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-0.24381399154663086,
0.031762611120939255,
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0.402389258146286,
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-0.0400511585175... | {
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} | 4
Abstract
In France, lengthening life expectancy forecasts an increase of the dependency phenomenon
for the future decades.
This dissertation presents first the definition of dependency, the different ways of evaluating
the level of senior’s dependency and the different assistance offered by government
an... |
1 | [
-0.09468048065900803,
0.28357216715812683,
0.26982519030570984,
0.25438594818115234,
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-0.6179882884025574,
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0.025067739188671112,
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-0.0348225384... | {
"title": "2016_000359e9029defe205a48885c3102e6a.pdf"
} | choice of this estimator enables to calculate the exact exit risk exposure of a policyholder.
The reached rates have been sharpened by age groups, then smoothed by the Whittaker-
Henderson average.
This laws have been integrated in the forecast model of S2 Dependence of Predica
(Prophets). Moving to partial guara... |
10 | [
0.01376685407012701,
0.5794323682785034,
0.1974036991596222,
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... | {
"title": "2016_000359e9029defe205a48885c3102e6a.pdf"
} | conserver une garantie réduite en cas d’entrée en dépendance.
Lissage des taux bruts
Les taux bruts de sorties ont ensuite été lissés par la méthode de Whittaker-Henderson.
Cette méthode repose sur la combinaison d’un critère de fidélité et d’un critère de régularité
et d’en rechercher les valeurs ajustées qui ... |
100 | [
0.018557241186499596,
-0.7438225150108337,
-0.5251594185829163,
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0.7421834468841553,
-0.3075771927833557,
0.38693973422050476,
0.4806372821331024,
0.07295515388250... | {
"title": "2016_000359e9029defe205a48885c3102e6a.pdf"
} | Un individu peut bénéficier de l’APA sous conditions, d’avoir 60 ans ou plus, de résider en
France et d’être en perte d’autonomie, c’est-à-dire évaluée par une équipe médico-sociale à
l’aide de la grille AGGIR dont le degré de dépendance est classé dans l’un des groupes 1 à 4.
L’état de dépendance partielle GIR 4 a ... |
1000 | [
0.4556286036968231,
0.7927659749984741,
0.17501668632030487,
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0.10994670540094376,
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... | {
"title": "2016_0385d80451de5c2ac868eb3227756a80.pdf"
} | quantitatives d’impact supplémentaires (QIS4 et QIS5) et spécifiques (LTGA) pour entrer
finalement en vigueur au 1er janvier 2016.
1.1. Une architecture à trois piliers
La Directive Solvabilité II est construite autour des trois piliers suivants :
Figure 1 – Solvabilité II : une architecture à trois piliersLe cad... |
10000 | [
0.17604903876781464,
0.3503532111644745,
1.0171716213226318,
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-0.7279436588287354,
-0.6026503443717957,
-0.31576648354530334,
-0.15283392369747162,
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1.4799250364303589,
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0.06804583221673965,
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0.088682852685451... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | Un deuxième théorème, le théorème central limite, permet de mesurer l’importance des fluctuations
auquel l’assureur fait face en fonction de la taille du portefeuille, lorsque celle-ci est assez grande.
En effet, le théorème stipule que, pour des variables indépendantes de même espérance ,
finie et de m... |
100000 | [
-0.30474209785461426,
-0.09953626990318298,
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0.1589465439... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | physiques, cela revient simplement à répondre aux questions de l’assureur. Pour la
collectivité, il s’agit de décrire très précisément le risque qu’elle entend assurer et les
circonstances qu’elle connait déjà. Cette description sert de base à l’évaluation des risques. Il
est souvent difficile pour une collectivité ... |
100001 | [
-0.39669981598854065,
-0.5437828898429871,
0.03525363281369209,
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-0.6693260073661804,
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0.7212534546852112,
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0.6291522383689... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | indépendant de toute compagnie d’assurance dans la rédaction d’un cahier des charges. Ce
cahier des charges préfigure le futur contrat d’assurance. En effet, sauf précisions de
l’assureur, c’est le cahier des charges qui fait office de contrat. Le dossier de consultation
comporte les conditions générales et les cond... |
100002 | [
0.05511082708835602,
-0.162461057305336,
0.1780882328748703,
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0.06932686269283295,
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... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | certains sinistres de faible coût, il peut être envisagé une part d’autoassurance afin de
réintroduire une part d’aléa et de réduire les primes versées. A l’inverse, trop augmenter les
franchises pourrait déboucher sur une indemnisation à la marge des sinistres. Il conviendra
ainsi de déterminer de façon précise dan... |
100003 | [
0.03649003058671951,
-0.018308009952306747,
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-0.4749094545841217,
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0.6794950366020203,
0.7756808400154114,
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0.00655358424410... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | ou la qualification de fraude. Ils ne doivent pas non plus être sous-estimés (sous-assurance),
ce qui pourrait causer certaines déconvenues en cas de sinistres. En effet, il existe une règle
dite proportionnelle de prime ou de capitaux. Par exemple, il y a application de la règle
proportionnelle de capitaux lorsque ... |
100004 | [
-0.25653305649757385,
0.31494954228401184,
-0.23566098511219025,
0.3509123921394348,
-0.5584603548049927,
-0.4407569468021393,
-0.0829351618885994,
-0.15544232726097107,
0.15744417905807495,
0.3551856577396393,
-0.07678370177745819,
0.3847789466381073,
0.2888791561126709,
0.455836355686187... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Le recensement du patrimoine de la collectivité
Comme vu précédemment, c’est un point crucial à toute définition des besoins. Etablir un
inventaire exhaustif de ses biens apparaît comme une étape indispensable. Sous-évaluer son
patrimoine entraînerait une perte financière en cas de sinistre, et à l’inverse, le surév... |
100005 | [
-0.5437361598014832,
-0.08603823930025101,
0.2764066159725189,
0.6832179427146912,
0.06444088369607925,
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0.36272913217544556,
0.3974616527557373,
0.42810794711112976,
0.18759401142597198,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | La définition des risques assurés
Il s’agit de définir précisément l’objet du contrat (risque incendie, chute de la foudre, bris de
glace, risque RC automobile, etc.).
Les exclusions de garantie
Le contrat d’assurance contient des exclusions de garanties. Ces exclusions constituent les
risques non couverts par ... |
100006 | [
-0.24299217760562897,
-0.10149601846933365,
0.12560100853443146,
1.3949098587036133,
-0.24721957743167877,
-0.775262713432312,
-0.15674300491809845,
-0.9261622428894043,
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0.6029985547065735,
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-0.070508532226085... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | l’assuré, la guerre étrangère, etc. sont exclues.
Les montants de garantie
La limite contractuelle d’indemnité est le montant, fixé d’un commun accord entre un assuré
et son assureur, et mentionné aux conditions particulières, au-delà duquel les dommages
assurés résultant d’un événement garanti ne sont plus pris ... |
100007 | [
0.08076612651348114,
-0.33810359239578247,
0.21894705295562744,
-0.11678414046764374,
0.16992445290088654,
-0.4204769432544708,
0.00568300299346447,
-0.25435659289360046,
-0.15525195002555847,
0.6446955800056458,
0.5791316628456116,
0.4457860589027405,
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0.478961169719696... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | donné. Ce montant peut être stipulé par sinistre, par événement et/ou par année d’assurance.
