire des tables d’expérience afin d’apporter une vision plus
juste de celui-ci. Ces tables d’expérience ont été construites avec le modèle de Kaplan-
Meier, pour la construction des taux bruts de mortalité et... |
100111 | [
0.2722161114215851,
0.03482968732714653,
0.45710527896881104,
-0.5949631333351135,
-0.4828180968761444,
-0.818595826625824,
-0.13429127633571625,
-0.020997434854507446,
0.6141958236694336,
0.4776972532272339,
0.5682632923126221,
-0.11973144859075546,
0.5686343312263489,
0.497361958026886,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Abstract
The main objective of this paper is at first, to provide an assessment to a death
insurance portfolio. Once the first observation has been made, the objective was given,
which is to propose some scenarios to improving the yield of this portofolio.
In order to obtain this first objective we have built a f... |
100112 | [
0.25495707988739014,
0.18821275234222412,
-0.058830853551626205,
-0.5108614563941956,
-0.46276670694351196,
-0.3766160309314728,
0.12301962077617645,
0.33133986592292786,
0.23459428548812866,
0.4494381546974182,
0.3531874716281891,
-0.21107281744480133,
0.41491737961769104,
0.5922439694404... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | crude rates.
Using these mortality tables has improved the portfolio's results but improvement
remains still possible. Then we expanded the portfolio's projection considering a wider
perspective. This was done by including some parameters in so that steering or
adjustments in the results could be performed. So we... |
100113 | [
-0.039815958589315414,
-0.4543165862560272,
-0.4513835906982422,
0.17183813452720642,
-0.18140971660614014,
-0.6981862783432007,
-0.5462996959686279,
-0.16175097227096558,
-0.2744816839694977,
0.27700120210647583,
0.1669922024011612,
0.2792817950248718,
0.7952733635902405,
0.25047856569290... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | tels que la durée de la vie humaine. La projection permet également d’identifier les
points forts et les faiblesses d’un produit.
Actuellement, les organismes d’assurance et de mutuelle connaissent de grands
changements, tels que Solvabilité 2 ou encore l’Accord National Interprofessionnel
(ANI). Ces grands proje... |
100114 | [
-0.1495063155889511,
0.09193655848503113,
0.2549222707748413,
-0.036545515060424805,
-0.1782066375017166,
-0.6537227630615234,
-0.39898359775543213,
-0.16264115273952484,
-0.4325980246067047,
0.4652913808822632,
0.4261965751647949,
-0.07669138163328171,
0.1255161017179489,
0.28754389286041... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | ans par la société d’assurance concernée. Nous proposerons une analyse à long terme.
Pour ce faire, nous rendrons le contrat de ce produit viager et nous verrons que ce
changement de dimension n’est pas sans conséquences.
Ainsi nous présenterons une méthodologie utilisée pour la construction d’une projection
d’un... |
100115 | [
-0.10794882476329803,
0.5703599452972412,
-0.17081286013126373,
0.11957347393035889,
-0.6789705753326416,
-0.2799689471721649,
0.150529682636261,
0.32573074102401733,
0.26613375544548035,
0.7212360501289368,
0.37728992104530334,
0.08465079218149185,
0.298486590385437,
-0.23435468971729279,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | incontournable ; dans notre cas, elle doit refléter, au mieux, la réalité du portefeuille.
Cela nous conduit naturellement à vouloir se tourner vers des tables d’expérience à la
place des tables réglementaires. Nous traiterons alors d’une méthodologie que nous
avons choisie pour la construction des tables d’expérien... |
100116 | [
0.23909761011600494,
0.02388196438550949,
-0.04659381881356239,
-0.18656684458255768,
-0.3954868018627167,
-0.4283870458602905,
-0.1699594408273697,
0.3970455825328827,
0.12784869968891144,
0.8127699494361877,
-0.028399698436260223,
0.07388290762901306,
0.6923907995223999,
0.45070827007293... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | apporter une vision économique (la plus réaliste possible). Ces derniers travaux nous
permettront de « jouer » avec les paramètres. Nous connaitrons leurs sensibilités et
proposerons différents scénarios pour mettre en place une stratégie de pilotage.Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité ... |
100117 | [
0.03522758558392525,
0.47344496846199036,
-0.25188779830932617,
-0.038866814225912094,
-0.4190326929092407,
0.06469204276800156,
-0.6217972636222839,
0.47961270809173584,
0.06522545963525772,
0.6256387233734131,
0.17949922382831573,
0.2513124644756317,
0.06838095188140869,
0.40382012724876... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Abstract .......................................................................................................................... 6
Introduction .................................................................................................................... 7
Partie 1 :
Environnement et projection d’un produit... |
100118 | [
-0.18385101854801178,
0.06763117760419846,
0.05424124374985695,
0.29488876461982727,
-0.38585034012794495,
-0.26155561208724976,
-0.2280542254447937,
-0.01823541894555092,
0.13758313655853271,
0.7660568952560425,
0.4138501286506653,
0.6276771426200867,
0.3025640547275543,
0.204406365752220... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 2.1
Contrat d’assurance – Garantie Décès ............................................................ 14
2.1.1
L’offre pour les assurés ............................................................................. 14
2.1.2
Gestion et flux du contrat entre MNH et la société d’assurance ................ 16
2.1.3
L... |
100119 | [
0.015412496402859688,
0.19468630850315094,
0.2804705500602722,
-0.19116336107254028,
-0.871648907661438,
-0.34187576174736023,
-0.3957880139350891,
0.5769882202148438,
-0.08013360947370529,
0.6336895227432251,
0.36753833293914795,
0.4948107600212097,
0.4423328936100006,
0.16946129500865936... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 2.2.3
Résultat en portefeuille fermé ................................................................... 26
2.2.4
Conclusion sur la projection du portefeuille ............................................... 34
Partie 2 :
Construction des tables de mortalité ............................................................ |
10012 | [
-0.015393917448818684,
-0.11285620927810669,
-0.6443262100219727,
0.8325602412223816,
-0.10400985926389694,
-0.8221775889396667,
0.39637425541877747,
-0.6273247003555298,
0.06606118381023407,
0.7324531078338623,
0.22473952174186707,
0.5815545320510864,
0.4202064573764801,
0.263889074325561... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | Cet ajustement peut être décomposé en 2 parties :
-
Un ajustement vis-à-vis des intérêts générés: solde financier (en rouge)
-
