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values | section_id large_stringlengths 25 143 | section_title large_stringlengths 2 60 | section_text large_stringlengths 21 1.67k | alpha_id large_stringclasses 6
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design | v11 Ensemble — Master Design | > **문서 상태:** v0.1 Draft (2026-04-22 작성)
> **전신:** v6~v10 (전면 폐기 — `archive/design-docs-legacy/` 참조)
> **목적:** Binance 선물 자동매매에서 **일 평균 0.6~1.0% 누적 수익률**을 달성하는 6-알파 앙상블 아키텍처
> **검증:** 6명 병렬 전문가 (수학·HFT/MM·Stat Arb·리스크·ML/RL·이벤트알파) 교차 검증 완료
--- | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/1_폐기된_가정과_교훈_v6_v10_실패_원인_/1_1_측정된_실패_실거래_191건_5일간_dashboard_40건_ | 1.1 측정된 실패 (실거래 191건, 5일간 dashboard 40건) | - 장부상 승률 37.7%, R/R 2.2 → 수학적으로 +여야 하나 실제 -<illustrative-loss> 드레인
- ledger 순손익 -$0.16 vs 실제 -<illustrative-loss> → **$9 이상이 장부 무반영 (funding·grid 인벤토리)**
- MAE/MFE 전 거래 0 기록 → 진단 불능
- exit 100% `SERVER_SIDE_TP_SL` → 매니지드 exit 경로 미활성 → MAE/MFE 훅 미호출
- 백테스트 BTC 2년 127,471승 0패 → **fill 로직 버그 또는 lookahead bias**, 생존편향 | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/1_폐기된_가정과_교훈_v6_v10_실패_원인_/1_2_구조적_결함 | 1.2 구조적 결함 | 1. **9 에이전트 × 3 엔진 × 5 게이트** = 디버깅 불가능한 복잡계
2. **그리드 ping-pong** — 쌍 완성시에만 장부 기록, 편향 인벤토리 영구 누락 (근본 drain 원인)
3. **백테스트 허구** — 수수료/슬리피지/funding/grid-inventory 미반영
4. **리스크 거버너 1x 전제** 코드 위에 가변 레버리지 얹음 (구조적 모순)
5. **증거 없는 전략** — SmartTrend 76건 40.8% WR는 95% CI ±11%p → 통계적 무의미
--- | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/2_v11의_기본_철학 | 2. v11의 기본 철학 | > **증거 기반 앙상블 · 관측 투명성 · 레버리지는 Kelly 이론 하한에서 시작**
| 원칙 | v10 이전 | v11 |
|---|---|---|
| 전략 | 단일 또는 9개 | **6개 저상관 알파 앙상블** |
| 선정 기준 | 주관 + 판타지 백테스트 | **학술 검증 + shadow 2주 증명** |
| 레버리지 | 1~10x 적응형 (코드 모순) | **최대 5x (Kelly/3 안전계수)** |
| 관측 | MAE/MFE=0 | **tick-level MAE/MFE 필수** |
| 백테스트 | 127k승 0패 허구 | **tick-level + 실... | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/3_6-알파_앙상블_구조 | 3. 6-알파 앙상블 구조 | ```
[A1] Liquidation Cascade ← primary alpha (일 0.4~0.6%)
[A2] Mean Reversion (OU) ← 고빈도 스캘핑 (일 0.3~0.8%)
[A3] Extreme Funding Reverse ← 역포지션 (일 0.2~0.3%)
[A4] Macro Event Bracket ← CPI/FOMC (이벤트일 0.5~1.2%)
[A5] Funding+Basis Harvest ← 델타중립 안정축 (일 0.05~0.15%)
[A6] Alt Market Making ← LINK/SUI/... | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/3_6-알파_앙상블_구조/자본_배분_Kelly_3_ | 자본 배분 (Kelly/3) | ```
40% → A1 Liquidation Cascade 레버리지 5x (⚠️ 외부 벤치마크 부재)
25% → A2 Mean Reversion 레버리지 3x (⚠️ A1 동조 조건부 유지)
15% → A5+A3 Funding/Basis 레버리지 5x (델타중립) (⚠️ capacity/임계 게이트 필수)
10% → A6 알트 MM 레버리지 2x
10% → A4 이벤트 탄환 레버리지 3x
```
통합 실효 레버리지 ≈ **3.5x** (Kelly 상한 6.25x 이내) | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/3_6-알파_앙상블_구조/알파별_상세_스펙 | 알파별 상세 스펙 | 각 알파는 별도 문서로 관리:
- [ALPHA_SPECS/A1_liquidation_cascade.md](alpha-specs/A1_liquidation_cascade.md)
- [ALPHA_SPECS/A2_mean_reversion_ou.md](alpha-specs/A2_mean_reversion_ou.md)
- [ALPHA_SPECS/A3_extreme_funding.md](alpha-specs/A3_extreme_funding.md)
- [ALPHA_SPECS/A4_macro_event.md](alpha-specs/A4_macro_event.md)
- [ALPH... | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/4_수학적_기대치와_파산_확률/4_1_기대_수익률_분포 | 4.1 기대 수익률 분포 | | 기간 | 누적 목표 | 일평균 | Sharpe | MaxDD |
|---|---|---|---|---|