Il est exprimé en euros ou comme un multiple d’un indice de référence. Par exemple, pour
l’assurance des biens, le montant de garantie d’un sinistre peut être exprimé comme un
multiple de l’indice FFB (Fédération française d... |
100008 | [
0.021729538217186928,
-0.48649224638938904,
0.20187506079673767,
0.05408575385808945,
0.37029677629470825,
-0.6623181104660034,
-0.0880606472492218,
-0.42847421765327454,
0.0017662785248830914,
0.6227026581764221,
0.375863641500473,
0.305753231048584,
-0.015665600076317787,
0.4308403730392... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | est appliquée) ou par année d’assurance (la franchise s’applique une seule fois sur l’ensemble
des sinistres d’une année). Par exemple, en assurance de dommages aux biens, la franchise
peut être exprimée en montant par sinistre. Dans ce cas, l’assureur n’interviendra qu’au-delà
de ce montant. Mais la franchise peut ... |
100009 | [
-0.22612221539020538,
0.021238040179014206,
0.10045145452022552,
0.030902402475476265,
0.15339571237564087,
-0.26852452754974365,
0.17804059386253357,
0.0073885186575353146,
-0.3495992124080658,
1.0264182090759277,
0.12129071354866028,
0.7229393124580383,
0.3326875865459442,
0.602287113666... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | - 123 -
La franchise peut être absolue ou relative. La franchise absolue est toujours déduite du
montant du dommage. La franchise peut s’exprimer en montant ferme, en multiple d’un
indice ou en pourcentage de l’indemnité. Une pratique fréquente consiste à prévoir un
pourcentage (10 %, 15 % voire 20 %) des dommage... |
10001 | [
0.08033833652734756,
-0.024388030171394348,
0.1801845133304596,
0.17536558210849762,
-0.30546775460243225,
-0.4617798924446106,
-0.06563136726617813,
-0.6375355124473572,
-0.12849541008472443,
1.1168293952941895,
0.29605817794799805,
-0.4332151710987091,
0.3669678866863251,
0.5008771419525... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | mortalité fixe au cours du temps, et que d’autre part ce profil était connu par l’assureur, même si des
fluctuations pouvaient se manifester. Or en réalité, ces points ne sont pas nécessairement vérifiés,
engendrant le cas échéant un risque dit systématique pour l’assureur.
1. Risque d’erreur de modèle
En rebondis... |
100010 | [
-0.045632537454366684,
-0.3623712956905365,
0.07450826466083527,
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0.7171618938446045,
1.0754027366638... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Le montant de la franchise permet de ne pas prendre en compte les sinistres peu coûteux, au
vu des frais de déclaration et de traitement de dossier, dans le cadre de la sinistralité.
Le montant de la franchise devra correspondre à la somme que la collectivité peut verser elle-
même en cas de réalisation du sinistre, ... |
100011 | [
-0.1263284534215927,
0.03928118944168091,
0.2909637987613678,
0.4995180666446686,
-0.20908047258853912,
-0.5329803228378296,
0.12201084941625595,
-0.76149982213974,
-0.01790173351764679,
1.0884052515029907,
0.7053638100624084,
0.36357975006103516,
-0.11212430894374847,
0.3927343785762787,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | la loi, pour les catastrophes naturelles, par exemple.
La prime
Pour s’assurer contre un risque, la collectivité paye une prime/cotisation à l’assureur. Le calcul
de cette dernière s’effectue au regard de plusieurs éléments :
le risque assuré (assurance responsabilité, assurance des biens) ;
la sinistralité... |
100012 | [
-0.009773836471140385,
-0.4569244384765625,
0.25503262877464294,
0.05933133140206337,
-0.12222786992788315,
-0.5292415022850037,
-0.2661413848400116,
-0.6147135496139526,
-0.26329508423805237,
0.814803421497345,
0.1407860815525055,
0.8307109475135803,
0.18168899416923523,
0.740902423858642... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Descriptif :
Nous définissons le type de collectivité grâce à la nomenclature des catégories juridiques. Il
s’agit d’un répertoire officiel d'immatriculation des entreprises et des établissements qui a été
élaboré sous l'égide du comité interministériel SIRENE®. Cette nomenclature a une vocation
inter-administrativ... |
100013 | [
-0.10050364583730698,
0.09880765527486801,
0.07265371084213257,
0.38595885038375854,
-0.6915117502212524,
-0.47785794734954834,
-0.15526053309440613,
-0.10916414856910706,
0.029517095535993576,
1.0719715356826782,
-0.017528969794511795,
0.9873177409172058,
0.19007112085819244,
-0.061284545... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | regroupements existent déjà et ont été établis sur la base d’une connaissance métier des
différents profils de risque et éprouvés depuis une dizaine d’exercices.
Deux variables complémentaires sont également utiles.
La première est le code « tranche habitant ». Il nous donne une information sur le
nombre d’habit... |
100014 | [
-0.33087286353111267,
-0.441328227519989,
-0.5742723345756531,
0.5917848348617554,
0.1049240455031395,
-0.11032044887542725,
0.06349017471075058,
-0.6067126393318176,
-0.007599394302815199,
1.3719871044158936,
0.24590027332305908,
0.9919365048408508,
0.27673956751823425,
0.3356117904186249... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | permet de distinguer les associations qui emploient des salariés, qui sont donc très
structurées et plus exposées que les petites associations de quartier (type pétanque
ou mots croisés).Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. ... |
100015 | [
-0.0807822048664093,
-0.25549301505088806,
-0.2916824221611023,
0.4329623579978943,
-0.39148175716400146,
-0.4429764449596405,
0.2275240272283554,
-0.2272012084722519,
0.37751898169517517,
1.069311261177063,
0.18786130845546722,
0.4850011169910431,
-0.14022661745548248,
0.5048810839653015,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | pour les conseils régionaux (« Régions »). Ce constat est tout à fait représentatif du marché
global des collectivités et montre bien la difficulté à mettre en place un tarif.
Figure 51: Répartition par type de collectivité (23) (période 2006-2012)
La Figure 51 apporte une information complémentaire sur les su... |
100016 | [
-0.3221887946128845,
-0.12242443859577179,
0.11945843696594238,
0.3071592152118683,
0.05253433436155319,
-0.7435681223869324,
0.22918374836444855,
-0.7786209583282471,
0.34868261218070984,
1.249175786972046,
-0.3643690049648285,
0.7427051067352295,
0.3466659188270569,
0.4315645694732666,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 126 -
Ces deux graphiques laissent imaginer l’extrême hétérogénéité des patrimoines et donc de
l’exposition aux risques des différents types de collectivités.
Figure 52 : Surfaces assurée... |
100017 | [
-0.1876935362815857,
-0.9176027178764343,
0.1347341537475586,
0.2737021744251251,
0.013048071414232254,
-0.5894997715950012,
-0.3228110373020172,
-0.8034111857414246,
-0.39036160707473755,
1.5055913925170898,
0.35414519906044006,
0.9948474168777466,
0.5706437826156616,
0.3397357165813446,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | En outre, deux phénomènes permettent d’atténuer ces risques d’erreur.
Le premier est dû à la compétence du souscripteur. Lors de l’enregistrement du
dossier, c’est la catégorie juridique qui va aiguiller le rédacteur du contrat sur le bon
tarif. Le souscripteur possède une connaissance des tarifs moyens de chaque... |
100018 | [
-0.30033817887306213,
-0.018661480396986008,
0.1337786614894867,
0.31459856033325195,
-0.18254613876342773,
-0.7220481038093567,
-0.26109060645103455,
-0.6185479760169983,
0.15338757634162903,
1.0451725721359253,
-0.13193169236183167,
0.5145837664604187,
0.1643533855676651,
0.3121016621589... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | exemple).