Un ajustement vis-à-vis de la part des décédés redistribués aux survivants : solde technique
(en bleue)
Lorsque cette expression est négative, cela veut dire que la somme des composantes ... |
100120 | [
0.3602260649204254,
-0.021635696291923523,
0.35347720980644226,
-0.09211134910583496,
-0.4287709593772888,
-0.2998589873313904,
-0.552007257938385,
0.4419199228286743,
0.13318617641925812,
0.9094943404197693,
0.4013119637966156,
0.4725857973098755,
0.5241413116455078,
0.6233078837394714,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 4.3
Traitements des données ................................................................................ 40
4.3.1
Traitements de bases ............................................................................... 40
4.3.2
Choix de la fenêtre d’observation ........................................................ |
100121 | [
0.6032036542892456,
0.1116829514503479,
0.029194816946983337,
0.27735787630081177,
-0.12682755291461945,
-0.3200535178184509,
-0.295144259929657,
0.005402494687587023,
-0.031194206327199936,
0.535412609577179,
-0.03033546730875969,
0.39129212498664856,
0.4931577444076538,
-0.06025069579482... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 5.1
Estimation de Kaplan-Meier ............................................................................ 49
5.1.1
Présentation heuristique ........................................................................... 49Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage ... |
100122 | [
0.35107704997062683,
-0.16660331189632416,
0.5276893377304077,
0.6945515871047974,
-0.44391095638275146,
-0.1873413473367691,
-0.4828391969203949,
0.08027428388595581,
0.16281595826148987,
0.8582698106765747,
0.3342559039592743,
0.9431875944137573,
0.11427156627178192,
0.304541677236557,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 5.1.4
Résultats ................................................................................................... 57
6.
Positionnement des taux bruts de mortalité ........................................................... 60
6.1
Introduction des fonctions logistique et Logit ....................................... |
100123 | [
0.34378132224082947,
0.3161636292934418,
0.36158138513565063,
-0.1263580471277237,
-0.7705633640289307,
-0.3370782136917114,
-0.10982011258602142,
0.4293203055858612,
-0.07989875972270966,
0.9377241730690002,
0.13940978050231934,
0.6027098894119263,
0.4213656187057495,
0.30296552181243896,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 7.2
Les risques liés à l’utilisation de la table d’expérience ..................................... 68
Partie 3 :
Aide au pilotage du produit ....................................................................... 70
8.
Notion du pilotage ............................................................................... |
100124 | [
0.056194011121988297,
0.6568833589553833,
0.6427446007728577,
-0.011812839657068253,
-0.5596086978912354,
-0.1450163573026657,
-0.09844500571489334,
0.09107662737369537,
0.18190300464630127,
0.8270494937896729,
0.33357128500938416,
0.5851824283599854,
0.23437005281448364,
-0.09875253587961... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 9.4
Intégration du doublement ou triplement du capital en cas d’accident ou
d’accident de la circulation ........................................................................................ 76
10.
Ouverture du portefeuille .................................................................................... 80
... |
100125 | [
0.36578255891799927,
-0.13318413496017456,
0.30215999484062195,
0.20786912739276886,
-0.7378053665161133,
0.11658830940723419,
-1.2924396991729736,
0.4441958963871002,
0.19583848118782043,
0.8655791878700256,
0.1066959947347641,
0.6090635657310486,
0.26430872082710266,
0.3482511341571808,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | du PMSS .................................................................................................................. 85
11.
Scénarios envisageables .................................................................................... 87
12.
Conclusion .............................................................. |
100126 | [
0.5469890236854553,
0.1858971118927002,
0.1302112638950348,
0.17788594961166382,
-0.27074840664863586,
-0.2969163656234741,
-0.09399662166833878,
0.11669272929430008,
0.3925611078739166,
0.5962525606155396,
-0.22102928161621094,
0.6512950658798218,
0.6930306553840637,
-0.2830372750759125,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Bases de l’actuariat vie ....................................................................................... 103
TH00-02 et TF00-02 ............................................................................................ 108
Tables d’expériences interne MNH ....................................................... |
100127 | [
0.2725590765476227,
0.31877759099006653,
-0.04259200394153595,
0.08851270377635956,
-0.29206252098083496,
-0.2266048640012741,
-0.23886217176914215,
0.14341510832309723,
0.4147791862487793,
0.6294371485710144,
-0.5773717761039734,
0.3486928641796112,
0.5607849955558777,
-0.1488676220178604... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Mémoire actuariat 2016
10
Thomas TEISSIER
Impact de la table d’expérience selon le PMSS ................................................... 115
Augmentation globale des taux d’appels de cotisations (en une fois) (portefeuille
fermé et sans prise en compte des accidents)......................................... |
100128 | [
-0.38315892219543457,
-0.25242337584495544,
-0.5047626495361328,
0.38235509395599365,
-0.12487008422613144,
0.038948334753513336,
-0.15457364916801453,
-0.30087095499038696,
0.13801209628582,
0.16111163794994354,
0.378352552652359,
0.4051763415336609,
0.6949908137321472,
0.6339319944381714... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 1.
Présentation et environnement de la MNH
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) est une mutuelle créée en 1960 dont la
principale activité réside dans l’assurance complémentaire santé.
La MNH est agréée par le ministre chargé de la mutualité pour assurer directement les
opérations relevant des branches d... |
100129 | [
-0.2278231382369995,
-0.1419380158185959,
-0.4460922181606293,
-0.047902289777994156,
-0.07123219966888428,
0.248296856880188,
-0.22057893872261047,
0.2712218165397644,
-0.18454967439174652,
0.21178458631038666,
0.29448971152305603,
0.022250447422266006,
0.5437633395195007,
0.8690987825393... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | nouveaux services à ses adhérents à des prix avantageux. L’acquisition de cette entité
permet aussi au Groupe MNH de profiter d’un bénéfice de diversification à la fois sur la
vente du multi-produits et sur l’investissement.