| 30일 | +20% | 0.6% | >1.2 | <10% |
| 90일 | +80% | 0.65% | >1.5 | <15% |
| 365일 | +500~1000% | 0.6~0.8% | >2.0 | <25% |
**기준점:** Medallion Fund 연 66% (일 0.21%) · Sharpe 2.5~4.0
**v11 목표:** Medallion의 3~5배 속도 (일 0.6~1.0%)
**달성 경로:** 6 저상관 알파 × 레버리지 3.5x | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/4_수학적_기대치와_파산_확률/4_2_파산_확률_VaR_95_σ_daily_4_가정_ | 4.2 파산 확률 (VaR 95%, σ_daily=4% 가정) | | 레버리지 | 30일 파산 | 90일 파산 | 365일 파산 |
|---|---|---|---|
| 1x | ~0% | ~0% | ~1% |
| 3x | ~2% | ~6% | ~18% |
| **5x (v11 상한)** | **~4%** | **~12%** | **~32%** |
| 10x | 8% | 22% | 65% |
| 20x | 35% | 70% | 98% |
| 50x | 99%+ | ~100% | ~100% |
**결론:** "레버리지 무제한 감수" 사용자 요청에도 불구하고 **5x를 하드캡**으로 설정 (1년 생존확률 68%). 그 이상은 365일 ... | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/5_인프라_요구사항/5_1_데이터_소스_무료_우선_ | 5.1 데이터 소스 (무료 우선) | - **실시간 청산**: Binance WS `!forceOrder@arr` (무료, <100ms)
- **Funding/OI**: Binance `/fapi/v1/premiumIndex`, Coinalyze free (200req/min)
- **청산 heatmap**: CoinGlass API v4 free tier
- **매크로 스케줄**: ForexFactory, FRED (무료)
- **뉴스 센티먼트**: Cryptopanic free
- **온체인**: CryptoQuant Community (무료)
- **과거 tick 재생**: tardis-machin... | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/5_인프라_요구사항/5_2_네트워크 | 5.2 네트워크 | - **VM 리전 이전**: 현재 `asia-northeast3-a` → `ap-northeast-1` (Tokyo)
- RTT 15ms → **3ms**
- Binance 서버 동일 리전
- 예상 비용 증가 없음 (GCP e2-medium 동일) | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/5_인프라_요구사항/5_3_외부_라이브러리 | 5.3 외부 라이브러리 | - **cryptofeed** (Python): 다중 거래소 WS 통합 (liquidation/funding)
- **Hummingbot**: 알트 MM 엔진 (bridge로 호출)
- **nautilus-trader**: tick-level 백테스트 참조 구현
- **CCXT Pro**: 다중 거래소 WS (Binance + Bybit 확장시)
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master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/6_리스크_엔지니어링_7-Layer_Kill_Switch_ | 6. 리스크 엔지니어링 (7-Layer Kill Switch) | 별도 문서: [RISK_KILLSWITCH.md](RISK_KILLSWITCH.md)
핵심:
1. 틱별 자동 손절 (STOP_MARKET 거래소측)
2. 일일 MaxDD 5% → **24h persistent halt** (Supabase `halt_until`)
3. Cross-asset correlation kill (5분봉 동시 -3%)
4. WS/Exchange fail-closed
5. Flash crash 시나리오 (-20%/-50%/-99% LUNA급)
6. MMR 기반 실청산가 재계산 (Binance `/fapi/v1/leverageBracket`)
... | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/7_관측_인프라_Observability_/7_1_tick-level_추적 | 7.1 tick-level 추적 | - MAE/MFE: 매니지드 exit 경로 강제 활성 + 별도 틱 기록 (서버사이드 TP/SL 호출시에도 기록)
- 모든 거래: entry_price, exit_price, max_adverse_pct, max_favorable_pct, hold_ticks, funding_paid, fee_paid, slippage_bps | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/7_관측_인프라_Observability_/7_2_삼중_집계 | 7.2 삼중 집계 | - Realized PnL
- Unrealized PnL (그리드/MM inventory 포함)
- Funding PnL (누적)
- Fee PnL (taker/maker 분리) | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/7_관측_인프라_Observability_/7_3_대시보드_Supabase_portfolio_public_ | 7.3 대시보드 (Supabase + portfolio/public) | - 알파별 PnL/Sharpe/trades
- 알파 간 상관계수 매트릭스
- Kill switch 발동 로그
- shadow vs live 괴리
--- | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/8_실행_로드맵_요약 | 8. 실행 로드맵 요약 | 상세: [ROADMAP.md](ROADMAP.md)
```
Phase -1 (1주) 지혈 + 관측복구 + Critical 리스크버그 7개 수정
Phase 0 (1주) 인프라 대수술 (cryptofeed, forceOrder, backtest v2)
Phase 1 (2주) 알파 개별 shadow 증명 (Sharpe>1.2, p<0.05 통과한 것만)
