text stringlengths 81 112k |
|---|
现金的table
def cash_table(self):
'现金的table'
_cash = pd.DataFrame(
data=[self.cash[1::],
self.time_index_max],
index=['cash',
'datetime']
).T
_cash = _cash.assign(
date=_cash.datetime.apply(lambda x: pd.to_datetime(st... |
真实持仓
def hold(self):
"""真实持仓
"""
return pd.concat(
[self.init_hold,
self.hold_available]
).groupby('code').sum().replace(0,
np.nan).dropna().sort_index() |
可用持仓
def hold_available(self):
"""可用持仓
"""
return self.history_table.groupby('code').amount.sum().replace(
0,
np.nan
).dropna().sort_index() |
每次交易的pivot表
Returns:
pd.DataFrame
此处的pivot_table一定要用np.sum
def trade(self):
"""每次交易的pivot表
Returns:
pd.DataFrame
此处的pivot_table一定要用np.sum
"""
return self.history_table.pivot_table(
index=['datetime',
... |
每日交易结算时的现金表
def daily_cash(self):
'每日交易结算时的现金表'
res = self.cash_table.drop_duplicates(subset='date', keep='last')
le=pd.DataFrame(pd.Series(data=None, index=pd.to_datetime(self.trade_range_max).set_names('date'), name='predrop'))
ri=res.set_index('date')
res_=pd.merge(le,ri,how=... |
每日交易结算时的持仓表
def daily_hold(self):
'每日交易结算时的持仓表'
data = self.trade.cumsum()
if len(data) < 1:
return None
else:
# print(data.index.levels[0])
data = data.assign(account_cookie=self.account_cookie).assign(
date=pd.to_datetime(data.index.... |
每日交易结算时的持仓表
def daily_frozen(self):
'每日交易结算时的持仓表'
res_=self.history_table.assign(date=pd.to_datetime(self.history_table.datetime)).set_index('date').resample('D').frozen.last().fillna(method='pad')
res_=res_[res_.index.isin(self.trade_range)]
return res_ |
到某一个时刻的持仓 如果给的是日期,则返回当日开盘前的持仓
def hold_table(self, datetime=None):
"到某一个时刻的持仓 如果给的是日期,则返回当日开盘前的持仓"
if datetime is None:
hold_available = self.history_table.set_index(
'datetime'
).sort_index().groupby('code').amount.sum().sort_index()
else:
ho... |
计算目前持仓的成本 用于模拟盘和实盘查询
Returns:
[type] -- [description]
def current_hold_price(self):
"""计算目前持仓的成本 用于模拟盘和实盘查询
Returns:
[type] -- [description]
"""
def weights(x):
n=len(x)
res=1
while res>0 or res<0:
... |
计算持仓成本 如果给的是日期,则返回当日开盘前的持仓
Keyword Arguments:
datetime {[type]} -- [description] (default: {None})
Returns:
[type] -- [description]
def hold_price(self, datetime=None):
"""计算持仓成本 如果给的是日期,则返回当日开盘前的持仓
Keyword Arguments:
datetime {[type]} -- [descri... |
持仓时间
Keyword Arguments:
datetime {[type]} -- [description] (default: {None})
def hold_time(self, datetime=None):
"""持仓时间
Keyword Arguments:
datetime {[type]} -- [description] (default: {None})
"""
def weights(x):
if sum(x['amount']) != 0:
... |
reset_history/cash/
def reset_assets(self, init_cash=None):
'reset_history/cash/'
self.sell_available = copy.deepcopy(self.init_hold)
self.history = []
self.init_cash = init_cash
self.cash = [self.init_cash]
self.cash_available = self.cash[-1] |
快速撮合成交接口
此接口是一个直接可以成交的接口, 所以务必确保给出的信息是可以成交的
此接口涉及的是
1. 股票/期货的成交
2. 历史记录的增加
3. 现金/持仓/冻结资金的处理
Arguments:
code {[type]} -- [description]
trade_price {[type]} -- [description]
trade_amount {[type]} -- [description]
trade_tow... |
更新deal
Arguments:
code {str} -- [description]
trade_id {str} -- [description]
order_id {str} -- [description]
realorder_id {str} -- [description]