Le deuxième apparait au moment des regroupements de catégories. Le regroupement
« association » est par exemple, tellement générique (car très détaillé dans la table
d’origine), qu’une association loi 1901 qui ne serait pas sur le bon code catégorie
juridique finira de toute façon dans la catégorie asso... |
100019 | [
-0.28777632117271423,
-0.1005234569311142,
-0.2505841851234436,
0.47417500615119934,
0.023707471787929535,
-0.14552079141139984,
-0.261017382144928,
-0.6356295943260193,
-0.42407333850860596,
0.8570002913475037,
-0.36694401502609253,
0.5635728240013123,
0.13893690705299377,
0.1138070672750... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Française (code NAF) qui a été élaborée principalement en vue de faciliter l'organisation de
l'information économique et sociale et à des fins statistiques. Cette information existe dans
notre système d’information et serait d’une grande utilité, principalement pour les catégories
telles que les associations ou surt... |
10002 | [
-0.09366267174482346,
0.2576097846031189,
0.09218145906925201,
0.2139941304922104,
-0.4801793098449707,
-0.4139500558376312,
-0.2466173768043518,
-0.22727122902870178,
-0.005349950864911079,
1.1405346393585205,
0.4941686689853668,
0.11907040327787399,
-0.35709989070892334,
0.40106508135795... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | manière « systématique » à chaque tête assurée, et augmenter la taille du portefeuille serait sans
effet. Pour reprendre l’analogie avec le lancer de dé, ce serait par exemple le fait qu’on anticipe que
chaque lancer de pièce est équiprobable, alors qu’en réalité la pièce est biaisée. Contrairement au
cas précèdent,... |
100020 | [
0.16960342228412628,
-0.32994502782821655,
0.14607135951519012,
0.013765683397650719,
0.14692401885986328,
-0.23482368886470795,
-0.6277414560317993,
-0.3236950933933258,
0.02171756513416767,
0.13271427154541016,
0.20781128108501434,
0.7704465985298157,
0.45336952805519104,
-0.129894107580... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Le type de bâtiment
Descriptif
Le type de bâtiment est également une variable qui devrait fortement influencer le tarif. En
effet, les risques (en fréquence et davantage en coût) sont totalement différents entre uneArbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. ... |
100021 | [
-0.6453791260719299,
-0.09191808849573135,
0.32080304622650146,
-0.0730191022157669,
-0.23931404948234558,
-0.42032718658447266,
0.5398094654083252,
-0.3100866377353668,
-0.025301849469542503,
1.0238261222839355,
-0.1492316871881485,
1.0175631046295166,
0.521726131439209,
-0.01704939082264... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | consommateur de la garantie « dégât des eaux » du fait du nombre important d’appartements
alors que les équipements publics vont davantage être sujets au vandalisme.
Les codes dont nous disposons dans nos bases de données sont les suivants :
1 : administration
2 : enseignement
3 : socioculturel
4 : sport
5 : c... |
100022 | [
-0.0005099002155475318,
-0.059216611087322235,
-0.021074185147881508,
0.08793719112873077,
-0.22848914563655853,
-0.38228556513786316,
-0.013131032697856426,
-0.2266991287469864,
0.5912976861000061,
0.8409909009933472,
-0.0171964094042778,
0.6881415843963623,
0.22050973773002625,
-0.054993... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 129 -
Figure 53 : Répartition des contrats par type de bâtiments (période 2006-2012)
Figure 54 : Répartition des surfaces assurées totales par type de bâtiment (période 2006-2012)
Une p... |
100023 | [
0.021458785980939865,
0.06412625312805176,
-0.38153964281082153,
0.7656670808792114,
-0.3661557137966156,
-0.36547666788101196,
-0.4898935556411743,
-0.8227587342262268,
0.04092151299118996,
0.9863248467445374,
-0.4071696698665619,
0.6975024938583374,
0.34632426500320435,
0.267139345407485... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Qualité de la donnée :
Le fonctionnement par AOP a des conséquences fortes sur l’organisation de la société, dont
deux principales pour ce qui nous intéresse.
Administratif
Autres
Habitation
3
5
2
4
7
8
Administratif
Habitation
Autres
2
3
8
5
7 4Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurance... |
100024 | [
-0.2572683095932007,
0.4000663161277771,
0.06750968098640442,
0.6464277505874634,
-0.5395907759666443,
-0.11971528828144073,
0.018384354189038277,
-0.5541501045227051,
0.01012546569108963,
1.0736743211746216,
-0.437840074300766,
0.7251235246658325,
0.05431584268808365,
-0.1611354947090149,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | chiffre d’affaire peut potentiellement chuter de 25% d’un exercice à l’autre.
La deuxième contrainte forte réside dans le fait que 90% de ces contrats sont annuels
c’est-à-dire à effet au 1er janvier et que par conséquent les collectivités lancent toutes
leurs appels d’offre à peu près au même moment, en général à... |
100025 | [
-0.11994249373674393,
-0.07559273391962051,
-0.14550523459911346,
0.5878332853317261,
0.06882817298173904,
-0.5164163112640381,
-0.41044506430625916,
-0.09504181891679764,
0.6185204982757568,
0.3473712205886841,
-0.18984824419021606,
0.8735906481742859,
0.40476855635643005,
0.7294887304306... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | par ce type de fonctionnement. La liste des bâtiments est relativement bien saisie pour les
petites affaires qui ne passent pas par AOP. En revanche, pour les autres qui ont des
patrimoines plus importants, il a été décidé que ce patrimoine serait saisi sur une unique ligne
« ensemble du patrimoine » avec sa surface... |
100026 | [
-0.39162102341651917,
-0.5472672581672668,
-0.21492184698581696,
0.37174075841903687,
0.22919689118862152,
-0.3224180340766907,
0.1320006102323532,
-0.4936646521091461,
-0.007786526810377836,
1.0655758380889893,
0.21025681495666504,
0.9269737005233765,
0.014418836683034897,
0.3918280601501... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | lesquels travaillent ses salariés.
Le Code civil rend le locataire responsable des dommages qu’il peut causer au bien du
propriétaire. Les risques supportés par un locataire ou un propriétaire occupant sont
relativement proches. On s’attend donc à des primes relativement similaires. En revanche, laArbitrage entre mu... |
100027 | [
0.1789446920156479,
0.16916139423847198,
-0.04851166903972626,
-0.01980237103998661,
-0.5237396359443665,
-0.5630128383636475,
0.049591369926929474,
0.20111624896526337,
0.15072378516197205,
1.040184736251831,
0.27321377396583557,
0.6136813759803772,
0.071031354367733,
-0.02840176783502102... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | la suite.
Figure 55 : Répartition du nombre de collectivités en fonction du statut de propriétaire
Figure 56 : Répartition de la surface assurée en fonction du statut de propriétaire
Les collectivités sont très majoritairement propriétaires et occupantes de leur bâtiment
comme le montrent les figures 5... |
100028 | [
0.1434735357761383,
-0.1831090748310089,
-0.007108923047780991,
0.32969337701797485,
0.2840474843978882,
-0.525830864906311,
-0.28690770268440247,
-0.6638354659080505,
0.2333952784538269,
0.6453748345375061,
-0.05565323308110237,
0.5498006939888,
0.1323440670967102,
0.44558441638946533,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 70 000
80 000
90 000
L
P
PO
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
L
P
PO
En millions de m²Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 132 -
Qualité de la do... |
100029 | [
-0.04351342096924782,
0.10016998648643494,
-0.4718439280986786,
0.34736520051956177,
-0.21098750829696655,
-0.7146039605140686,
-0.09093709290027618,
-0.33338508009910583,
-0.005146882496774197,
0.7224698662757874,
-0.07624239474534988,
0.646054744720459,
0.19029591977596283,
0.24878463149... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Le produit d’assurance (ou contrat d’assurance)
Nous entendons par produit, un contrat standard commercialisé pour une cible spécifique.
Nous en proposons actuellement 4.
Le produit n°1 est à destination des petites collectivités, principalement les communes de
moins de 2 500 habitants.
Les produits n°2 et 3 s’... |
10003 | [
0.034148529171943665,
-0.3216743469238281,
-0.1299496442079544,
0.12950082123279572,
-0.1486937403678894,
-0.5449780821800232,
-0.1837024986743927,
-0.8100712299346924,
-0.4012759327888489,
1.2240231037139893,
1.1954436302185059,
0.5402020812034607,
0.8437033295631409,
0.2404390275478363,
... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | tarification et le moment où les individus souscrivent effectivement à ce contrat, les assurés peuvent
procéder à un arbitrage en leur faveur, qui modifierait le profil de risque effectivement pris en charge
par l’assureur.81
Théoriquement, on peut considérer que ce risque ne se présente pas à la souscription dans... |
100030 | [
-0.0578266903758049,
-0.004282281268388033,
0.11651180684566498,
0.05982675775885582,
-0.07443761825561523,
-0.43671026825904846,
0.1975034922361374,
-0.2229001373052597,
0.1469464749097824,
0.7452461123466492,
0.15740381181240082,
0.5669595003128052,
0.05556926131248474,
0.091857157647609... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 60 000
70 000
80 000
Produit n°1
Produit n°2
Produit n°3
Produit n°4Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 133 -
Figure 58 : Répartition de la su... |
100031 | [
-0.11581102013587952,
0.1476249098777771,
-0.20502309501171112,
0.4361087679862976,
-0.016871780157089233,
-0.6768431663513184,
-0.0624556764960289,
-0.3681817948818207,
0.17072229087352753,
0.8270313143730164,
0.22849564254283905,
0.6544618010520935,
0.19504401087760925,
0.356728315353393... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | fortement corrélée à la catégorie juridique de l’assuré. Nous la retenons tout même pour
l’instant car elle va nous permettre de déterminer les franchises.