Nous présentons directement l’entité prévoyance de la MNH, entité pour laquelle les
trava... |
10013 | [
-0.24418596923351288,
-0.03599003702402115,
-0.6228634119033813,
0.49412545561790466,
-0.5944629311561584,
-0.5856965780258179,
0.34663423895835876,
-0.10350091755390167,
-0.17354172468185425,
0.9723414182662964,
0.21143244206905365,
0.44820111989974976,
0.3930450975894928,
0.0817063525319... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | reporté à l’exercice suivant, dans l’espoir d’être rattrapé par de meilleures performances futures.
Pour obtenir la provision totale en fin d’exercice, on multiple
par le nombre d’individus
survivants en fin d’exercice, soit . On peut alors démontrer que l’on a (voir annexe):84
... |
100130 | [
-0.39898279309272766,
-0.0619795061647892,
-0.5204155445098877,
-0.4675799310207367,
-0.2630888521671295,
-0.10582331568002701,
-0.2735179364681244,
0.3941134810447693,
-0.690144956111908,
0.7913410663604736,
0.13471142947673798,
0.5525305867195129,
0.23807208240032196,
0.6976432204246521,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | l’obtention de l’agrément de branche vie en 2006, la MNH propose, depuis 2007, sa
propre offre de prévoyance.
Le groupe MNH est en mesure de proposer ses propres produits de prévoyance car elle
dispose d’une quantité de données grandissantes d’une part et de suffisamment de
fonds propres de base d’autre part (voi... |
100131 | [
-0.22716142237186432,
0.10858996957540512,
0.050551366060972214,
0.0352388359606266,
-0.42990007996559143,
0.15949922800064087,
-0.013857405632734299,
-0.0401373915374279,
-0.42950311303138733,
0.9185987114906311,
0.10978540778160095,
0.28827163577079773,
0.18096381425857544,
0.34397259354... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Internaliser la prévoyance signifie aussi supporter le risque d’assurance qui en découle.
Notons que ce n’est pas forcément un désavantage dans notre cas de supporter ceProjection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
13
Thomas TEISSIE... |
100132 | [
-0.4620712101459503,
-0.011400141753256321,
-0.3638216555118561,
-0.03106674924492836,
-0.7906602025032043,
0.06528858840465546,
-0.18719646334648132,
0.37724220752716064,
-0.5821691155433655,
0.5530728697776794,
0.3421875536441803,
0.22227174043655396,
0.5375898480415344,
0.73636496067047... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | santé et l’offre de la prévoyance de base (allocation mariage, naissance, orphelins,
participation aux frais funéraires). Cependant la MNH prévoyance peut proposer, en
option, des produits de prévoyance supplémentaire, telle qu’une garantie décès par
exemple.
Enfin, la diversification des risques permet de faire ... |
100133 | [
-0.03247157484292984,
-0.2358621209859848,
0.05480523779988289,
0.057534266263246536,
-0.45707404613494873,
-0.41651690006256104,
-0.19756467640399933,
0.10377881675958633,
-0.022801576182246208,
0.16136617958545685,
-0.0820007473230362,
-0.04985132813453674,
0.6345009803771973,
0.60655874... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | prises de décisions.Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
14
Thomas TEISSIER
2.
Projection d’un produit décès
Dans les années 1980, la MNH contractualisait des accords avec différentes sociétés
d’assurance. La MNH dispo... |
100134 | [
-0.5039865374565125,
0.00243227556347847,
-0.12907537817955017,
0.6491714119911194,
0.06396624445915222,
-0.05598396062850952,
0.013129988685250282,
-1.021384835243225,
-0.15576981008052826,
0.12485702335834503,
0.22465737164020538,
-0.12737512588500977,
0.3436937630176544,
0.2833540737628... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | face afin de mettre en place le pilotage de ce produit.
2.1
Contrat d’assurance – Garantie Décès
En 1990, la MNH a souscrit pour ses adhérents, avec une société d’assurance, un
contrat de prévoyance à adhésion facultative.
Ce contrat a pour objet de garantir le paiement à un bénéficiaire d’un capital en cas de
... |
100135 | [
-0.21383599936962128,
0.058670368045568466,
0.12688136100769043,
0.01723053865134716,
-0.20495349168777466,
-0.6294152736663818,
0.08434504270553589,
-0.5996174812316895,
-0.2259562611579895,
0.7026141881942749,
0.44107556343078613,
0.040353063493967056,
0.12445306777954102,
0.147134333848... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | manière suivante :
Un capital inférieur quel que soit le montant (par tranche de 1 524,49 euros)
Un capital supérieur dans la limite de 1 524,49 euros
Le capital sera reversé :
Au(x) bénéficiaire(s), en cas de décès avant le 65ème anniversaire du
souscripteur.
A l’adhérent, en cas d’IPA (catégorie 3) avan... |
100136 | [
-0.34769925475120544,
0.11087501794099808,
0.42790061235427856,
0.5406876802444458,
-0.18921580910682678,
-0.17256300151348114,
-0.1300993412733078,
-0.8717591166496277,
0.4232245981693268,
0.6089121699333191,
-0.04986519739031792,
0.2631508409976959,
0.43328845500946045,
0.232760101556777... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Mémoire actuariat 2016
15
Thomas TEISSIER
Le cas échéant, un capital forfaitaire est garanti. Ce dernier est de 6 359,37 euros en
2014 et il est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du plafond de la
sécurité sociale.