trade_price {float} -- [description]
trade_amount {int} -- [description]
trade_to... |
ATTENTION CHANGELOG 1.0.28
修改了Account的send_order方法, 区分按数量下单和按金额下单两种方式
- AMOUNT_MODEL.BY_PRICE ==> AMOUNT_MODEL.BY_MONEY # 按金额下单
- AMOUNT_MODEL.BY_AMOUNT # 按数量下单
在按金额下单的时候,应给予 money参数
在按数量下单的时候,应给予 amount参数
python code:
Account=QA.QA_Account()
Order_bym... |
平仓单
Raises:
RuntimeError -- if ACCOUNT.RUNNING_ENVIRONMENT is NOT TZERO
Returns:
list -- list with order
def close_positions_order(self):
"""平仓单
Raises:
RuntimeError -- if ACCOUNT.RUNNING_ENVIRONMENT is NOT TZERO
Returns:
list ... |
股票/期货的日结算
股票的结算: 结转股票可卖额度
T0的结算: 结转T0的额度
期货的结算: 结转静态资金
@2019-02-25 yutiansut
hold 在下面要进行大变化:
从 只计算数量 ==> 数量+成本+买入价 (携带更多信息)
基于history去计算hold ==> last_settle+ today_pos_change
def settle(self, settle_data = None):
"""
股票/期货的日结算
股票的结... |
策略事件
:param event:
:return:
def on_bar(self, event):
'''
策略事件
:param event:
:return:
'''
'while updating the market data'
print(
"on_bar account {} ".format(self.account_cookie),
event.market_data.data
)
pr... |
resume the account from standard message
这个是从数据库恢复账户时需要的
def from_message(self, message):
"""resume the account from standard message
这个是从数据库恢复账户时需要的"""
self.account_cookie = message.get('account_cookie', None)
self.portfolio_cookie = message.get('portfolio_cookie', None)
... |
[summary]
balance = static_balance + float_profit
"currency": "", # "CNY" (币种)
"pre_balance": float("nan"), # 9912934.78 (昨日账户权益)
"static_balance": float("nan"), # (静态权益)
"balance": float("nan"), # 9963216.55 (账户权益)
"available": float("nan"), # ... |
打印出account的内容
def table(self):
"""
打印出account的内容
"""
return pd.DataFrame([
self.message,
]).set_index(
'account_cookie',
drop=False
).T |
这个方法是被 QA_ThreadEngine 处理队列时候调用的， QA_Task 中 do 方法调用 run （在其它线程中）
'QA_WORKER method 重载'
:param event: 事件类型 QA_Event
:return:
def run(self, event):
'''
这个方法是被 QA_ThreadEngine 处理队列时候调用的， QA_Task 中 do 方法调用 run （在其它线程中）
'QA_WORKER method 重载'
:param event: 事件类型 QA_Event
... |
同步账户
Arguments:
sync_message {[type]} -- [description]
def sync_account(self, sync_message):
"""同步账户
Arguments:
sync_message {[type]} -- [description]
"""
self.init_hold = sync_message['hold_available']
self.init_cash = sync_message['cash_avail... |
外部操作|高危|
def change_cash(self, money):
"""
外部操作|高危|
"""
res = self.cash[-1] + money
if res >= 0:
# 高危操作
self.cash[-1] = res |
返回历史成交
Arguments:
start {str} -- [description]
end {str]} -- [description]
def get_history(self, start, end):
"""返回历史成交
Arguments:
start {str} -- [description]
end {str]} -- [description]
"""
return self.history_table.set_index(
... |
存储order_handler的order_status
Arguments:
orderlist {[dataframe]} -- [description]
Keyword Arguments:
client {[type]} -- [description] (default: {DATABASE})
def QA_SU_save_order(orderlist, client=DATABASE):
"""存储order_handler的order_status
Arguments:
orderlist {[dataframe]} -- [... |
存储order_handler的deal_status
Arguments:
dealist {[dataframe]} -- [description]
Keyword Arguments:
client {[type]} -- [description] (default: {DATABASE})
def QA_SU_save_deal(dealist, client=DATABASE):
"""存储order_handler的deal_status
Arguments:
dealist {[dataframe]} -- [descripti... |