L’origine de l’affaire (AOP ou non)
Nous entendons par origine de l’affaire le fait de savoir si le contrat résulte d’un AOP ou non.
Le constat est toujour... |
100032 | [
0.17067383229732513,
0.08938997983932495,
0.12566940486431122,
0.25273361802101135,
-0.16193613409996033,
-0.6993505954742432,
-0.06329792737960815,
-0.27789947390556335,
0.2979041635990143,
1.045965313911438,
0.2839398980140686,
0.6293851733207703,
0.022801917046308517,
0.1522227525711059... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
Produit n°1
Produit n°2
Produit n°3
Produit n°4
En millions de m²Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 134 - ... |
100033 | [
-0.19753554463386536,
0.7599589824676514,
-0.2197326272726059,
0.1400694102048874,
0.01033061370253563,
-0.5559117794036865,
-0.2288128137588501,
-0.044289760291576385,
0.15833225846290588,
0.6758366227149963,
0.20237769186496735,
1.2099379301071167,
0.12660619616508484,
0.3932720422744751... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | uniquement : l’incendie, le dégât des eaux, le vol et la tempête. Elles sont relativement bien
renseignées pour les franchises fixes, mais difficilement exploitables pour les autres types de
franchise. Pour les petites collectivités, elles ne sont pas renseignées. C’est alors la variable
« produits » qui va nous don... |
100034 | [
0.2060897797346115,
0.2571709156036377,
0.38315296173095703,
-0.10757891088724136,
-0.11554776877164841,
-0.6620839238166809,
0.23187120258808136,
-0.008463179692626,
0.06293869763612747,
1.1046645641326904,
0.35695964097976685,
1.0325801372528076,
0.1463591307401657,
0.1858762949705124,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | - 135 -
toutes les franchises marginales du type franchises annuelles, pour ne nous focaliser que sur
les franchises fixes.
Figure 61 : Répartition des collectivités par type de franchise
Figure 62 : Répartition de la surface assurée par type de franchise
Les figures 61 et 62 montrent que ce sont l... |
100035 | [
0.23603422939777374,
0.3488568961620331,
0.16924160718917847,
-0.1818641871213913,
0.20861876010894775,
-0.7202162146568298,
0.08963609486818314,
-0.12168929725885391,
-0.458295077085495,
1.2939338684082031,
0.326003760099411,
1.11826491355896,
-0.04247082397341728,
0.6125022172927856,
-... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | données en franchise 0, c’est-à-dire d’ajouter la franchise à chaque sinistre ou celle-ci a été
déduite. Malheureusement la franchise appliquée à chaque sinistre n’est pas disponible dans
les bases.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
0
100
200
300
400
500
600
En millions de m²Arbitrage ... |
100036 | [
-0.12355060875415802,
0.5574378371238708,
0.20000821352005005,
-0.25841403007507324,
-0.8488117456436157,
-0.7179181575775146,
-0.005314639303833246,
0.02411530166864395,
-0.4791887402534485,
0.9588721394538879,
-0.14430253207683563,
0.7280490398406982,
0.39683544635772705,
0.5609813928604... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | considérerons que le tarif obtenu correspond à une franchise moyenne du portefeuille que
nous déclinerons ensuite par tranche à l’aide d’études de distributions des coûts de sinistre.
Le zonage des différentes aires urbaines
Cette variable est une variable externe dans le sens où elle n’est pas directement dispo... |
100037 | [
-0.2675485908985138,
0.10437209904193878,
-0.1835295408964157,
0.20979996025562286,
-0.2276678830385208,
-0.5278415083885193,
0.16389714181423187,
-0.3530062139034271,
0.37542983889579773,
0.686786949634552,
-0.04763101041316986,
0.7265124320983887,
0.40179017186164856,
0.2800975739955902,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | vol/vandalisme notamment, mais on peut aussi penser que cette variable remplacera plus ou
moins le manque de détail du patrimoine assuré.
Construction de la table de zonage :
Nous sommes partis d’une table disponible sur le site internet de l’INSEE classant les
communes (à partir de leur code INSEE) en différent... |
100038 | [
0.06267905980348587,
0.3289002776145935,
-0.17471343278884888,
0.1334414929151535,
-0.16631832718849182,
-0.5417141914367676,
0.460936576128006,
-0.12041690200567245,
-0.3119962215423584,
1.177472710609436,
-0.20004431903362274,
0.9813516139984131,
-0.25346341729164124,
0.39233747124671936... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 137 -
- les "moyennes aires", ensemble de c... |
100039 | [
0.3800782263278961,
0.017522379755973816,
-0.2228672206401825,
0.2257794588804245,
-0.49910563230514526,
-0.5774679780006409,
0.4863727390766144,
-0.2368689775466919,
-0.1703142523765564,
1.1029762029647827,
0.26626503467559814,
0.3486591577529907,
-0.1207718774676323,
0.36117562651634216,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans
des communes attirées par celui-ci. »22
Le nombre de modalités de la variable étant trop importante (9) dans la table INSEE, nous
avons préféré en réduire le nombre pour arriver aux 4 suivantes :
zone URBAINE_Niv1 : ( ... |
10004 | [
0.17396271228790283,
0.5152961015701294,
0.5609763264656067,
-0.011248859576880932,
-0.8282285332679749,
-0.5619521737098694,
0.016021214425563812,
-0.09589917212724686,
-0.15988664329051971,
0.7021487951278687,
0.4276844263076782,
-0.19135606288909912,
0.5017208456993103,
-0.0519427470862... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | 2. Risque de dérive de mortalité
Un autre type de risque peut se matérialiser concernant le comportement plus général de la
mortalité du portefeuille. En effet, jusqu’à présent on sous entendait que cette mortalité, connue ou
pas, était fixe au cours du temps. Mais des études (CAIRNS, et al., 2004) montrent que le p... |
100040 | [
0.5910769104957581,
0.09068191051483154,
-0.2573898732662201,
0.2541694939136505,
-0.5706918239593506,
-0.7052348852157593,
0.38766559958457947,
-0.1018245592713356,
0.3010390102863312,
1.3024836778640747,
0.18542754650115967,
0.7541643381118774,
-0.518581211566925,
0.5354828238487244,
-... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | à la couronne d'un grand pôle ;
zone RURAL : ( sur la carte ci-dessous) => ce sont les communes appartenant à un
petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois), à la couronne d'un petit ou moyen pôle
avec des communes isolées hors influence des pôles.
Pour une meilleure visualisation de ces regroupements,... |
100041 | [
0.24364322423934937,
0.636958122253418,
0.05968952551484108,
0.7248625755310059,
-0.46357929706573486,
0.028201129287481308,
-0.04957203567028046,
-0.01257412787526846,
0.17185084521770477,
1.3305516242980957,
0.11417556554079056,
0.8818886280059814,
0.42815399169921875,
-0.701057076454162... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Figure 63 : Répartition des différentes zones urbaines
Une autre variable que nous souhaitons prendre en compte est l’activité touristique de la
commune. Les stations balnéaires et surtout les stations de ski ont des équipements très
spécifiques du type « remontées mécaniques » par exemple, qui suite à une avalanc... |
100042 | [
-0.29586076736450195,
0.1666514277458191,
-0.04135444387793541,
0.38178592920303345,
0.09433477371931076,
-0.5926592350006104,
0.42080157995224,
-0.23163378238677979,
0.03242947906255722,
0.7707831263542175,
-0.38221439719200134,
0.9118918180465698,
0.12990467250347137,
0.27480772137641907... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 139 -
sport d’hiver. Ces équipements peuvent d’ailleurs appartenir à une commune ou à un syndicat
intercommunal.