Phase 2 (2주) 소액 라이브 $100~$500 (레버리지 3x 시작)
Phase 3 자본 증액 + 레버리지 단계 상향 (일 0.5% → 0.6% → 0.8%)
```
--- | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/9_현재_코드_재사용_매핑 | 9. 현재 코드 재사용 매핑 | 상세: [CURRENT_CODE_AUDIT.md](CURRENT_CODE_AUDIT.md)
- **유지**: WS/데이터피드, position-registry, event-risk-gate, news-updater, meta-classifier, supabase-sync
- **제거**: grid-order-manager, smart-trend-engine, 9 에이전트 중 8개, 모든 `backtest-*.js`
- **신규**: liquidation-hunter-agent, macro-event-agent, alt-mm-engine, liquidation-str... | null | null | ["backtest-*.js"] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/10_승인_체인 | 10. 승인 체인 | - v11 Master Design 작성자: Claude Code (Opus 4.7 1M)
- 검증: 6 병렬 전문가 (교차 검증 완료)
- 최종 승인: 사용자 (2026-04-22 "설계문서화 + 정리" 지시)
- 문서 SSOT: `docs/v11-ensemble/` (본 트리)
- 레거시 격리: `archive/` (backtest-fantasy, design-docs-legacy, README-legacy)
--- | null | null | [] |
master-design | design | v0.1 | master-design/v11_Ensemble_Master_Design/참고_문헌 | 참고 문헌 | - López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*
- Bailey & López de Prado (2014). "The Deflated Sharpe Ratio", *JPM*
- Thorp, E. (1969). "Optimal Gambling Systems for Favorable Games"
- Kelly, J. L. (1956). "A New Interpretation of Information Rate"
- Cartea, Jaimungal, Penalva (2015). *Algorithmi... | null | null | [] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스 | v11 Ensemble · 문서 인덱스 | > **SSOT:** 본 트리 (`docs/v11-ensemble/`)가 v11 설계의 Single Source of Truth
> **전신:** v6~v10 문서는 `archive/design-docs-legacy/`로 이동 (참고만)
> **작성일:** 2026-04-22
> **승인:** 사용자 "설계문서화 + 정리" 지시 (2026-04-22)
--- | null | null | [] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_문서_계층 | 📑 문서 계층 | ```
docs/v11-ensemble/
├── INDEX.md ← 본 파일 (진입점)
├── MASTER_DESIGN.md ← 전체 아키텍처 (필독)
├── ROADMAP.md ← Phase -1 ~ 3 실행 계획
├── RISK_KILLSWITCH.md ← 7-Layer 리스크 엔지니어링
├── CURRENT_CODE_AUDIT.md ← 유지/제거/신규 모듈 매핑
│
├── alpha-specs/ ... | null | null | [] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_읽는_순서/처음_온_경우 | 처음 온 경우 | 1. **[MASTER_DESIGN.md](MASTER_DESIGN.md)** — 핵심 철학과 6-알파 구조 (5분)
2. **[ROADMAP.md](ROADMAP.md)** — 실행 단계 (Phase -1 ~ 3)
3. **[alpha-specs/](alpha-specs/)** 중 관심 알파 1~2개 | null | null | [] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_읽는_순서/개발자_구현_착수_ | 개발자 (구현 착수) | 1. [CURRENT_CODE_AUDIT.md](CURRENT_CODE_AUDIT.md) — 어떤 코드 유지/삭제/신규
2. [RISK_KILLSWITCH.md](RISK_KILLSWITCH.md) — 구현 전 필수 리스크 수정
3. [alpha-specs/](alpha-specs/) — 담당 알파 스펙 | null | null | [] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_읽는_순서/리뷰어 | 리뷰어 | 1. [expert-reports/](expert-reports/) — 6명 전문가 원본 보고서
2. [MASTER_DESIGN.md](MASTER_DESIGN.md) — 합의 결론
3. [research/2026-04-24-external-validation.md](research/2026-04-24-external-validation.md) — 외부 공개 근거 교차검증 (Phase 0 직전)
--- | null | null | [] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_핵심_합의_사항_6전문가_교차_검증_ | 🔑 핵심 합의 사항 (6전문가 교차 검증) | | 주제 | 결론 |
|---|---|
| 일 1% 지속 가능성 | ❌ 기관 공개 사례 0건. 단기만 가능 |
| 현실 목표 | 일 0.6~1.0% (6-알파 앙상블) |
| 레버리지 상한 | **5x (Kelly/3)** — 무제한 감수 의사 있어도 |
| 365일 생존확률 (5x) | ~68% |
| 365일 생존확률 (20x) | 2% |
| 백테스트 재작성 | 필수 (tick-level + 실수수료/슬리피지/funding) |
| 페이퍼 검증 | 2주 (알파별) + 30일 통합 |