增量存储order_queue
Arguments:
order_queue {[type]} -- [description]
Keyword Arguments:
client {[type]} -- [description] (default: {DATABASE})
def QA_SU_save_order_queue(order_queue, client=DATABASE):
"""增量存储order_queue
Arguments:
order_queue {[type]} -- [description]
Keywor... |
威廉SMA算法
本次修正主要是对于返回值的优化,现在的返回值会带上原先输入的索引index
2018/5/3
@yutiansut
def SMA(Series, N, M=1):
"""
威廉SMA算法
本次修正主要是对于返回值的优化,现在的返回值会带上原先输入的索引index
2018/5/3
@yutiansut
"""
ret = []
i = 1
length = len(Series)
# 跳过X中前面几个 nan 值
while i < length:
if np.isnan(Serie... |
A<B then A>B A上穿B B下穿A
Arguments:
A {[type]} -- [description]
B {[type]} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
def CROSS(A, B):
"""A<B then A>B A上穿B B下穿A
Arguments:
A {[type]} -- [description]
B {[type]} -- [description]
Returns:
[ty... |
2018/05/23 修改
参考https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS/issues/429
现在返回的是series
def COUNT(COND, N):
"""
2018/05/23 修改
参考https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS/issues/429
现在返回的是series
"""
return pd.Series(np.where(COND, 1, 0), index=COND.index).rolling(N).sum() |
表达持续性
从前N1日到前N2日一直满足COND条件
Arguments:
COND {[type]} -- [description]
N1 {[type]} -- [description]
N2 {[type]} -- [description]
def LAST(COND, N1, N2):
"""表达持续性
从前N1日到前N2日一直满足COND条件
Arguments:
COND {[type]} -- [description]
N1 {[type]} -- [description]
... |
平均绝对偏差 mean absolute deviation
修正: 2018-05-25
之前用mad的计算模式依然返回的是单值
def AVEDEV(Series, N):
"""
平均绝对偏差 mean absolute deviation
修正: 2018-05-25
之前用mad的计算模式依然返回的是单值
"""
return Series.rolling(N).apply(lambda x: (np.abs(x - x.mean())).mean(), raw=True) |
macd指标 仅适用于Series
对于DATAFRAME的应用请使用QA_indicator_macd
def MACD(Series, FAST, SLOW, MID):
"""macd指标 仅适用于Series
对于DATAFRAME的应用请使用QA_indicator_macd
"""
EMAFAST = EMA(Series, FAST)
EMASLOW = EMA(Series, SLOW)
DIFF = EMAFAST - EMASLOW
DEA = EMA(DIFF, MID)
MACD = (DIFF - DEA) * 2
DICT ... |
多空指标
def BBI(Series, N1, N2, N3, N4):
'多空指标'
bbi = (MA(Series, N1) + MA(Series, N2) +
MA(Series, N3) + MA(Series, N4)) / 4
DICT = {'BBI': bbi}
VAR = pd.DataFrame(DICT)
return VAR |
支持MultiIndex的cond和DateTimeIndex的cond
条件成立 yes= True 或者 yes=1 根据不同的指标自己定
Arguments:
cond {[type]} -- [description]
def BARLAST(cond, yes=True):
"""支持MultiIndex的cond和DateTimeIndex的cond
条件成立 yes= True 或者 yes=1 根据不同的指标自己定
Arguments:
cond {[type]} -- [description]
"""
if isin... |
today all
Returns:
[type] -- [description]
def get_today_all(output='pd'):
"""today all
Returns:
[type] -- [description]
"""
data = []
today = str(datetime.date.today())
codes = QA_fetch_get_stock_list('stock').code.tolist()
bestip = select_best_ip()['stock']
for ... |
save stock_day
保存日线数据
:param client:
:param ui_log: 给GUI qt 界面使用
:param ui_progress: 给GUI qt 界面使用
:param ui_progress_int_value: 给GUI qt 界面使用
def QA_SU_save_stock_day(client=DATABASE, ui_log=None, ui_progress=None):
'''
save stock_day
保存日线数据
:param client:
:param ui_log: 给GUI ... |
用户登陆
不使用 QAUSER库
只返回 TRUE/FALSE
def QA_user_sign_in(username, password):
"""用户登陆
不使用 QAUSER库
只返回 TRUE/FALSE
"""
#user = QA_User(name= name, password=password)
cursor = DATABASE.user.find_one(
{'username': username, 'password': password})