B. Cotisations et illustration
Les cotisations sont en pourcentage du cap... |
100137 | [
-0.085059754550457,
0.2723328173160553,
0.03393063694238663,
0.10193126648664474,
0.16631045937538147,
-0.013279208913445473,
-0.10479112714529037,
-0.6949107050895691,
0.42460542917251587,
0.8165134787559509,
-0.1177220344543457,
0.33844834566116333,
0.15291385352611542,
-0.00482938205823... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Nous illustrons le mécanisme de ce contrat ci-dessous :
Figure 1 : Illustration du mécanisme du contrat décès de la société d’assurance
Tranche d'âge
Taux d'appel
Moins de 35 ans
0,25%
35-39 ans
0,30%
40-44 ans
0,40%
45-49 ans
0,55%
50-54 ans
0,80%
55-64 ans
1,10%
Plus de 65 ans
2,84%Projection d’un produit décès... |
100138 | [
-0.7292377352714539,
-0.11542181670665741,
-0.1835499107837677,
0.09136402606964111,
0.20292975008487701,
-0.7705864906311035,
0.04000582918524742,
-0.7755298614501953,
-0.3496305048465729,
1.2246742248535156,
0.028678573668003082,
0.5643869042396545,
0.29712384939193726,
0.406665414571762... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | sera reversé au(x) bénéficiaire(s).
Si le décès est accidentel, le capital est doublé, un capital de 21 342 euros
sera versé au(x) bénéficiaire(x).
Si le décès est un accident de la route, un capital de 32 013 euros sera
versé au(x) bénéficiaire(x) (soir le triple du capital initial).
Si l’adhérent décède ap... |
100139 | [
-0.3173949122428894,
-0.2743605673313141,
-0.17784392833709717,
0.4339364767074585,
0.19769059121608734,
0.06780367344617844,
-0.3607032895088196,
-0.6911815404891968,
0.18210037052631378,
0.7004358768463135,
0.21168991923332214,
0.5485930442810059,
0.34418994188308716,
0.7067234516143799,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | L’objet du contrat maintenant appréhendé, regardons les liens existants entre la MNH et
la société d’assurance.
2.1.2 Gestion et flux du contrat entre MNH et la société d’assurance
La MNH assure la gestion du produit décès. Les adhérents n’ont pas de lien visible
avec la société d’assurance.
La MNH fait parvenir... |
10014 | [
-0.39718520641326904,
0.1530994325876236,
0.22525614500045776,
-0.05974027141928673,
0.10122275352478027,
-0.5676148533821106,
-0.1381717473268509,
-0.38520216941833496,
-0.6370407938957214,
1.1402121782302856,
-0.19084244966506958,
0.27586087584495544,
-0.09678966552019119,
-0.39075580239... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | Mais ceci est sans perte de généralité, il suffit en principe de classifier la population par âge et
conduire cette analyse à chaque groupe d’âge ;
- on a supposé que tous les individus percevaient le même montant de rente : ceci n’est pas vrai en
temps normal, le montant des rentes des individus étant propre à chaq... |
100140 | [
-0.12723475694656372,
0.15662313997745514,
0.00360092893242836,
0.18415522575378418,
-0.08493176847696304,
-0.1794818639755249,
-0.04524140805006027,
-0.457576185464859,
0.012684959918260574,
0.6237018704414368,
0.09341681748628616,
0.5126234889030457,
0.14367473125457764,
0.62865954637527... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | adhérents, elle centralise les demandes de prestations, procède au calcul des droits et
en effectue le règlement aux bénéficiaires.
Enfin, la MNH procède à la collecte et à la centralisation des primes. Elle en assure la
déclaration et le reversement à la société d’assurance trimestriellement et à terme
échu.
... |
100141 | [
-0.4525086283683777,
0.29341796040534973,
-0.11954004317522049,
0.4146674573421478,
0.026142604649066925,
-0.22462517023086548,
0.2146429568529129,
-0.010491393506526947,
0.193597674369812,
0.4823257327079773,
0.3315986692905426,
0.365884006023407,
0.25026413798332214,
0.5348364114761353,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | rétrocédés à la société d’assurance.
Si le résultat est positif 45 % sont reversés à la MNH au titre de la Participation aux
bénéfices (PB) et 50 % sont versés dans la réserve de stabilisation. Si la réserve de
stabilisation atteint son plafond le montant de PB s’élève alors à 90 % pour la MNH.
Dans le cas invers... |
100142 | [
0.11866255849599838,
0.40726205706596375,
-0.37184271216392517,
0.37582698464393616,
-0.8611459732055664,
-0.42543545365333557,
0.0696607306599617,
0.26161566376686096,
0.14468902349472046,
0.8735594153404236,
-0.016477026045322418,
0.2358739823102951,
0.3702174723148346,
0.096201799809932... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | se partagent à environ 67,5 % pour les femmes et environ 32,5 % pour les hommes. Le
tableau suivant résume cette situation :
Tableau 2 : Répartition globale du portefeuille
Le taux de cotisation et les garanties variant en fonction de l’âge, nous présentons la
répartition par sexe et par tranche d’âge des ca... |
100143 | [
-0.254179984331131,
0.8652281165122986,
-0.26423442363739014,
0.14646649360656738,
0.045733436942100525,
-0.17037159204483032,
-0.10984914749860764,
0.03343157470226288,
0.20167793333530426,
0.6968119740486145,
-0.27687209844589233,
0.2661525011062622,
-0.1403760313987732,
0.37352797389030... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | relativement les mêmes tendances. Il est important de noter que la population de notre
portefeuille se concentre dans la tranche comprise entre 55 ans et 65 ans. Cela nous
amène à penser que nos capitaux garantis vont subir une chute durant les prochaines
années. Rappelons que pour les personnes passant leur 65ème a... |
100144 | [
0.14267629384994507,
0.6115301251411438,
0.1784040927886963,
-1.0275030136108398,
-0.570636510848999,
-0.30485063791275024,
0.16659113764762878,
0.4760650396347046,
-0.09758530557155609,
0.9046335220336914,
0.49739402532577515,
-0.13714879751205444,
0.43631502985954285,
0.4143522381782532,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 2.2
Projection du portefeuille
Dans cette partie nous nous intéressons à la construction de la projection du
portefeuille. Celle-ci nécessite de nombreuses hypothèses. Cette partie vise à faire
ressortir les différentes problématiques liées à la construction d’une projection du
portefeuille. Ainsi, nous prendrons ... |
100145 | [
0.24313068389892578,
0.19783607125282288,
0.08969327807426453,
0.3819435238838196,
-1.0655922889709473,
-0.25069838762283325,
0.4749910533428192,
0.08181962370872498,
-0.19518521428108215,
0.8475068211555481,
0.29279956221580505,
0.40834370255470276,
0.17861409485340118,
-0.442847460508346... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | portefeuille.