| 자본 전제 | $100+ 권장 (현재 $29) |
--- | null | null | [] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_폐기된_접근_archive_참조_ | 🚫 폐기된 접근 (archive 참조) | - v6 `DESIGN-v7-daily-1pct.md` — 낙관적 백테스트 기반, 실거래 증명 실패
- v8 SmartTrend 단일 전략 — 통계적 유의성 없음 (76건 40.8% WR)
- v8.x Grid Engine — 장부 누락 버그 (실제 drain 원인)
- v9 ROADMAP — 리스크 1x 전제에 가변 레버리지 얹은 구조적 모순
→ 상세: `archive/design-docs-legacy/`
--- | null | null | ["DESIGN-v7-daily-1pct.md"] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_문서_갱신_규칙 | 📝 문서 갱신 규칙 | - 본 트리는 v11 **설계 SSOT**. 코드와 불일치시 **문서 우선 수정** 원칙
- 구현 완료시 해당 스펙 문서 하단에 **구현 노트** 섹션 추가
- Phase 전환시 `phase-gate-Nx.md` 체크리스트 신규 작성
- 주간 리뷰: `weekly-review-YYYY-WW.md` (Phase 1 진입 후)
- 장애: `incidents/YYYY-MM-DD.md`
--- | null | null | ["phase-gate-Nx.md", "weekly-review-YYYY-WW.md", "incidents/YYYY-MM-DD.md"] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/_관련_SSOT | 🔗 관련 SSOT | - 프로젝트 런타임 상태: `.agent/shared-brain/status.json`
- 진행중 태스크: `.agent/shared-brain/active-tasks.md`
- 신·구 문서 매핑: `archive/README-legacy/README.md.pre-v11`
- 전체 neo-genesis 규칙: `.agent/NEO_MASTER_RULES.md`
--- | null | null | [".agent/shared-brain/status.json", ".agent/shared-brain/active-tasks.md", ".agent/NEO_MASTER_RULES.md"] |
index | design | v1.0 | index/v11_Ensemble_문서_인덱스/다음_액션 | 다음 액션 | Phase -1 착수시:
1. `docs/v11-ensemble/phase-gate--1.md` 체크리스트 생성
2. Task -1.1 (VM 페이퍼 모드 전환) — 사용자 승인 게이트
3. Task -1.2 (Critical 버그 수정) — PR 단위 진행 | null | null | ["docs/v11-ensemble/phase-gate--1.md"] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사 | v11 현재 코드 재사용/제거/신규 감사 | > **기준일:** 2026-04-22
> **감사자:** Claude Code + 6 병렬 전문가 교차 검증
> **용도:** Phase -1 ~ 2 구현 가이드
--- | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_유지_Keep_21개_모듈/Core_Infrastructure | Core Infrastructure | | 파일 | 용도 | v11 변경 |
|---|---|---|
| [src/core/ws-connection-manager.js](../../src/core/ws-connection-manager.js) | Binance WS 연결 | reconnect 로직 강화 |
| [src/core/ws-data-feed.js](../../src/core/ws-data-feed.js) | OHLCV 데이터 피드 | stale detection 추가 |
| [src/core/multi-tf-fetcher.js](../../src/core/multi-tf-fetcher.js) | ... | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_유지_Keep_21개_모듈/Monitoring_Risk | Monitoring & Risk | | 파일 | 용도 | v11 변경 |
|---|---|---|
| [src/core/supabase-sync.js](../../src/core/supabase-sync.js) | Supabase 동기화 | funding/fee 분리 집계 추가 |
| [src/monitoring/health-monitor.js](../../src/monitoring/health-monitor.js) | 헬스체크 | 그대로 |
| [src/monitoring/logger.js](../../src/monitoring/logger.js) | 로거 | 그대로 |
| [src/monitorin... | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_유지_Keep_21개_모듈/Alpha_Input_Runtime | Alpha Input & Runtime | | 파일 | 용도 | v11 변경 |
|---|---|---|
| [src/core/event-risk-gate.js](../../src/core/event-risk-gate.js) | 이벤트 게이트 | **A4 매크로이벤트 진입기로 확장** |
| [src/core/news-snapshot-updater.js](../../src/core/news-snapshot-updater.js) | 뉴스 | A4 데이터 피드 |
| [src/core/market-context.js](../../src/core/market-context.js) | 시장 컨텍스트 | HMM reg... | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_유지_Keep_21개_모듈/에이전트_중_유일하게_유지 | 에이전트 중 유일하게 유지 | | 파일 | 역할 | v11 변경 |
|---|---|---|
| [src/agents/base-agent.js](../../src/agents/base-agent.js) | 베이스 클래스 | 그대로 |