if cursor is None:
QA_util_lo... |
只做check! 具体逻辑需要在自己的函数中实现
参见:QAWEBSERVER中的实现
Arguments:
name {[type]} -- [description]
password {[type]} -- [description]
client {[type]} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
def QA_user_sign_up(name, password, client):
"""只做check! 具体逻辑需要在自己的函数中实现
... |
对order/market的封装
[description]
Arguments:
order {[type]} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
def warp(self, order):
"""对order/market的封装
[description]
Arguments:
order {[type]} -- [description]
Returns:
... |
get_filename
def get_filename():
"""
get_filename
"""
return [(l[0],l[1]) for l in [line.strip().split(",") for line in requests.get(FINANCIAL_URL).text.strip().split('\n')]] |
会创建一个download/文件夹
def download_financialzip():
"""
会创建一个download/文件夹
"""
result = get_filename()
res = []
for item, md5 in result:
if item in os.listdir(download_path) and md5==QA_util_file_md5('{}{}{}'.format(download_path,os.sep,item)):
print('FILE {} is alrea... |
读取历史财务数据文件，并返回pandas结果 ， 类似gpcw20171231.zip格式，具体字段含义参考
https://github.com/rainx/pytdx/issues/133
:param data_file: 数据文件地址， 数据文件类型可以为 .zip 文件，也可以为解压后的 .dat
:return: pandas DataFrame格式的历史财务数据
def get_df(self, data_file):
"""
读取历史财务数据文件，并返回pandas结果 ， 类似gpcw20171231.zip格式，具体字段含义参考... |
return shanghai margin data
Arguments:
date {str YYYY-MM-DD} -- date format
Returns:
pandas.DataFrame -- res for margin data
def QA_fetch_get_sh_margin(date):
"""return shanghai margin data
Arguments:
date {str YYYY-MM-DD} -- date format
Returns:
pandas.DataFrame... |
return shenzhen margin data
Arguments:
date {str YYYY-MM-DD} -- date format
Returns:
pandas.DataFrame -- res for margin data
def QA_fetch_get_sz_margin(date):
"""return shenzhen margin data
Arguments:
date {str YYYY-MM-DD} -- date format
Returns:
pandas.DataFrame... |
更新市场数据
broker 为名字，
data 是市场数据
被 QABacktest 中run 方法调用 upcoming_data
def upcoming_data(self, broker, data):
'''
更新市场数据
broker 为名字，
data 是市场数据
被 QABacktest 中run 方法调用 upcoming_data
'''
# main thread'
# if self.running_time is not None ... |
开启查询子线程(实盘中用)
def start_order_threading(self):
"""开启查询子线程(实盘中用)
"""
self.if_start_orderthreading = True
self.order_handler.if_start_orderquery = True
self.trade_engine.create_kernel('ORDER', daemon=True)
self.trade_engine.start_kernel('ORDER')
self.sync_order_a... |
login 登录到交易前置
2018-07-02 在实盘中,登录到交易前置后,需要同步资产状态
Arguments:
broker_name {[type]} -- [description]
account_cookie {[type]} -- [description]
Keyword Arguments:
account {[type]} -- [description] (default: {None})
Returns:
[type] -- [descrip... |
同步账户信息
Arguments:
broker_id {[type]} -- [description]
account_cookie {[type]} -- [description]
def sync_account(self, broker_name, account_cookie):
"""同步账户信息
Arguments:
broker_id {[type]} -- [description]
account_cookie {[type]} -- [description]... |
内部函数
def _trade(self, event):
"内部函数"
print('==================================market enging: trade')
print(self.order_handler.order_queue.pending)
print('==================================')
self.order_handler._trade()
print('done') |
交易前置结算
1. 回测: 交易队列清空,待交易队列标记SETTLE
2. 账户每日结算
3. broker结算更新
def settle_order(self):
"""交易前置结算