Tranche d'âge Femmes Répartition
Capital cumulé
Répartition Hommes Répartition Capital cumulé H Répartition
[20-25[
1
0,03%
38 112
0,06%
-
0,00%
-
0,00%
[25-30[
2
0,06%
60 980
0,09%
-
... |
100146 | [
0.36958685517311096,
-0.15662740170955658,
0.025113079696893692,
0.38126906752586365,
-0.16570919752120972,
-0.7452196478843689,
0.3966653347015381,
0.07788387686014175,
-0.17897361516952515,
1.0386357307434082,
0.5529012084007263,
0.13096573948860168,
-0.06058060750365257,
-0.426596105098... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 9,45%
117
7,19%
2 734 934
8,49%
[50-55[
558
15,60%
12 982 376
19,37%
225
13,82%
5 614 696
17,42%
[55-60[
862
24,11%
19 771 089
29,50%
332
20,39%
8 143 825
25,27%
[60-65[
630
17,62%
13 918 594
... |
100147 | [
0.155534029006958,
-0.06749116629362106,
-0.18865126371383667,
-0.3089854419231415,
-0.5516831278800964,
-1.0140408277511597,
0.4025779962539673,
0.0877518579363823,
0.21380196511745453,
0.6562853455543518,
0.2228272706270218,
0.24023395776748657,
0.3907873332500458,
0.003594133537262678,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 120
3,36%
749 557
1,12%
86
5,28%
537 183
1,67%
[85-90[
118
3,30%
737 065
1,10%
69
4,24%
430 995
1,34%
[90-95[
65
1,82%
406 010
0,61%
39
2,40%
243 606... |
100148 | [
0.16798914968967438,
0.8251836895942688,
0.46269533038139343,
-0.3012971580028534,
-0.7078715562820435,
-0.341692715883255,
-0.4064843952655792,
0.05080803111195564,
-0.12849462032318115,
0.8103212118148804,
-0.007337396033108234,
-0.2848049998283386,
0.19078852236270905,
0.123334303498268... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Mémoire actuariat 2016
19
Thomas TEISSIER
A. Hypothèses démographiques
Taux de mortalité à chaque âge : tables réglementaires TF et TH 00-02
Pour le moment, nous projetterons notre portefeuille avec les tables réglementaires,
mais par la suite notre projection se fera avec notre propre table d’expérience... |
100149 | [
0.5245403051376343,
0.26023516058921814,
0.4478283226490021,
-0.26094120740890503,
-0.39414727687835693,
-0.38996315002441406,
0.016860099509358406,
-0.07849840074777603,
-0.14687487483024597,
1.6107568740844727,
0.5848578214645386,
-0.14983069896697998,
0.2749766409397125,
0.2432616800069... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | que les décès surviennent tous durant le premier trimestre. A l’inverse, supposer que
les décès surviennent tous au dernier trimestre. Des hypothèses plus raisonnables
seraient de supposer qu’il y a là, le même nombre de décès à chaque trimestre, ou
celle que nous retiendrons, supposer que la probabilité de décès es... |
10015 | [
0.15475529432296753,
-0.25488364696502686,
-0.05574697628617287,
0.1902560442686081,
-0.5504306554794312,
-0.5172891616821289,
-0.0770740956068039,
-0.19448170065879822,
-0.320890337228775,
0.9201978445053101,
0.040656812489032745,
-0.28023645281791687,
0.7835753560066223,
0.35657635331153... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | fermeture).
En particulier, la population est âgée de années à l’ouverture, où elle est composée de
adhérents, et âgée de années à la fermeture, où elle est composée de adhérents. On
considère que l’âge contractuel est , et donc le différé à l’ouverture est de , et à la
fermeture de .
Ain... |
100150 | [
0.2670580744743347,
0.5117390751838684,
-0.07770024240016937,
-0.6578898429870605,
-0.11702459305524826,
-0.4302225112915039,
0.395433247089386,
0.11786869913339615,
-0.4348228871822357,
1.2807433605194092,
0.2108900249004364,
0.12180736660957336,
0.16685502231121063,
0.10975248366594315,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | mêmes sur une année, ainsi :
𝑝𝑥
0.25 = 𝑝𝑥+0.25
0.25
= 𝑝𝑥+0.5
0.25
= 𝑝𝑥+0.75
0.25
=> 𝑝𝑥
1 = (𝑝𝑥
0.25)4
=> √𝑝𝑥
1
4
= 𝑝𝑥0.25
Nous avons représenté graphiquement le nombre de survivants sur une année avec les
différentes hypothèses, La courbe bleue représente notre hypothèse :Projection d’un produ... |
100151 | [
-0.6409988403320312,
0.27035704255104065,
0.19678811728954315,
0.42660170793533325,
-0.24527646601200104,
-0.6813580989837646,
-0.05653645843267441,
-0.6709163188934326,
-0.08419040590524673,
1.584157943725586,
0.7650347948074341,
0.3400641679763794,
0.2145664244890213,
0.0864352211356163,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | arrivants. Dans ce cas-là, l’effectif décroit, à cause des décès, jusqu’à zéro.
Option de changement du niveau du capital garanti : Aucune
Nous considérons que les souscripteurs ne changent pas de niveau de capital garanti.