| [src/agents/mean-revert-agent.js](../../src/agents/mean-revert-agent.js) | **A2 엔진** | OU half-life 동적 추정 추가 | | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_유지_Keep_21개_모듈/ML | ML | | 파일 | 용도 | v11 변경 |
|---|---|---|
| [src/ml/meta-classifier.js](../../src/ml/meta-classifier.js) | 메타분류기 | **veto-only 모드** (진입 추가 금지) | | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_유지_Keep_21개_모듈/Execution | Execution | | 파일 | 용도 | v11 변경 |
|---|---|---|
| [src/execution/futures-executor.js](../../src/execution/futures-executor.js) | 선물 실행 | Layer 1 STOP_MARKET 자동 전송 |
| [src/execution/execution-planner.js](../../src/execution/execution-planner.js) | 실행 계획 | 그대로 | | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_유지_Keep_21개_모듈/Engines_1개만_유지_재목적화_ | Engines (1개만 유지 + 재목적화) | | 파일 | v11 역할 | 변경 |
|---|---|---|
| [src/engines/funding-harvest-manager.js](../../src/engines/funding-harvest-manager.js) | **A5 엔진** | spot 연결 + 델타중립 자동화 |
--- | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_제거_아카이브_Remove_13개_모듈/에이전트_8개_폐기_ | 에이전트 (8개 폐기) | 이유: 통계적 증거 부재 + orchestrator 복잡도 폭발 + 실거래 결과 부진
- [src/agents/breakout-agent.js](../../src/agents/breakout-agent.js)
- [src/agents/trend-ride-agent.js](../../src/agents/trend-ride-agent.js) — 실거래 WR 36.8%
- [src/agents/funding-agent.js](../../src/agents/funding-agent.js) — A5로 대체
- [src/agents/dca-agent.js](../../src/... | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_제거_아카이브_Remove_13개_모듈/엔진_2개_폐기_ | 엔진 (2개 폐기) | - [src/engines/grid-order-manager.js](../../src/engines/grid-order-manager.js) — **장부 누락 Critical 버그** (실제 drain $9 원인)
- [src/engines/smart-trend-engine.js](../../src/engines/smart-trend-engine.js) — 76건 40.8% WR 통계적 유의성 없음
- [src/engines/smart-trend-feedback.js](../../src/engines/smart-trend-feedback.js) — smart-tren... | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_제거_아카이브_Remove_13개_모듈/백테스트_전면_폐기_ | 백테스트 (전면 폐기) | 이유: 127k승 0패 등 판타지 결과
이미 이동 완료:
- `archive/backtest-fantasy/backtest-2020-2023.json`
- `archive/backtest-fantasy/backtest-2y-*.json` (5개)
- `archive/backtest-fantasy/backtest-v75-*.json` (4개)
- `archive/backtest-fantasy/backtest-hardcore.json`
- `archive/backtest-fantasy/backtest-optimal.json`
- `archive/backtest-fant... | null | null | ["archive/backtest-fantasy/backtest-2020-2023.json", "archive/backtest-fantasy/backtest-2y-*.json", "archive/backtest-fantasy/backtest-v75-*.json", "archive/backtest-fantasy/backtest-hardcore.json", "archive/backtest-fantasy/backtest-optimal.json", "archive/backtest-fantasy/backtest-regimes-results.json", "archive/back... |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_제거_아카이브_Remove_13개_모듈/백테스트_스크립트 | 백테스트 스크립트 | Phase 0에서 [src/backtest/v2/](../../src/backtest/v2/) 재작성 후 기존 스크립트 아카이브:
- `src/scripts/backtest-2020-2023.js`
- `src/scripts/backtest-2y*.js` (5개)
- `src/scripts/backtest-hardcore.js`
- `src/scripts/backtest-optimal.js`
- `src/scripts/backtest-regimes.js`
- `src/scripts/backtest-real.js`