1. 回测: 交易队列清空,待交易队列标记SETTLE
2. 账户每日结算
3. broker结算更新
"""
if self.if_start_orderthreading:
self.order_handler.run(
QA_Event(... |
需要对于datetime 和date 进行转换, 以免直接被变成了时间戳
def QA_util_to_json_from_pandas(data):
"""需要对于datetime 和date 进行转换, 以免直接被变成了时间戳"""
if 'datetime' in data.columns:
data.datetime = data.datetime.apply(str)
if 'date' in data.columns:
data.date = data.date.apply(str)
return json.loads(data.to_json(orien... |
将所有沪深股票从数字转化到6位的代码
因为有时候在csv等转换的时候,诸如 000001的股票会变成office强制转化成数字1
def QA_util_code_tostr(code):
"""
将所有沪深股票从数字转化到6位的代码
因为有时候在csv等转换的时候,诸如 000001的股票会变成office强制转化成数字1
"""
if isinstance(code, int):
return "{:>06d}".format(code)
if isinstance(code, str):
# 聚宽股票代码格式 '600000.XSH... |
转换code==> list
Arguments:
code {[type]} -- [description]
Keyword Arguments:
auto_fill {bool} -- 是否自动补全(一般是用于股票/指数/etf等6位数,期货不适用) (default: {True})
Returns:
[list] -- [description]
def QA_util_code_tolist(code, auto_fill=True):
"""转换code==> list
Arguments:
code {[... |
订阅一个策略
会扣减你的积分
Arguments:
strategy_id {str} -- [description]
last {int} -- [description]
Keyword Arguments:
today {[type]} -- [description] (default: {datetime.date.today()})
cost_coins {int} -- [description] (default: {10})
def subscribe_strat... |
取消订阅某一个策略
Arguments:
strategy_id {[type]} -- [description]
def unsubscribe_stratgy(self, strategy_id):
"""取消订阅某一个策略
Arguments:
strategy_id {[type]} -- [description]
"""
today = datetime.date.today()
order_id = str(uuid.uuid1())
if strat... |
订阅一个策略
Returns:
[type] -- [description]
def subscribing_strategy(self):
"""订阅一个策略
Returns:
[type] -- [description]
"""
res = self.subscribed_strategy.assign(
remains=self.subscribed_strategy.end.apply(
lambda x: pd.Timestamp... |
根据 self.user_cookie 创建一个 portfolio
:return:
如果存在 返回 新建的 QA_Portfolio
如果已经存在 返回 这个portfolio
def new_portfolio(self, portfolio_cookie=None):
'''
根据 self.user_cookie 创建一个 portfolio
:return:
如果存在 返回 新建的 QA_Portfolio
如果已经存在 返回 这个portfolio
'''
_... |
直接从二级目录拿到account
Arguments:
portfolio_cookie {str} -- [description]
account_cookie {str} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
def get_account(self, portfolio_cookie: str, account_cookie: str):
"""直接从二级目录拿到account
Arguments:
... |
make a simple account with a easier way
如果当前user中没有创建portfolio, 则创建一个portfolio,并用此portfolio创建一个account
如果已有一个或多个portfolio,则使用第一个portfolio来创建一个account
def generate_simpleaccount(self):
"""make a simple account with a easier way
如果当前user中没有创建portfolio, 则创建一个portfolio,并用此portfolio创建一个accou... |
注册一个account到portfolio组合中
account 也可以是一个策略类，实现其 on_bar 方法
:param account: 被注册的account
:return:
def register_account(self, account, portfolio_cookie=None):
'''
注册一个account到portfolio组合中
account 也可以是一个策略类，实现其 on_bar 方法
:param account: 被注册的account
:return:
... |
将QA_USER的信息存入数据库
ATTENTION:
在save user的时候, 需要同时调用 user/portfolio/account链条上所有的实例化类 同时save
def save(self):
"""
将QA_USER的信息存入数据库
ATTENTION:
在save user的时候, 需要同时调用 user/portfolio/account链条上所有的实例化类 同时save
"""
if self.wechat_id is not None:
s... |
基于账户/密码去sync数据库
def sync(self):
"""基于账户/密码去sync数据库
"""
if self.wechat_id is not None:
res = self.client.find_one({'wechat_id': self.wechat_id})
else:
res = self.client.find_one(
