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Cross-Day Main Force Position Inference for 600809.SH

跨日主力行为指纹追踪——不追踪"谁"，追踪"某种行为模式在增强还是衰减"。

数据

• 股票: 600809.SH (山西汾酒)
• 覆盖区间: 2023-01-01 ~ 2026-03-31
• 数据源: a-share-l2-600809

核心方法

上交所 L2 order_id 每日重置，无法跨日追踪同一账户。本方案利用行为指纹跨日匹配：

1. 被动单提取: 利用 active_buy → ask_order_id, active_sell → bid_order_id 语义，每日提取 top 150 被动挂单的行为特征
2. 日级聚类: OPTICS 密度聚类，发现"主力行为模式"
3. 跨日匹配: 匈牙利算法 + T→T+1/T+2 多窗口匹配
4. 实体追踪: 匹配对连成实体链，追踪金额/方向趋势
5. 仓位推断: 聚合活跃实体，计算日级主力仓位方向

详细设计见 DESIGN.md。

输出文件

文件	内容
entity_timeline.parquet	每个实体的完整生命周期（first_seen, last_seen, dominant_side, amount_growth 等）
cluster_registry.parquet	每日每个簇到实体的映射
signals/position_signal_daily.parquet	日级仓位推断信号（核心输出）
matches/match_pairs.parquet	跨日匹配记录
tracker_state.pkl	完整追踪器状态（可加载继续处理新日）
reports/summary.json	汇总统计

信号字段说明

position_signal_daily.parquet 核心字段：

字段	含义
date	交易日 YYYYMMDD
score	仓位方向原始分（正值=吸筹倾向，负值=出货倾向）
score_z	滚动 20 日 z-score 归一化后的分值
bid_entities	当日活跃的买方实体数
ask_entities	当日活跃的卖方实体数
n_active_entities	当日活跃实体总数
n_total_entities	历史累计发现的实体总数
accumulation_entities	正在扩张的买方实体 ID 列表
distribution_entities	正在扩张的卖方实体 ID 列表

重要: 所有分数和概率都应读成"证据强度"，不是交易信号，不是买卖建议。

如何使用（加载模型处理新日）

1. 加载已训练的追踪器

import sys
sys.path.insert(0, 'src/')
from src.tracking.entity_tracker import EntityTracker

# 加载追踪器状态
tracker = EntityTracker.load_state("tracker_state.pkl")
print(f"Loaded: {len(tracker.entities)} entities")
print(f"Last date: {max(tracker._processed_dates)}")

2. 处理新交易日

import sys
sys.path.insert(0, 'src/')
from scripts.inference import process_new_day

# 处理单个新日
signal = process_new_day(tracker, 20260401)
print(f"Score: {signal['score']:.4f}, bid={signal['bid_entities']}, ask={signal['ask_entities']}")

3. 批量推理

python scripts/inference.py   --date 20260401,20260402,20260403   --tracker outputs/tracker_state.pkl   --save-state

4. 查看实体详情

import pandas as pd
entities = pd.read_parquet("entity_timeline.parquet")

# 最活跃的买方实体
entities[entities['dominant_side'] == 'bid'].nlargest(10, 'active_days')

# 按金额增长排
entities.nlargest(10, 'amount_growth')

信号解读指南

1. score_z > 1.5: 当日买方实体扩张显著强于卖方，可能有吸筹行为
2. score_z < -1.5: 卖方实体扩张显著强于买方，可能有出货行为
3. bid_entities 持续 > ask_entities + 3: 多日买方实体占优，可能处于吸筹阶段
4. 实体集中新生/退出: 旧实体批量退出 + 新实体批量出现 = 主力换防事件

⚠️ 信号需要结合盘口复盘（价格、成交量、OBI 变化）验证，不可单独使用。

校验

与 Tushare moneyflow_dc_daily 主力净流入对比，确认推断方向不严重矛盾：

python scripts/validate_with_moneyflow.py   --signal outputs/signals/position_signal_daily.parquet

限制

• 仅 600809.SH 单只股票
• 不预测涨跌，只输出行为仓位方向
• 每日仅 150 个候选被动单，可能遗漏小主力
• 主力换防事件的识别依赖匹配阈值调优
• 需要至少 10 个交易日的历史才能产生有意义信号

研究声明

本项目仅供研究学习，不构成投资建议。所有分数、信号和实体标签都需要结合原始盘口数据和人工经验复核。