Cette option pourra être intégrée à notre modèle en considérant un portefeuille ouvert.... |
100152 | [
-0.03839879855513573,
0.607195258140564,
-0.2011750042438507,
-0.09554412215948105,
-0.3065241575241089,
-0.05772646516561508,
-0.17948192358016968,
-0.35773521661758423,
0.06658454984426498,
0.6516391038894653,
-0.3684059679508209,
-0.16482749581336975,
0.07794371992349625,
0.436317712068... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | B. Hypothèses financières
Taux d’actualisation : Taux réglementaire : 1,25 % annuel (au 1er janvier 2014)
Nous choisissons le taux réglementaire, c'est-à-dire 60 % du TME (Taux Moyen des
Emprunts de l’État). LE TME est calculé en effectuant la moyenne arithmétique des
THE (Taux Hebdomadaire des Emprunts d'État) p... |
100153 | [
0.20319227874279022,
0.7422374486923218,
0.5172401666641235,
0.527985155582428,
-0.1616860181093216,
-0.19220131635665894,
-0.8285706043243408,
-0.091182179749012,
0.477113276720047,
0.5549301505088806,
0.3624303340911865,
0.3083493113517761,
0.2423945516347885,
0.4273521602153778,
-0.89... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Évolution du taux d’appel des cotisations : constant.
Bien que la société d’assurance soit libre de changer ses taux d’appels, aucune
information ne semble indiquer un changement de ces derniers, nous considèrerons
donc qu’ils restent constants.
Évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) : +2 ... |
100154 | [
0.1445412039756775,
0.6066555380821228,
0.21423107385635376,
-0.20042788982391357,
-0.21982461214065552,
-1.08075749874115,
0.15904153883457184,
-0.3017317056655884,
0.07482850551605225,
0.747635006904602,
0.9869781732559204,
-0.36040055751800537,
0.35794979333877563,
0.5956501364707947,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | prestation doublée ou triplée en cas de décès accidentel.
Probabilité de tomber en Invalidité Permanente et Absolue (IPA) : Nul
De même nous écartons l’option du versement anticipé en cas d’IPA. Effectivement
cette probabilité est jugée comme négligeable dans le cadre de cette étude.
Taux entreprise : 4 % a... |
100155 | [
0.7932055592536926,
0.2782999277114868,
0.013844364322721958,
-0.34046074748039246,
0.10947921872138977,
-0.7391995787620544,
-0.12764295935630798,
-0.013794967904686928,
-0.4331243932247162,
0.47171550989151,
0.5670394897460938,
-0.08486086875200272,
0.9701186418533325,
0.3661799132823944... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | capitaux de l'entreprise. Les capitaux peuvent être ceux caractérisant la structure
du passif ou bien ceux qu'elle doit utiliser pour la réalisation du projet. En terme
simplifié, c’est le prix que l’entreprise doit payer pour utiliser le capital.
Un approfondissement de ces deux notions est donné en annexe.
Le... |
100156 | [
0.2164650559425354,
0.10483770817518234,
0.16701681911945343,
-0.13948994874954224,
-0.30565136671066284,
-0.6812604069709778,
0.7530723810195923,
-0.5611850619316101,
-0.24669571220874786,
1.1816281080245972,
0.3108808398246765,
0.10122811794281006,
0.38364946842193604,
-0.052544154226779... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 1/4.
Grâce à cette dernière nous pourrons évaluer les « 𝑙𝑥𝑡 » (détaillés au point 1.2) etProjection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
22
Thomas TEISSIER
les 𝑞𝑥+𝑡×1/4
1/4
les probabilités trimestrielles des décès à chaque ... |
100157 | [
0.13430871069431305,
0.46894803643226624,
0.4557734429836273,
0.30080077052116394,
0.14903953671455383,
-0.21942076086997986,
0.20579098165035248,
0.0050044278614223,
0.4329650104045868,
0.7814902067184448,
0.25998741388320923,
0.21875356137752533,
0.03801952302455902,
0.038366712629795074... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Nous notons par ailleurs :
𝐾65
𝑡 le capital forfaitaire garanti après le 65ème anniversaire d’un individu qui est
revalorisé en fonction de l’évolution du PMSS et de la période 𝑡, initialement :
𝐾65
0 = 6 359 𝑒𝑢𝑟𝑜 et 𝐾65
𝑡 = 𝐾65
0 ( 1 + 0,02 )[𝑡∗1
4]
Remarque : « [𝑥] » signifie la partie entière... |
100158 | [
0.3288109600543976,
0.47838449478149414,
-0.04963162541389465,
-0.10239601135253906,
-0.3344293236732483,
-0.6346898078918457,
0.06903278082609177,
0.07155714184045792,
0.1907438039779663,
1.0496056079864502,
0.29135584831237793,
-0.13817325234413147,
0.3312523066997528,
0.3108992278575897... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | l’exemple suivant, les personnes qui ont 38 ans aujourd’hui, auront un taux d’appel de
0,003, mais dans 2 ans, les personnes survivantes auront un taux d’appel de 0,004.
Tableau 4 : Exemple de la matrice des taux d'appel
Temps
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
Tête d'âge
…
38
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,0... |
100159 | [
0.47229671478271484,
0.5055917501449585,
0.28450146317481995,
-0.12895862758159637,
-0.3180832266807556,
-0.7057473063468933,
0.1533212661743164,
0.2357403039932251,
-0.0829775407910347,
1.0164676904678345,
0.862436830997467,
-0.19645647704601288,
0.20456469058990479,
0.1067483052611351,
... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | produit des probabilités précédentes. Effectivement, rappelons-le, la probabilité d’une
tête d’âge 𝑥 de survivre « 𝑡 » trimestres, est la probabilité à l’âge 𝑥 de survivre un
trimestre et la probabilité à l’âge 𝑥 + 1/4 de survivre un trimestre, etc. Notons par
convention que 𝑙𝑥0 = 1. Nous obtenons ainsi l’équa... |
10016 | [
-0.2758060097694397,
-0.015087226405739784,
-0.2064594328403473,
0.10355395823717117,
0.2560194730758667,
-0.3681696057319641,
-0.016191642731428146,
-0.7383659482002258,
-0.05741262435913086,
1.022829294204712,
0.3038312494754791,
0.7031422257423401,
0.26383304595947266,
-0.00255954614840... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | rendement effectivement réalisés. Le niveau des provisions mathématiques à la fin de l’exercice est
alors estimé à :
Solde au
31/12
Solde au
01/01
Intérêts financiers
Rentes versées85
... |
100160 | [
0.41514986753463745,
0.41423723101615906,
0.23266175389289856,
-0.14261867105960846,
-0.3325820565223694,
-0.36365246772766113,
0.41740870475769043,
-0.005702895112335682,
-0.10321515053510666,
1.427278757095337,
0.3432307541370392,
-0.1559228003025055,
0.46287211775779724,
-0.019674064591... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 160 trimestres) d’environ 0,87. En revanche, pour une personne de tête d’âge initiale de
50 ans, sa probabilité sera d’environ 0,34.