{
'username': self.username,
... |
恢复方法
Arguments:
message {[type]} -- [description]
def reload(self, message):
"""恢复方法
Arguments:
message {[type]} -- [description]
"""
self.phone = message.get('phone')
self.level = message.get('level')
self.utype = message.get('utype')
... |
对输入日期进行格式化处理，返回格式为 "%Y-%m-%d" 格式字符串
支持格式包括:
1. str: "%Y%m%d" "%Y%m%d%H%M%S", "%Y%m%d %H:%M:%S",
"%Y-%m-%d", "%Y-%m-%d %H:%M:%S", "%Y-%m-%d %H%M%S"
2. datetime.datetime
3. pd.Timestamp
4. int -> 自动在右边加 0 然后转换，譬如 '20190302093' --> "2019-03-02"
:param cursor_date: str/datetime.datetime... |
得到下 n 个交易日 (不包含当前交易日)
:param date:
:param n:
def QA_util_get_next_trade_date(cursor_date, n=1):
"""
得到下 n 个交易日 (不包含当前交易日)
:param date:
:param n:
"""
cursor_date = QA_util_format_date2str(cursor_date)
if cursor_date in trade_date_sse:
# 如果指定日期为交易日
return QA_util_date... |
得到前 n 个交易日 (不包含当前交易日)
:param date:
:param n:
def QA_util_get_pre_trade_date(cursor_date, n=1):
"""
得到前 n 个交易日 (不包含当前交易日)
:param date:
:param n:
"""
cursor_date = QA_util_format_date2str(cursor_date)
if cursor_date in trade_date_sse:
return QA_util_date_gap(cursor_date, n, "... |
时间是否交易
def QA_util_if_tradetime(
_time=datetime.datetime.now(),
market=MARKET_TYPE.STOCK_CN,
code=None
):
'时间是否交易'
_time = datetime.datetime.strptime(str(_time)[0:19], '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
if market is MARKET_TYPE.STOCK_CN:
if QA_util_if_trade(str(_time.date())[0:10]):
... |
获取真实的交易日期,其中,第三个参数towards是表示向前/向后推
towards=1 日期向后迭代
towards=-1 日期向前迭代
@ yutiansut
def QA_util_get_real_date(date, trade_list=trade_date_sse, towards=-1):
"""
获取真实的交易日期,其中,第三个参数towards是表示向前/向后推
towards=1 日期向后迭代
towards=-1 日期向前迭代
@ yutiansut
"""
date = str(date)[0:10]
if towa... |
取数据的真实区间,返回的时候用 start,end=QA_util_get_real_datelist
@yutiansut
2017/8/10
当start end中间没有交易日 返回None, None
@yutiansut/ 2017-12-19
def QA_util_get_real_datelist(start, end):
"""
取数据的真实区间,返回的时候用 start,end=QA_util_get_real_datelist
@yutiansut
2017/8/10
当start end中间没有交易日 返回None, None
... |
给出交易具体时间
def QA_util_get_trade_range(start, end):
'给出交易具体时间'
start, end = QA_util_get_real_datelist(start, end)
if start is not None:
return trade_date_sse[trade_date_sse
.index(start):trade_date_sse.index(end) + 1:1]
else:
return None |
返回start_day到end_day中间有多少个交易天 算首尾
def QA_util_get_trade_gap(start, end):
'返回start_day到end_day中间有多少个交易天 算首尾'
start, end = QA_util_get_real_datelist(start, end)
if start is not None:
return trade_date_sse.index(end) + 1 - trade_date_sse.index(start)
else:
return 0 |
:param date: 字符串起始日 类型 str eg: 2018-11-11
:param gap: 整数 间隔多数个交易日
:param methods: gt大于 ，gte 大于等于， 小于lt ，小于等于lte ， 等于===
:return: 字符串 eg：2000-01-01
def QA_util_date_gap(date, gap, methods):
'''
:param date: 字符串起始日 类型 str eg: 2018-11-11
:param gap: 整数 间隔多数个交易日
:param methods: gt大于 ，gte 大于等于... |
交易的真实日期
Returns:
[type] -- [description]
def QA_util_get_trade_datetime(dt=datetime.datetime.now()):
"""交易的真实日期
Returns:
[type] -- [description]
"""
#dt= datetime.datetime.now()
if QA_util_if_trade(str(dt.date())) and dt.time() < datetime.time(15, 0, 0):
return str(d... |
委托的真实日期
Returns:
[type] -- [description]