Le site de la Direction Générale des Entreprises (DGE) nous indique si une ... |
100043 | [
0.0006372895441018045,
0.5075192451477051,
0.4115305542945862,
0.05406578257679939,
-0.6696740984916687,
-0.3213135898113251,
0.24837087094783783,
0.12388966977596283,
0.3286263346672058,
1.446920394897461,
-0.05427328124642372,
0.9623043537139893,
0.5328733325004578,
-0.19232839345932007,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 140 -
Sans surprise, ce sont clairement les zones littorales (sud-ouest notamment) et zones
montagneuses (Alpes et Pyrénées) qui ressortent.
Cette table sera donc croisée avec la précédente... |
100044 | [
0.166099414229393,
0.08822803944349289,
0.0032786550000309944,
0.325247198343277,
-0.5165152549743652,
-0.44633251428604126,
-0.010899027809500694,
-0.0836450532078743,
0.18236111104488373,
1.1680099964141846,
-0.6102206110954285,
0.8044545650482178,
0.28971636295318604,
0.3365025520324707... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | pouvons constater sur la France entière (figure 67).
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
En millions de m²Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. ... |
100045 | [
-0.3244982063770294,
0.2368844449520111,
-0.28938308358192444,
0.2634325325489044,
-0.8523858785629272,
-0.2501967251300812,
-0.3203797936439514,
-0.19150970876216888,
-0.23383423686027527,
0.8235346078872681,
-0.3883686661720276,
0.5496623516082764,
0.15036173164844513,
0.1653398126363754... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | ce décalage à un phénomène que nous n’avons pas évoqué mais qu’il est important de garder
à l’esprit. La répartition nationale est basée uniquement sur les 37 000 communes françaises,
donc sur la catégorie juridique « commune ». Or dans notre portefeuille nous avons une
multitude d’autres types de collectivités. Si ... |
100046 | [
0.26075929403305054,
0.26473745703697205,
0.11865811049938202,
0.5757838487625122,
-0.011940203607082367,
-0.3559887111186981,
0.41789883375167847,
-0.6521421074867249,
0.09005414694547653,
1.0656142234802246,
0.1307237148284912,
0.6959636211395264,
0.3306061923503876,
0.23963649570941925,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | communes.Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 142 -
ANNEXE 4 : Quel historique retenir ?
Le montant des provisions
Il apparaît indispensable de... |
100047 | [
0.04398130252957344,
0.012447606772184372,
0.33067044615745544,
0.6131693124771118,
-0.2767881751060486,
-0.11685337126255035,
0.01922650635242462,
-0.3905113637447357,
-0.054100219160318375,
0.9347031712532043,
0.48981547355651855,
0.3146769106388092,
0.2344101369380951,
-0.00476225139573... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | généralement très rapidement. Il existe cependant une quantité non négligeable d’assurés qui
devant le nombre élevé de sinistres annuel (parfois plus de 1 000 par an) mentionnent au
contrat que les déclarations se feront trimestriellement. Cependant, ceci n’influe guère sur le
niveau de provisions car ces sinistres ... |
100048 | [
-0.10080364346504211,
-0.17131800949573517,
0.5960538387298584,
-0.4549373984336853,
-0.030675187706947327,
-0.4277798533439636,
-0.4181448519229889,
-0.3759879469871521,
-0.2634154260158539,
0.4379780888557434,
0.08568388968706131,
0.5856595635414124,
0.3741663694381714,
0.616157412528991... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | raisons suivantes.
1. Le bâtiment sinistré doit être expertisé mais la sécurisation de l’accès est parfois
laborieuse, et l’expertise, notamment dans le cas de monuments historiques, peut
durer plusieurs mois.
2. Face à un sinistre, la collectivité a en général deux options. Soit elle fait reconstruire à
l’identiq... |
100049 | [
-0.20723633468151093,
0.6754136085510254,
-0.38413602113723755,
1.2345860004425049,
-0.352655291557312,
-0.25685980916023254,
-0.4338400959968567,
-0.4986002445220947,
0.19926904141902924,
0.7820098996162415,
0.14105868339538574,
0.5583573579788208,
0.33104321360588074,
-0.4477452039718628... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | incendie criminel par exemple, la procédure est très longue. Il faut d’abord que le tiersArbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 143 -
soit identifié ... |
10005 | [
-0.14557002484798431,
-0.5167401432991028,
-0.2545434236526489,
0.17654593288898468,
-0.1764374077320099,
-0.6937451362609863,
-0.13261669874191284,
-0.6304826140403748,
-0.4625459909439087,
0.5064170956611633,
0.2098238468170166,
0.19965402781963348,
0.5096588730812073,
-0.177188083529472... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | manière aléatoire.
C. Formalisation du solde technique et financier
Précédemment, il a été étudié la projection du compte du fonds de rente dans différents cas de
rentes viagères, mais à chaque fois dans un cadre où les hypothèses économiques et de mortalités
fixées ex ante étaient scrupuleusement respectées (proje... |
100050 | [
-0.3258468806743622,
0.45362573862075806,
0.4004025459289551,
0.15744879841804504,
-0.5393137335777283,
0.05845274403691292,
-0.17698530852794647,
0.3883127272129059,
0.5236131548881531,
0.7606004476547241,
-0.3798251748085022,
0.4689766466617584,
-0.07824723422527313,
-0.49152255058288574... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | La stabilité du portefeuille dans le temps
Un deuxième élément fondamental pour la qualité du tarif est de disposer d’un historique sur
lequel la composition du portefeuille est la plus stable possible. Les figures 68, 69 et 70 nous
montrent l’évolution des principales variables explicatives sur la période 2001-2012... |
100051 | [
0.3266039490699768,
0.0025343301240354776,
0.3680858314037323,
0.5815572142601013,
0.13425767421722412,
-0.7628472447395325,
-0.06557547301054001,
-0.19359572231769562,
0.10848017781972885,
1.016514778137207,
-0.0697716623544693,
0.8094710111618042,
-0.11469622701406479,
0.4295196533203125... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Figure 70 : Composition relative par niveau de franchise
La période 2001-2005 correspond au développement du portefeuille qui a été multiplié par 3
sur cette période. C’est d’ailleurs sur ces exercices que l’on constate le plus de disparités. A
partir de 2006 on observe une certaine stabilité. En outre, aucune évo... |
100052 | [
-0.05599553883075714,
-0.046720948070287704,
0.4902331829071045,
0.40595847368240356,
0.07466655969619751,
-0.3965100347995758,
-0.16648514568805695,
-0.42487606406211853,
0.14960932731628418,
1.1356817483901978,
0.4669276773929596,
0.8105652928352356,
-0.0909765362739563,
0.28131324052810... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | - 145 -
La taille de la base de données
Le fait de ne retenir que la période 2006-2012 nous permet de disposer de 300 000 sinistres
et d’une surface assurée cumulée de 1,6 milliards de m². Cette taille de base de données nous
semble suffisante pour établir un tarif significatif.Arbitrage entre mutualisation e... |
100053 | [
-0.13313047587871552,
0.19381572306156158,
0.38444802165031433,
-0.525083601474762,
-0.27179741859436035,
-0.28952983021736145,
0.41922059655189514,
0.11215820908546448,
-0.2889154851436615,
0.6266171336174011,
0.46174687147140503,
0.13175326585769653,
-0.6138052344322205,
-0.0996180176734... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | s'agit de savoir si une variable quantitative (notre variable à expliquer : la fréquence) a des
valeurs significativement différentes selon les modalités d'une variable qualitative (nos
différentes variables explicatives) nous allons procéder à une analyse de la variance (ANOVA)
et utiliser le test de Fisher. L’obje... |
100054 | [
-0.03926154598593712,
0.3780011534690857,
0.07005567848682404,
-0.4780503809452057,
-1.1168850660324097,
-0.6428966522216797,
-0.08986993879079819,
-0.3312946557998657,
-0.6910061240196228,
1.3018156290054321,
0.5789356231689453,
0.5383704304695129,
0.4196314811706543,
-0.5837805867195129,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | catégorie juridique de l’assuré, le produit, la zone…) ont un effet sur la fréquence et le coût
moyen espérés des dossiers sinistre. Autrement dit, nous souhaitons comparer la moyenne
(variable quantitative) de chacun des échantillons (variable qualitative).