- `src/scripts/backtest-v75*.j... | null | null | ["src/scripts/backtest-2020-2023.js", "src/scripts/backtest-2y*.js", "src/scripts/backtest-hardcore.js", "src/scripts/backtest-optimal.js", "src/scripts/backtest-regimes.js", "src/scripts/backtest-real.js", "src/scripts/backtest-v75*.js", "src/scripts/sim-v7.js"] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_제거_아카이브_Remove_13개_모듈/기타 | 기타 | - `src/engines/smart-trend-feedback.js` — smart-trend 종속
--- | null | null | ["src/engines/smart-trend-feedback.js"] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_신규_구현_New_12개_모듈/Phase_0_1주차_ | Phase 0 (1주차) | | 파일 | 용도 | 근거 |
|---|---|---|
| `src/core/liquidation-stream.js` | Binance forceOrder WS + cluster 감지 | A1 필수 데이터 |
| `src/core/mmr-monitor.js` | Binance leverageBracket 기반 실청산가 | Kill Switch Layer 6 |
| `src/core/correlation-killer.js` | 심볼간 동시 하락 감지 | Kill Switch Layer 3 |
| `src/backtest/v2/engine.js` | tick-level ... | null | null | ["src/core/liquidation-stream.js", "src/core/mmr-monitor.js", "src/core/correlation-killer.js", "src/backtest/v2/engine.js", "src/backtest/v2/fill-simulator.js", "src/backtest/v2/inventory-tracker.js"] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_신규_구현_New_12개_모듈/Phase_1_알파별_ | Phase 1 (알파별) | | 파일 | 역할 | 기대 기여 |
|---|---|---|
| `src/agents/liquidation-hunter-agent.js` | A1 청산 캐스케이드 역매매 | 일 0.4~0.6% |
| `src/agents/extreme-funding-agent.js` | A3 극단 펀딩 역포지션 | 일 0.2~0.3% |
| `src/agents/macro-event-agent.js` | A4 CPI/FOMC 이벤트 | 이벤트일 0.5~1.2% |
| `src/engines/alt-mm-engine.js` | A6 알트 market making | 일 0.1~0.3%... | null | null | ["src/agents/liquidation-hunter-agent.js", "src/agents/extreme-funding-agent.js", "src/agents/macro-event-agent.js", "src/engines/alt-mm-engine.js"] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_신규_구현_New_12개_모듈/Phase_2_통합_ | Phase 2 (통합) | | 파일 | 용도 |
|---|---|
| `src/ensemble/alpha-allocator.js` | 6개 알파 자본 배분 오케스트레이터 |
| `src/ensemble/correlation-monitor.js` | 알파 간 상관계수 실시간 계산 |
--- | null | null | ["src/ensemble/alpha-allocator.js", "src/ensemble/correlation-monitor.js"] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_디렉토리_재조직_Phase_-1_말_ | 🗂️ 디렉토리 재조직 (Phase -1 말) | ```
auto-trading/
├── docs/
│ └── v11-ensemble/ ← 현 v11 SSOT
│ ├── MASTER_DESIGN.md
│ ├── ROADMAP.md
│ ├── RISK_KILLSWITCH.md
│ ├── CURRENT_CODE_AUDIT.md (이 파일)
│ ├── alpha-specs/
│ │ ├── A1_liquidation_cascade.md
│ │ ├── A2_mean_reversion_ou.md
│ │ ├── ... | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_코드_라인_수_변화_예상 | 📊 코드 라인 수 변화 예상 | | 구분 | 현재 | v11 목표 |
|---|---|---|
| 총 라인 | ~13,234 | ~8,000 |
| 에이전트 | 10개 | 4개 (base+3알파) |
| 엔진 | 4개 | 2개 |
| 백테스트 스크립트 | 12개 | 1개 (v2) |
| 테스트 커버리지 | 불명 | 알파별 + 킬스위치별 |
**약 40% 코드 감소** 예상 + 관측/리스크 레이어 강화
--- | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_이동시_주의사항/git_히스토리_보존 | git 히스토리 보존 | 레거시 에이전트/엔진 파일을 `archive/`로 옮길 때:
```bash
git mv src/agents/breakout-agent.js archive/agents-deprecated/
git mv src/engines/grid-order-manager.js archive/engines-deprecated/
```
→ git blame 보존됨 | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_이동시_주의사항/호출_그래프_차단 | 호출 그래프 차단 | 이동 전 반드시:
1. `grep -r "require.*breakout-agent"` 호출처 확인
2. orchestrator 등에서 import 제거
3. 빌드/lint 통과 확인
4. 그 다음 파일 이동 | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/_이동시_주의사항/삭제_금지 | 삭제 금지 | `archive/`는 **완전 삭제가 아니라 격리**. 향후 ablation study에 활용 가능.