def QA_util_get_order_datetime(dt):
"""委托的真实日期
Returns:
[type] -- [description]
"""
#dt= datetime.datetime.now()
dt = datetime.datetime.strptime(str(dt)[0:19], '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
if QA_util_if_trade(str(dt.date())) and dt.time()... |
输入是真实交易时间,返回按期货交易所规定的时间* 适用于tb/文华/博弈的转换
Arguments:
real_datetime {[type]} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
def QA_util_future_to_tradedatetime(real_datetime):
"""输入是真实交易时间,返回按期货交易所规定的时间* 适用于tb/文华/博弈的转换
Arguments:
real_datetime {[type]} -- [description]
R... |
输入是交易所规定的时间,返回真实时间*适用于通达信的时间转换
Arguments:
trade_datetime {[type]} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
def QA_util_future_to_realdatetime(trade_datetime):
"""输入是交易所规定的时间,返回真实时间*适用于通达信的时间转换
Arguments:
trade_datetime {[type]} -- [description]
Returns:
... |
创建股票的小时线的index
Arguments:
day {[type]} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
def QA_util_make_hour_index(day, type_='1h'):
"""创建股票的小时线的index
Arguments:
day {[type]} -- [description]
Returns:
[type] -- [description]
"""
if QA_util_if_trade(day... |
分钟线回测的时候的gap
def QA_util_time_gap(time, gap, methods, type_):
'分钟线回测的时候的gap'
min_len = int(240 / int(str(type_).split('min')[0]))
day_gap = math.ceil(gap / min_len)
if methods in ['>', 'gt']:
data = pd.concat(
[
pd.DataFrame(QA_util_make_min_index(day,
... |
QA_util_save_csv(data,name,column,location)
将list保存成csv
第一个参数是list
第二个参数是要保存的名字
第三个参数是行的名称(可选)
第四个是保存位置(可选)
@yutiansut
def QA_util_save_csv(data, name, column=None, location=None):
# 重写了一下保存的模式
# 增加了对于可迭代对象的判断 2017/8/10
"""
QA_util_save_csv(data,name,column,location)
将lis... |
查询现金和持仓
Arguments:
accounts {[type]} -- [description]
Returns:
dict-- {'cash_available':xxx,'hold_available':xxx}
def query_positions(self, accounts):
"""查询现金和持仓
Arguments:
accounts {[type]} -- [description]
Returns:
dict-- {'c... |
查询clients
Returns:
[type] -- [description]
def query_clients(self):
"""查询clients
Returns:
[type] -- [description]
"""
try:
data = self.call("clients", {'client': 'None'})
if len(data) > 0:
return pd.DataFrame(dat... |
查询订单
Arguments:
accounts {[type]} -- [description]
Keyword Arguments:
status {str} -- 'open' 待成交 'filled' 成交 (default: {'filled'})
Returns:
[type] -- [description]
def query_orders(self, accounts, status='filled'):
"""查询订单
Arguments:
... |
[summary]
Arguments:
accounts {[type]} -- [description]
code {[type]} -- [description]
price {[type]} -- [description]
amount {[type]} -- [description]
Keyword Arguments:
order_direction {[type]} -- [description] (default: {ORDER_DIRECTION.BU... |
获取某一时间的某一只股票的指标
def get_indicator(self, time, code, indicator_name=None):
"""
获取某一时间的某一只股票的指标
"""
try:
return self.data.loc[(pd.Timestamp(time), code), indicator_name]
except:
raise ValueError('CANNOT FOUND THIS DATE&CODE') |
获取某一段时间的某一只股票的指标
def get_timerange(self, start, end, code=None):
"""
获取某一段时间的某一只股票的指标
"""
try:
return self.data.loc[(slice(pd.Timestamp(start), pd.Timestamp(end)), slice(code)), :]
except:
return ValueError('CANNOT FOUND THIS TIME RANGE') |
获取已经被终止上市的股票列表，数据从上交所获取，目前只有在上海证券交易所交易被终止的股票。
collection：
code：股票代码 name：股票名称 oDate:上市日期 tDate:终止上市日期
:param client:
:return: None
def QA_SU_save_stock_terminated(client=DATABASE):
'''
获取已经被终止上市的股票列表，数据从上交所获取，目前只有在上海证券交易所交易被终止的股票。
collection：
code：股票代码 name：股票名称 oDate:上市日期 tDate... |
获取 股票的 基本信息，包含股票的如下信息
code,代码
name,名称
industry,所属行业
area,地区
pe,市盈率
outstanding,流通股本(亿)
totals,总股本(亿)
totalAssets,总资产(万)
liquidAssets,流动资产
fixedAssets,固定资产
reserved,公积金
reservedPerShare,每股公积金
esp,每股收益
bvps,每股... |
save stock_day
保存日线数据
:param client:
:param ui_log: 给GUI qt 界面使用
:param ui_progress: 给GUI qt 界面使用
:param ui_progress_int_value: 给GUI qt 界面使用
def QA_SU_save_stock_day(client=DATABASE, ui_log=None, ui_progress=None):
'''
save stock_day
保存日线数据
:param client:
:param ui_log: 给GUI ... |
输入一个dict 返回删除后的
def QA_util_dict_remove_key(dicts, key):
"""
输入一个dict 返回删除后的
"""
if isinstance(key, list):
for item in key:
try:
dicts.pop(item)
except:
pass
else:
try:
dicts.pop(key)
except:
pa... |
异步mongo示例
Keyword Arguments:
uri {str} -- [description] (default: {'mongodb://localhost:27017/quantaxis'})
Returns:
[type] -- [description]
def QA_util_sql_async_mongo_setting(uri='mongodb://localhost:27017/quantaxis'):
"""异步mongo示例
Keyword Arguments:
uri {str} -- [descriptio... |
portfolio add a account/stratetgy
def add_account(self, account):
'portfolio add a account/stratetgy'
if account.account_cookie not in self.account_list:
if self.cash_available > account.init_cash:
account.portfolio_cookie = self.portfolio_cookie
account.user... |
删除一个account
Arguments:
account_cookie {[type]} -- [description]
Raises:
RuntimeError -- [description]
def drop_account(self, account_cookie):
"""删除一个account
Arguments:
account_cookie {[type]} -- [description]
Raises:
RuntimeErr... |
创建一个新的Account
Keyword Arguments:
account_cookie {[type]} -- [description] (default: {None})
Returns:
[type] -- [description]
def new_account(
self,
account_cookie=None,
init_cash=1000000,
market_type=MARKET_TYPE.STOCK_CN,
... |
'give the account_cookie and return the account/strategy back'
:param cookie:
:return: QA_Account with cookie if in dict
None not in list
def get_account_by_cookie(self, cookie):
'''
'give the account_cookie and return the account/strategy back'
:param cookie:
... |
check the account whether in the protfolio dict or not
:param account: QA_Account
:return: QA_Account if in dict
None not in list
def get_account(self, account):
'''
check the account whether in the protfolio dict or not
:param account: QA_Account
:ret... |
portfolio 的cookie
def message(self):
"""portfolio 的cookie
"""
return {
'user_cookie': self.user_cookie,
'portfolio_cookie': self.portfolio_cookie,
'account_list': list(self.account_list),
'init_cash': self.init_cash,
'cash': self.cash,... |
基于portfolio对子账户下单
Arguments:
account_cookie {str} -- [description]
Keyword Arguments:
code {[type]} -- [description] (default: {None})
amount {[type]} -- [description] (default: {None})
time {[type]} -- [description] (default: {None})
towards... |
存储过程
def save(self):
"""存储过程
"""
self.client.update(
{
'portfolio_cookie': self.portfolio_cookie,
'user_cookie': self.user_cookie
},
{'$set': self.message},
upsert=True
) |
Subsets and Splits
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