Le principe est celui de la décomposition de la variance ... |
100055 | [
-0.2997201681137085,
0.6219661831855774,
0.1457667499780655,
0.2687915861606598,
-0.4391370713710785,
0.23157373070716858,
-0.6130393743515015,
-0.14811302721500397,
-0.7449671030044556,
1.3647922277450562,
0.35466885566711426,
0.2494809925556183,
0.03922076150774956,
-0.6566339135169983,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Normalité et homoscédasticité des échantillons de chaque modalité ;
Indépendance entre les échantillons.Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 147 ... |
100056 | [
0.5993684530258179,
0.6729417443275452,
0.24725142121315002,
0.2769927680492401,
-0.011709645390510559,
-0.39168670773506165,
-0.1717890053987503,
-0.3381829261779785,
-0.1131921112537384,
1.2867711782455444,
0.14665885269641876,
0.5352402329444885,
-0.1342177391052246,
-0.5833637714385986... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | touchant plusieurs bâtiments simultanément. Certes, un incendie peut toujours se propager
dans les bâtiments de la mairie et détruire les locaux d’une association hébergée par cette
même mairie. Cependant, ces cas de figures sont trop rares pour perturber l’indépendance de
nos échantillons. Enfin il reste à vérifier... |
100057 | [
0.277322381734848,
0.6912351250648499,
0.20723514258861542,
0.3500753939151764,
0.07075464725494385,
-0.6165850758552551,
-0.32589825987815857,
-0.6854133605957031,
-0.07131151109933853,
1.1165329217910767,
0.23417407274246216,
0.3450896143913269,
-0.24046239256858826,
-0.2798219621181488,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | précédemment. Ici, la probabilité critique associée au test de Fisher est inférieure à 5% donc
nous rejetons H0 avec une probabilité de se tromper < 0.01%. La variable « type de
collectivité » est donc retenue.Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. ... |
100058 | [
0.24838025867938995,
0.6282187700271606,
0.12063576281070709,
0.11066490411758423,
-0.03939824551343918,
-0.8281278014183044,
-0.3549651503562927,
-0.4512297213077545,
-0.4434446096420288,
0.802063524723053,
0.28217679262161255,
0.09858822822570801,
-0.4638017416000366,
-0.4107934236526489... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Le produit a-t-il un effet sur la fréquence ?
La probabilité critique associée au test de Fisher est inférieure à 5%. Il y a donc une différence
significative entre les fréquences de chaque produit. La variable produit est donc retenue dans
notre modèle.
L’origine de l’affaire (AOP/HAOP) a-t-elle un effet s... |
100059 | [
0.2689921259880066,
0.3390875458717346,
0.404544860124588,
0.3463049530982971,
-0.24829544126987457,
-0.7792397141456604,
-0.23062802851200104,
-0.25178828835487366,
-0.5019538402557373,
1.2434439659118652,
-0.21738040447235107,
0.60270756483078,
-0.27509260177612305,
-0.08888073265552521,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | structure non soumise à la contrainte du Code des marchés publics a le choix entre s’assurer
directement ou lancer un AOP, mais le risque sous-jacent reste exactement le même.
Le zonage a-t-il un effet sur la fréquence ?Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivité... |
10006 | [
-0.24772639572620392,
-0.26043960452079773,
-0.4133668541908264,
0.9755380153656006,
0.11548135429620743,
-0.7861445546150208,
0.18161079287528992,
-0.3910546898841858,
-0.2094629555940628,
0.6187537908554077,
0.15302801132202148,
0.3814238905906677,
0.4008939564228058,
0.26417359709739685... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | résultat du fonds de rente.
En particulier, un solde positif suppose que les écarts sont favorables pour l’assureur, menant à un
profit : le Code des Assurances impose alors à l’assureur de redistribuer une grande partie de ce
profit aux rentiers sous forme de revalorisation de rente.
A l’inverse, un solde négat... |
100060 | [
0.2627788484096527,
0.7161829471588135,
0.34137028455734253,
0.13721968233585358,
-0.14892339706420898,
-0.6736736297607422,
-0.2651301920413971,
-0.32470396161079407,
-0.05574093386530876,
1.0125856399536133,
0.22657282650470734,
0.2918052077293396,
-0.1531520038843155,
-0.363464742898941... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | le fait que la probabilité d’avoir un incendie dans une grande ville n’est pas la même que dans
un petit village du fait d’un environnement totalement différent : délinquance, centre de
secours plus proche, etc.
Les variables explicatives du coût moyen de l’incendie
Le type de collectivité a-t-il un effet sur l... |
100061 | [
0.579505205154419,
0.6866058707237244,
0.05286117643117905,
0.1294988989830017,
-0.35858893394470215,
-1.0408817529678345,
0.17728249728679657,
-0.23176440596580505,
-0.34631964564323425,
0.7934648394584656,
-0.025123542174696922,
0.021197788417339325,
-0.5609862208366394,
0.01887065730988... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Le produit a-t-il un effet sur le coût moyen ?
La probabilité critique associée au test de Fisher est supérieure à 5%. Les coûts moyens ne
sont pas significativement différents d’un produit à l’autre. Cette variable n’est donc pas à
retenir.Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances domm... |
100062 | [
0.33342650532722473,
0.8230111002922058,
0.3217081129550934,
-0.1960611343383789,
-0.4061222970485687,
-0.7519530057907104,
-0.3039461374282837,
-0.2587669789791107,
-0.3548305928707123,
0.8919175863265991,
0.05703262984752655,
0.20722617208957672,
0.29669129848480225,
0.04771052300930023,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Le zonage a-t-il un effet sur le coût moyen ?
La probabilité critique associée au test de Fisher est nettement inférieure à 5%. Les coûts
moyens sont significativement différents selon la zone du bâtiment. Cette variable est donc à
retenir.
Les variables retenues
Les différents tests réalisés suggèrent de... |
100063 | [
-0.04770129546523094,
0.4389658570289612,
0.29370585083961487,
-0.07421249896287918,
-0.009153198450803757,
-0.8409626483917236,
0.041634973138570786,
-0.37444937229156494,
-0.36810794472694397,
1.152084231376648,
-0.08424879610538483,
0.6243886351585388,
0.0008019442902877927,
-0.09753393... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | des garanties :
le type de collectivité, le produit et le zonage pour la fréquence ;Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 151 -
le type de coll... |
100064 | [
-0.16542528569698334,
-0.21586136519908905,
0.23122091591358185,
-0.0852632075548172,
-0.707349419593811,
0.1513049304485321,
0.007134643383324146,
-0.19190488755702972,
-0.16400544345378876,
1.2837179899215698,
0.2485128492116928,
0.36219921708106995,
-0.3202447295188904,
-0.3077272772789... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | ܸ ൌ ඨ
߯²
߯²݉ܽݔ ൌ ඨ
߯²
݊ ∗ ሾminሺ݈, ܿሻ െ 1ሿ
Avec :
n : effectif total ;
l et c : respectivement nombre de lignes et de colonnes du tableau de contingence.