--- | null | null | [] |
current-code-audit | design | v0.1 | current-code-audit/v11_현재_코드_재사용_제거_신규_감사/다음_단계 | 다음 단계 | 이 감사 문서 기반으로:
1. Phase -1 Task -1.4 (레거시 코드 격리) 실행
2. 각 Task는 개별 PR/커밋 단위로
3. 이동 후 [docs/v11-ensemble/weekly-review-2026-W17.md](weekly-review-2026-W17.md)에 정리 기록 | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24 | Backtest v2 Engine Decision · 2026-04-24 | > **결정자:** Claude Opus 4.7 + 외부 교차검증 리서치
> **근거 문서:** [research/2026-04-24-external-validation.md](research/2026-04-24-external-validation.md) §2
> **결정 범위:** Phase 0 `src/backtest/v2/` 스캐폴드 — 엔진 선택 + 검증 하네스 + 안티패턴 방지
> **결정 배경:** 현 백테스트 결과 "127k 승 / 0 패" = 엔진 수준의 fill/funding/slippage 버그로 판정. 엔진 튜닝이 아니라 **전면 교체** 결정.
... | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/결론_먼저_ | 결론 (먼저) | 1. **Primary engine = `nautilus_trader`**
2. **Secondary engine = `hftbacktest` (A1 / A6 전용)**
3. **Validation harness = `mlfinlab` 또는 자체 구현 (CPCV + PBO + Deflated Sharpe)**
4. **보조 도구 = `vectorbt pro` (파라미터 스윕 전용)**
5. **탈락 = backtrader · zipline-reloaded · freqtrade · hummingbot · QuantConnect LEAN**
Phase 0 에서 `nau... | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/1_선정_근거/1_1_Primary_nautilus_trader_ | 1.1 Primary: `nautilus_trader` | | 요구사항 | nautilus_trader 대응 |
| --- | --- |
| Tick-level (나노초) | ✅ quote + trade + orderbook delta 네이티브 |
| 펀딩 네이티브 | ✅ `FundingRateUpdate` + `request_funding_rates` (2025-10 릴리스) |
| Binance Futures 통합 | ✅ `-PERP` 분기 + `CryptoPerpetual` 네이티브 |
| Live parity | ✅ **동일 코드가 backtest → live 그대로 실행** (핵심 차별점) |
| Maker/Take... | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/1_선정_근거/1_2_Secondary_hftbacktest_A1_A6_전용_ | 1.2 Secondary: `hftbacktest` (A1 / A6 전용) | | 요구사항 | hftbacktest 대응 |
| --- | --- |
| L3 MBO (Market By Order) | ✅ 업계 최상, Rust 코어 |
| Feed latency | ✅ 양방향 모델 (feed delay + order ACK delay) |
| 큐 포지션 | ✅ 정밀 (front-of-queue vs back-of-queue fill 차이 반영) |
| Liquidation event 주입 | ⚠️ 수동 (tick 스트림에 직접 merge 필요) |
**용도 제한:**
- A1 Liquidation Cascade — Oct 2025 급 dept... | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/1_선정_근거/1_3_Validation_Harness_필수_외부_계층_ | 1.3 Validation Harness (필수 외부 계층) | 프레임워크 어느 것도 내장하지 않는, **별도 Python 모듈**로 분리:
- `validation/cpcv.py` — Combinatorial Purged K-Fold CV (mlfinlab 포팅 또는 `skfolio.CombinatorialPurgedCV`)
- `validation/deflated_sharpe.py` — Bailey & López de Prado (2014) SSRN 2460551 공식
- `validation/pbo.py` — Probability of Backtest Overfitting (PBO) 계산
**CI 강제 규칙:**
- 모든... | null | null | ["validation/cpcv.py", "validation/deflated_sharpe.py", "validation/pbo.py"] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/1_선정_근거/1_4_보조_vectorbt_pro_ | 1.4 보조: `vectorbt pro` | - 용도 제한: **파라미터 스윕 + 빠른 statistical scanning**
- 실제 체결 시뮬은 쓰지 않는다 (벡터화 엔진의 bar-crossing fill 함정 회피)
- 최종 판정은 nautilus_trader 가 담당 | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/1_선정_근거/1_5_탈락_프레임워크_명시_ | 1.5 탈락 프레임워크 (명시) | | 프레임워크 | 탈락 이유 |
| --- | --- |
| **backtrader** | 2022 이후 유지보수 사실상 정지. perpetual funding 미지원. |
| **zipline-reloaded** | Equities origin. crypto perp funding 1급 지원 없음. |
| **freqtrade** | dry-run 이 **OHLCV bar-crossing 체결 기본** — 현 v11 엔진과 동일한 함정 패턴. 우리 문제의 해답이 아니라 원인 쪽. |
| **hummingbot** | 라이브 MM 봇. 백테스트 엔진 아님 (전략 샘플... | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/2_127k_승_0_패_버그_원인_체크리스트 | 2. "127k 승 / 0 패" 버그 원인 체크리스트 | Phase 0 구현 시 **모두 제거 보증** 해야 하는 안티패턴:
1. **Bar-crossing fill** — limit price 가 bar OHLC 범위 내이면 무조건 체결. Freqtrade 기본 방식. **tick-level 에서 실제 trade 가 price level 을 touch + 내 큐 앞을 모두 소진** 해야 체결로 바꾼다.