2 Par la suite, nous calculons pour chaque tête d’âge de départ, le nombre de décès à
chaque date. Ce dernier s’obtient en multipliant, « 𝐸𝑥0 » le nombre de personnes d’âge 𝑥
ini... |
100161 | [
-0.1978001743555069,
0.13256078958511353,
0.17647704482078552,
-0.08660899847745895,
-0.3444005846977234,
-0.5656567811965942,
0.6773921847343445,
-0.14030063152313232,
-0.20126108825206757,
1.3191635608673096,
0.14182277023792267,
0.1609497219324112,
0.4541260898113251,
-0.081239096820354... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Mémoire actuariat 2016
24
Thomas TEISSIER
Le nombre de décès peut être aussi vu de la manière suivante :
𝑁𝑏_𝐷é𝑐è𝑠𝑥
𝑡 = 𝐸𝑥
0× 𝑙𝑥
𝑡−1 − 𝐸𝑥
0 × 𝑙𝑥
𝑡
Autrement dit, c’est le nombre de survivants à la date 𝑡 − 1 moins le nombre de
survivants à la date 𝑡. Avec le jeu d’écriture suivante no... |
100162 | [
-0.29389679431915283,
0.24212339520454407,
0.2845005691051483,
0.20701852440834045,
-0.14146938920021057,
-0.5156078338623047,
0.4226958453655243,
0.00730580510571599,
0.21133126318454742,
1.2019240856170654,
0.6382759213447571,
0.30342015624046326,
0.5779459476470947,
-0.10314980149269104... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 𝑡 après 65 ans. Nous
obtenons ainsi l’équation suivante :
𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑥
𝑡 = {
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑥
𝑡 × 𝑙𝑥
𝑡 ×𝐾𝑥 ,
𝑥 + 𝑡 ∗ 1
4 ≤ 65
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑥
𝑡 × 𝑙𝑥
𝑡 × 𝐾65
𝑡 ×𝐸𝑥
0,
𝑥 + 𝑡 ∗ 1
4 > 65
3.2 Concernant les prestations, nous multiplions le nombre de décès pour chaque t... |
100163 | [
0.41447052359580994,
0.39209336042404175,
0.436303049325943,
0.10628663003444672,
-0.6096463799476624,
-0.13905936479568481,
0.15718120336532593,
-0.15965653955936432,
0.15359856188297272,
1.193142294883728,
0.2330835908651352,
0.0051808166317641735,
0.25876137614250183,
0.0606701150536537... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | probables pour chaque cohorte de tête d’âge 𝒙 pour chaque période.Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
25
Thomas TEISSIER
4.1 Après les calculs précédents, nous pouvons obtenir, en sommant à chaque trimestre
les cotis... |
100164 | [
-0.42530879378318787,
0.33978885412216187,
0.11788521707057953,
-0.14851778745651245,
-0.5224562287330627,
-0.5457581281661987,
-0.2309246063232422,
0.38519421219825745,
0.03472095727920532,
0.7254679203033447,
-0.157231867313385,
0.2097342163324356,
0.2719482481479645,
0.15592102706432343... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | à chaque instant en faisant la différence, à chaque instant, des cotisations et des
prestations.
Nous résumons ces différents points grâce à la figure suivante :Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
26
Thomas TEISSIER
... |
100165 | [
0.681804895401001,
0.5350159406661987,
0.4830952286720276,
-0.19122536480426788,
-0.3332851827144623,
0.06234822794795036,
-0.1692386269569397,
0.11850494891405106,
0.28275907039642334,
0.9240874648094177,
-0.00014058276428841054,
-0.04134511947631836,
0.16523802280426025,
0.10076581686735... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | la date considérée.
A. Les cotisations probablesProjection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
27
Thomas TEISSIER
Figure 7 : Evolution des cotisations probables pour les têtes d'âge initiales de 31 ans avec changement du
param... |
100166 | [
0.32544130086898804,
0.37038975954055786,
0.32375216484069824,
-0.0794854462146759,
-0.1690511405467987,
0.03177043795585632,
-0.4502090811729431,
-0.1990552395582199,
0.22279466688632965,
0.8526882529258728,
0.09684288501739502,
0.24385230243206024,
0.1112608090043068,
0.01565048843622207... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | palier, les cotisations décroissent jusqu’à ce que tous les individus décèdent, c'est-à-
dire jusqu’à zéro.
B. Les prestations
Figure 8 : Evolution des prestations pour les têtes d'âge initiales de 31 ans avec changement du paramètre
de l’évolution du PMSS (en haut : +2 %/an ; en bas +1 %/an)
Nous constatons... |
100167 | [
-0.044840194284915924,
0.6573429107666016,
0.527788519859314,
-0.5126640796661377,
-0.5904355049133301,
-0.4852615296840668,
-0.21186304092407227,
0.40088847279548645,
-0.021755408495664597,
0.7635127902030945,
0.04215675964951515,
-0.7617526054382324,
0.20114196836948395,
0.35104593634605... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | de personnes) jusqu’à ce que la population initiale des trentenaires disparaissent.Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
28
Thomas TEISSIER
Nous remarquons aussi les « vaguelettes » qui sont la conséquence de notre
hypoth... |
100168 | [
0.09021095186471939,
0.5007842779159546,
0.23136869072914124,
-0.000300539773888886,
-0.31599003076553345,
-0.17670318484306335,
0.12588265538215637,
0.12889933586120605,
0.2557758390903473,
1.0333775281906128,
0.2247292548418045,
-0.22000448405742645,
0.3847194314002991,
0.111126303672790... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | une période de 100 ans, de juillet 2014 à juillet 2114.