Les hypothèses d’application de ce test sont les mêmes que celles du khi-deux à savoir :
indépendance des observations ;
les fréquences attendues (e... |
100065 | [
0.2847277820110321,
0.20189855992794037,
0.07988923043012619,
0.3970421552658081,
-0.04130367562174797,
-0.911148190498352,
0.027348849922418594,
-0.06044870242476463,
-0.10827239602804184,
1.3147040605545044,
0.12583693861961365,
1.196150541305542,
-0.30078867077827454,
-0.299486756324768... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Nous rappelons également que plus V est proche de zéro, plus il y a indépendance entre les
deux variables étudiées. Il vaut 1 en cas de complète dépendance puisque le χ² est alors égal
au χ² max. Nous nous appuierons sur l’échelle suivante pour l’arbitrage de nos
résultats présentée dans la figure 71.Arbitrage entre... |
100066 | [
-0.2520686089992523,
0.16535384953022003,
0.42443662881851196,
0.39418694376945496,
-0.1512136310338974,
-0.885383665561676,
-0.2920818030834198,
-0.3363693356513977,
0.03863220289349556,
1.224647879600525,
0.024534093216061592,
0.4812529683113098,
0.03259679302573204,
-0.19369164109230042... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | synthétiques dans la figure 72.
Figure 72 : Synthèse des corrélations entre variables par garantie
Les résultats sont très similaires pour l’ensemble des garanties. Les résultats de la figure 72
indiquent que les variables « types de collectivité » et « produit » sont fortement corrélées.
Cette conclusion... |
100067 | [
-0.042549002915620804,
0.6719008684158325,
0.41167953610420227,
0.13208653032779694,
-0.2421358823776245,
-0.2208116352558136,
0.21529078483581543,
-0.042505327612161636,
-0.14550307393074036,
1.343770980834961,
0.28054845333099365,
0.5977828502655029,
0.27566149830818176,
0.26655301451683... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Forte
Entre 0.80 et 1
Quasi colinéarité
Garantie
INCENDIE
Type
collectivité
Origine
Produit
Zonage
Type
collectivité
Origine
0.63
Produit
0.82
0.38
Zonage
0.28
0.28
0.30
Garantie
DEGAT DES
EAUX
Type
collectivité
Origine
Produit
Zonage
Type
collectivité
Origine
0.70
Produit
0.83
0.31
Zonage
0.34
0.25
0.18
Garanti... |
100068 | [
0.16600799560546875,
0.1879577338695526,
-0.30699458718299866,
0.6624791026115417,
-0.6193698048591614,
-0.599131166934967,
-0.71981281042099,
-0.07507142424583435,
0.19229304790496826,
0.7915375232696533,
0.34587380290031433,
0.6202613115310669,
-0.09162940829992294,
-0.2231936752796173,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | - 153 -
de l’affaire (AOP ou HAOP), la remarque est semblable. Ce sont en effet les plus grosses
structures (conseils généraux, régionaux….) qui sont contraintes de lancer une consultation
alors que les plus petites (communes de moins de 2 500 habitants ou association) ne le sont
pas.
L’analyse statistique men... |
100069 | [
0.38861680030822754,
0.18754293024539948,
0.5066478252410889,
0.11828368902206421,
-0.004594404250383377,
-0.46538251638412476,
0.23911342024803162,
0.04916704073548317,
0.07050804793834686,
1.0552061796188354,
0.7705720067024231,
0.16790632903575897,
0.11316930502653122,
-0.29118379950523... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | nécessiterait un nombre bien trop important de variables explicatives. En poussant ce
raisonnement à l’extrême, ce nombre de variables pourrait être proche du nombre d’assurés
potentiels, ce qui serait aberrant. Ce sont ces considérations qui nous ont naturellement
amenés à utiliser la théorie de la crédibilité pour... |
10007 | [
0.028799816966056824,
0.3625079095363617,
0.11169720441102982,
0.007428296376019716,
0.11536192893981934,
-0.4224987328052521,
0.17485858500003815,
-0.5759548544883728,
-0.10434646159410477,
1.0739877223968506,
0.3263194262981415,
0.23110291361808777,
0.034480951726436615,
-0.0943774506449... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | l’assureur : une bonne gestion est implicitement équivalente à des comptes équilibrés, c'est-à-dire
avec des résultats proches de zéro en moyenne, sans grosse variabilité.
Il est proposé dans cette section de s‘appuyer sur les relations de récurrence établies précédemment
pour formaliser l’évaluation des soldes tec... |
100070 | [
0.35600873827934265,
0.6676132082939148,
-0.08468873053789139,
0.024972526356577873,
-0.7262484431266785,
-0.22892425954341888,
-0.24460755288600922,
0.1477520763874054,
0.2478988617658615,
0.6149797439575195,
0.21804282069206238,
0.4966058135032654,
0.001204503234475851,
-0.02785480022430... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | qualité et de la robustesse du tarif obtenu par la modélisation GLM. La première partie est
une approche générale qui vise à valider le modèle sur une base de validation d’abord puis
sur le portefeuille dans sa globalité sur deux exercices consécutifs. La deuxième partie teste la
robustesse du tarif, c’est-à-dire su... |
100071 | [
0.3337358832359314,
0.15390291810035706,
0.08999954909086227,
-0.27070364356040955,
0.01045219600200653,
-0.35236120223999023,
0.36147037148475647,
0.013086001388728619,
-0.149908646941185,
0.8313640356063843,
0.3809569180011749,
0.47744351625442505,
0.07918204367160797,
0.4599782526493072... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | représentent la « base de validation ». Cette approche est utile, quand la taille de l’échantillon
le permet, pour vérifier que les paramètres obtenus dans la modélisation GLM ne sont pas
sensibles à l’échantillon retenu. Dans un souci permanent de vérification de notre modèle,
nous ne nous sommes pas contentés d’... |
100072 | [
0.08845590800046921,
-0.16925175487995148,
-0.14155417680740356,
0.600456953048706,
0.11218279600143433,
-0.6565297842025757,
0.23481695353984833,
-0.436038613319397,
0.13705940544605255,
1.0291838645935059,
-0.03822343051433563,
1.0333571434020996,
-0.18260891735553741,
0.4594263434410095... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | et par type de collectivités. Les résultats sont présentés sur la figure 73.Arbitrage entre mutualisation et segmentation : le cas des assurances dommages de
collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 155 -
Figure 73 : Comparaison en... |
100073 | [
-0.11658831685781479,
0.3737317621707916,
-0.08075779676437378,
-0.11466735601425171,
-0.49300533533096313,
-0.7779867649078369,
-0.2619146704673767,
-0.0014992165379226208,
-0.14557689428329468,
0.7903792262077332,
0.032577987760305405,
0.37830498814582825,
-0.1867648959159851,
-0.0550865... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | (entre 2% et 3% d’écart entre le réel et l’estimation). En revanche, en regardant les résultats
par types de collectivités, nous observons des disparités plus importantes. Les écarts les plus
importants s’observent sur les types de collectivités ayant peu d’observations (par exemple :
CCI +355% avec seulement 60 obs... |
100074 | [
0.3653546869754791,
0.308290958404541,
0.026346290484070778,
0.20003946125507355,
-0.6719624996185303,
-0.9621872305870056,
-0.20558249950408936,
-0.20114031434059143,
-0.22107486426830292,
1.103752613067627,
0.21350757777690887,
0.6786417365074158,
0.08013400435447693,
-0.0148650584742426... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | approche GLM. Ces tarifs seront tout de même conservés, car c’est justement dans ces cas
précis que l’approche du tarif par la théorie de la crédibilité prend tout son sens. Cette
Type de collectivité
Nombre
d'observations
Ecart
nombre
Ecart
charge
Nombre
d'observations
Ecart
nombre
Ecart
charge
Association ges... |
100075 | [
0.32025378942489624,
0.3107354938983917,
0.24192427098751068,
0.6736123561859131,
-0.31801047921180725,
-0.7118828296661377,
0.41210755705833435,
-0.44357407093048096,
0.14710378646850586,
0.887366771697998,
0.04741234704852104,
0.4436100125312805,
0.1087494045495987,
0.39011991024017334,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | -2%
8%
Communes 15 000 / 40 000 Hab
1022
0%
0%
632
-6%
-4%
Communes 2 500 / 5 000 hab
7585
1%
0%
5155
-2%
-12%
Communes 40 000 / 100 000 hab
303
0%
0%
202
-17%
-30%
Communes 5 000 / 7 000 hab
1944
0%
2%
1330
1%
33%
Communes de plus de 100 000 hab
65
0%
0%
26
34%
-40%
Departements
282
0%
0%
203
41%
1%
HLM
898
0%
0%
560
... |
100076 | [
0.22131039202213287,
0.23927828669548035,
0.04437759891152382,
0.027672605589032173,
-0.27835604548454285,
-0.1685107946395874,
0.488707572221756,
-0.1339895874261856,
0.3976263105869293,
1.0862483978271484,
-0.008961898274719715,
0.9205723404884338,
0.47640877962112427,
0.1358577609062194... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | collectivités. M.PLISSON, B.ROSSARD
- 156 -
première validation nous conforte donc sur la modélisation GLM. Cependant, les écarts parfois
importants montrent qu’un GLM seul n’est pas adapté à ce type de portefeuille.
La deuxièm... |
100077 | [
0.029258400201797485,
0.348511666059494,
-0.11040137708187103,
0.5522149801254272,
-0.40890777111053467,
-0.3591148555278778,
-0.07776570320129395,
-0.41599979996681213,
0.056693755090236664,
0.6826781630516052,
-0.012995634227991104,
0.549447238445282,
0.17076905071735382,
-0.094867132604... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | assuré.
Afin de valider notre tarif dans sa globalité, nous l’avons donc appliqué sur l’ensemble de notre
base de données agrémentée des données 2010 à 2014. Les résultats de cette étude sont
présentés dans le tableau suivant par type de collectivité (figure 74).
Figure 74 : Comparatif tarif théorique / réel. ... |
100078 | [
0.24029116332530975,
0.13999484479427338,
-0.0026611103676259518,
1.002654790878296,
-0.16081969439983368,
-0.7602010369300842,
0.24191443622112274,
-0.8042141199111938,
0.05330874025821686,
1.0976701974868774,
-0.03947887569665909,
0.9107000827789307,
-0.0901850089430809,
0.55057686567306... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 0,53
84%
158%
Commune 7 000 / 15 000 hab
1,71
113%
66%
Communes - 2 500 hab
1,22
85%
70%
Communes 15 000 / 40 000 Hab
1,36
77%
57%
Communes 2 500 / 5 000 hab
1,49
85%
58%
Departements
1,06
70%
66%
HLM
1,11
74%
66%
Marche des entreprises
1,25
147%
117%
Personnes morales de droit Prive
0,79
62%
78%
Regions
0,77
62%
80%
S... |
100079 | [
0.12630702555179596,
0.7353262901306152,
0.17454519867897034,
0.1253417581319809,
-0.5890804529190063,
-0.27044299244880676,
-0.2012740969657898,
0.2590692639350891,
-0.03345158323645592,
0.7161039113998413,
0.5115464329719543,
0.8636425733566284,
0.06090735271573067,
-0.10079527646303177,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | celui d’un particulier. Elle ne cherche pas systématiquement à renouveler son contrat
annuellement pour souscrire un contrat moins onéreux. Elle cherche plutôt la stabilité du fait
de procédures parfois lourdes et couteuses. Les tarifs pratiqués sont donc le résultat d’un
ensemble de politiques tarifaires successive... |
10008 | [
-0.23206903040409088,
-0.04216334968805313,
-0.2744244337081909,
0.24604369699954987,
-0.21544818580150604,
-0.2645999491214752,
-0.21963602304458618,
-0.29799380898475647,
0.045609019696712494,
1.3987808227539062,
0.26398158073425293,
-0.05896419659256935,
0.0900881215929985,
0.2593361735... | {
"title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf"
} | l’anticipé.
On rappelle qu’on étudiait une rente , évaluée de manière actuariellement neutre, servie à une
population fictive, au cours de chaque période. On s’intéresse ici à l’établissement de ce compte sur
une année d’exercice comptable , entre le 01/01/T (à l’ouverture) et 31/12/T (à la fermeture). En
par... |
100080 | [
0.2410186529159546,
0.4989893436431885,
0.4176948070526123,
0.08886168897151947,
-0.7766579389572144,
-0.21295538544654846,
-0.060420066118240356,
0.28514364361763,
-0.1466146856546402,
0.8743476867675781,
-0.05560670420527458,
0.4286349415779114,
-0.20931768417358398,
0.5125420093536377,
... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | ajouté deux colonnes supplémentaires, mettant en évidence les ratios sinistres sur cotisations
(S/C). Ces ratios nous éclairent sur l’équilibre technique du portefeuille. Sans ces ratios il serait
impossible de juger si la hausse de 22% est justifiée ou non. Globalement, du fait des coûts de
réassurance et de frais ... |
100081 | [
-0.07451372593641281,
0.11527802050113678,
0.110720694065094,
0.5138696432113647,
-0.3282220661640167,
-0.17328864336013794,
-0.5172168016433716,
-0.4057365953922272,
-0.014852817170321941,
1.0082825422286987,
0.11947764456272125,
0.6165302991867065,
0.46126389503479004,
0.5558910965919495... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | dégradé. C’est le cas le plus simple qui concerne par exemple les communes de moins de 2 500
habitants, les départements ou les HLM. L’autre élément qui est à prendre en compte est la
répartition de la mutualisation qui explique des résultats qui peuvent paraître surprenants.
Par exemple, pour le marché des entrepri... |
100082 | [
-0.2897135615348816,
0.5559876561164856,
-0.055471036583185196,
-0.18997083604335785,
-0.23711784183979034,
-0.6089121103286743,
-0.03208411484956741,
-0.3200276494026184,
-0.3027788996696472,
0.9441543221473694,
0.18029850721359253,
0.4833100736141205,
-0.03144121170043945,
-0.01058605499... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | portefeuille. La raison est la même lorsque le constat est inverse : pour les conseils régionaux
par exemple, le tarif diminue de 23% ce qui fait passer le S/C de 62% à 80%. Ceci s’explique
parce qu’il y a eu proportionnellement plus de dossiers importants sur cette courte période
que sur l’historique sur lequel ont... |
100083 | [
0.33979299664497375,
0.32948485016822815,
0.5363437533378601,
0.10997453331947327,
-0.6297670006752014,
-0.4080362617969513,
-0.0938015803694725,
-0.23580966889858246,
-0.10818614065647125,
0.898816704750061,
0.3714236617088318,
0.21029676496982574,
-0.08413314819335938,
-0.058388501405715... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | Figure 75 : Comparatif ancien et nouveau tarif.
La distribution est plutôt symétrique et centrée autour de 1. En revanche, elle est relativement
étalée. De nombreux risques présentent des écarts de plus ou moins 40%.
Globalement, le nouveau tarif semble donc valide. Il nous permet d’atteindre l’équilibre. La
va... |
100084 | [
0.7146995067596436,
0.520260751247406,
0.3283368647098541,
0.29025086760520935,
-0.22457922995090485,
-0.4160340130329132,
-0.05693122744560242,
-0.15012888610363007,
0.03879788517951965,
1.3322341442108154,
0.39496204257011414,
0.41099801659584045,
-0.17569366097450256,
-0.217902228236198... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | 0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4
Fréquence
Ratio Théorique / Réel
Ratio Tarif théorique/Tarif réel par contratArbitrage entre mutualisation et segmen... |
100085 | [
0.1250329315662384,
0.5259460806846619,
0.283115953207016,
0.30595335364341736,
-0.31846529245376587,
0.02331085316836834,
-0.2431812286376953,
-0.32832852005958557,
0.013824567198753357,
0.9821766018867493,
0.8547533750534058,
0.39161092042922974,
0.12528246641159058,
-0.2871103584766388,... | {
"title": "2017_7ea3881ad2d52a732ed5adbd24860856.pdf"
} | que les hypothèses retenues ne remettent pas en cause la pertinence du modèle final.
Sensibilité aux sous périodes
Ce test répond aux fortes évolutions qu’a connues le portefeuille entre 2001 et 2012. L’objectif
est de refaire l’ensemble de la modélisation GLM sur des bases d’apprentissage différentes
(ici 2001-2... |
Subsets and Splits
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