Figure 9 : Projection des flux de cotisations, prestations et valeurs brutes en portefeuille fermé jusqu’à
l’année 2087
Le niveau des cotisations (en rouge) est légèrement supérieur au niveau des
prestations (en vert) jusqu’en 2029, ainsi la différence, ... |
100169 | [
-0.06056959927082062,
0.19037853181362152,
-0.44189661741256714,
0.41916048526763916,
-0.1671968698501587,
-0.0690760686993599,
-0.09307587891817093,
-0.5316416025161743,
0.5771756172180176,
0.3195401728153229,
0.10638405382633209,
-0.06953705102205276,
0.24276253581047058,
0.5058799386024... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | alentours de 2090.
Finalement, après actualisation des flux avec une vision économique (avec le taux de
l’entreprise à 4 %), nous pouvons quantifier l’engagement des assurés et l’engagement
de l’assureur (hors frais de gestion) avec un taux d’appel des cotisations constantes
(rappelons qu’en réalité la société d’... |
10017 | [
-0.1668398529291153,
-0.4699602723121643,
-0.32715722918510437,
0.01469127181917429,
0.05852276831865311,
-0.8983454704284668,
-0.0948178693652153,
-0.5586028695106506,
-0.8150104284286499,
1.1473915576934814,
0.4095189571380615,
0.18720833957195282,
0.5830511450767517,
0.672768235206604,
... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | Ainsi, en notant toujours
la part de la provision individuelle à l’ouverture (dans cet
exemple,
), on en déduit la provision
à la fermeture par la relation de
récurrence démontrée :
De même, on reformule cette expression pour faire a... |
100170 | [
0.10664921253919601,
0.8560015559196472,
-0.07187328487634659,
0.4152277708053589,
0.04340150207281113,
-0.6688429713249207,
-0.390911340713501,
-0.2803758680820465,
-0.027156297117471695,
0.3611752390861511,
-0.26271694898605347,
0.19947081804275513,
0.323434978723526,
0.4554502069950104,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | millions d’euros aux engagements des assurés.Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage
Mémoire actuariat 2016
29
Thomas TEISSIER
Notons que si le taux d’actualisation choisi était le taux réglementaire (1,25 %), la valeur
de la monnaie future est a... |
100171 | [
0.13162603974342346,
0.9359215497970581,
-0.27452436089515686,
0.26507025957107544,
-0.17322884500026703,
-0.9267861247062683,
0.27883872389793396,
0.07581103593111038,
0.07498416304588318,
1.0208247900009155,
-0.0916546881198883,
0.7121566534042358,
0.41008877754211426,
0.1774277985095977... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Nous constatons que plus nous consacrons une valeur future de la monnaie importante
plus la valeur de ses engagements est faible. Cette dernière remarque est vraie pour la
dynamique des flux du produit que nous étudions (voir figure 9).
Remarquons que plus le taux d’entreprise est important plus le risque de taux ... |
100172 | [
0.20000672340393066,
0.3011768162250519,
0.14302556216716766,
0.21558444201946259,
0.09308895468711853,
-0.8767673969268799,
0.01095287874341011,
-0.17564871907234192,
-0.1918787658214569,
1.153417944908142,
0.08328399807214737,
0.3335441052913666,
0.31541532278060913,
-0.1507086455821991,... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 0%
0,5%
1,25%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
10%
VAP(assureur)
57 981 563
50 964 332
42 421 354
35 726 661
28 916 423
23 852 864
20 027 590
10 382 317
VAP(assurés)
31 783 932
29 124 469
25 735 949
22 931 118
19 895 258
17 474 505
15 517 951
9 737 758
Différence :
26 197 631
21 839 863
... |
100173 | [
0.03919433802366257,
0.08921651542186737,
-0.00308326818048954,
-0.09906604140996933,
-0.2693825662136078,
-0.35742858052253723,
0.048510268330574036,
0.23446975648403168,
0.2525186240673065,
0.6662018299102783,
0.6321656703948975,
-0.04435175284743309,
0.21997413039207458,
0.4917872250080... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘 représente les prestations probables à la période 𝑘
(Calculées dans la partie construction de la projection)
De plus :
𝐹𝑘 Les frais totaux à la période 𝑘 fixés à un taux de 5 % des cotisations
encaissées à la période 𝑘.
Ainsi, le calcul des engagements respectifs va permettr... |
100174 | [
-0.07716395705938339,
0.32875701785087585,
-0.04128300026059151,
-0.1787167340517044,
-0.566067099571228,
-0.45211929082870483,
0.38670751452445984,
-0.11697647720575333,
0.31878742575645447,
1.1338064670562744,
0.0518660694360733,
0.6383594274520874,
0.22505922615528107,
0.075871102511882... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | aux engagements futurs.
Comme le spécifie l’article R212-26 du Code de la Mutualité :
« [La] Provision mathématique [est la] différence entre les valeurs actuelles
des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés, […] »
Remarquons que pour le calcul des provisions mathématiques, nous devons... |
100175 | [
0.08220270276069641,
0.8594575524330139,
0.6548717021942139,
-0.06479275971651077,
0.0001994296908378601,
-0.30760782957077026,
0.05545870214700699,
-0.5562595129013062,
0.2022736668586731,
0.9196235537528992,
0.14847546815872192,
0.5731277465820312,
-0.08829162269830704,
-0.22740064561367... | {
"title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf"
} | Mémoire actuariat 2016
31
Thomas TEISSIER
Calcul des intérêts techniques (𝐼𝑡) :
Pour calculer ces derniers nous devons utiliser le taux technique réglementaire, c'est-à-
dire 1,25 % annuel. Enfin celui-ci est appliqué au niveau moyen des provisions entre
deux périodes. Le graphique ci-contre et l’équation... |
Subsets and Splits
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