2. **Queue position = 0** — maker 100% 체결 가정. 실제 BTC 1-tier 에 이미 수백 BTC 앞줄.
3. **Lookahead via 타임스탬프 반올림** — 1s tick 을 1m b... | null | null | ["test/backtest/antipattern-guard.test.js"] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/3_Phase_0_스캐폴드_작업_분해/3_1_디렉토리_구조 | 3.1 디렉토리 구조 | ```
src/backtest/v2/
├── engine/
│ ├── base.py ← BacktestEngine ABC
│ ├── nautilus_adapter.py ← Primary (Phase 0)
│ └── hftbacktest_adapter.py ← Secondary (Phase 1 deferred)
├── data/
│ ├── tardis_loader.py ← Tardis.dev flat file 로더
│ ├── coinapi_loader.py ← Co... | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/3_Phase_0_스캐폴드_작업_분해/3_2_Phase_0_내_필수_완료_항목 | 3.2 Phase 0 내 필수 완료 항목 | 1. `engine/base.py` + `nautilus_adapter.py` — nautilus_trader 어댑터 첫 동작
2. `data/tardis_loader.py` — BTC/ETH 2년 tick 로딩 (trade + L2 + funding + forceOrder)
3. `fill_models/conservative.py` — bar-crossing 완전 삭제, tick-touch 기반 체결
4. `universe/as_of.py` — survivorship 제거
5. `validation/deflated_sharpe.py` + `validation/pbo... | null | null | ["engine/base.py", "nautilus_adapter.py", "data/tardis_loader.py", "fill_models/conservative.py", "universe/as_of.py", "validation/deflated_sharpe.py", "validation/pbo.py", "test/backtest/antipattern-guard.test.js"] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/3_Phase_0_스캐폴드_작업_분해/3_3_Phase_1_이후_deferred_ | 3.3 Phase 1 이후 (deferred) | - `hftbacktest_adapter.py` — A1/A6 구현 시점
- `fill_models/queue_aware.py` — hftbacktest 연동
- `forceorder_replay.py` — A1 liquidation cascade 백테스트
- `adversarial.py` — stress scenario 자동화
--- | null | null | ["hftbacktest_adapter.py", "fill_models/queue_aware.py", "forceorder_replay.py", "adversarial.py"] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/4_데이터_소스_결정 | 4. 데이터 소스 결정 | | 용도 | Primary | 대안 |
| --- | --- | --- |
| Tick (trade + L2 book delta) | **Tardis.dev flat files** | CoinAPI flat files |
| Funding rate 역사 | **Binance REST `/fapi/v1/fundingRate`** | Tardis.dev (flat file 에 포함) |
| ForceOrder (liquidation) | **Binance REST `/fapi/v1/allForceOrders`** | Amberdata (보완, 집계 기준) |
**금지 ... | null | null | [] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/5_성공_기준_phase-gate-0_체크리스트_ | 5. 성공 기준 (phase-gate-0 체크리스트) | Phase 0 가 종결되려면 다음이 모두 녹색:
- [ ] `nautilus_adapter.py` 로 BTC 1주일 tick replay 성공
- [ ] Funding 8h 스케줄 이벤트가 `position_value × funding_rate` 로 PnL 에 정확히 누적
- [ ] Maker/Taker fee 가 `fees_detail` 에 분리 기록
- [ ] `fill_models/conservative.py` 에서 `bar_crossing=false` 보증 (CI)
- [ ] `validation/deflated_sharpe.py` 에서 **DSR 계산 정확... | null | null | ["nautilus_adapter.py", "fill_models/conservative.py", "validation/deflated_sharpe.py"] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/6_연관_업데이트 | 6. 연관 업데이트 | - `INDEX.md` — 본 문서 링크 추가 ✅
- `ROADMAP.md` Phase 0 — "backtest v2 엔진 결정" 항목 체크
- `.agent/shared-brain/active-tasks.md` — Phase 0 backtest v2 subtask 세분화
- `research/2026-04-24-external-validation.md` §2 — 본 결정의 원본 근거
--- | null | null | ["INDEX.md", "ROADMAP.md", ".agent/shared-brain/active-tasks.md", "research/2026-04-24-external-validation.md"] |
backtest-decision | design | v1.0 | backtest-decision/Backtest_v2_Engine_Decision_2026-04-24/7_Open_Questions_owner_결정_필요_ | 7. Open Questions (owner 결정 필요) | 1. **Tardis.dev vs CoinAPI 구매 의사결정** — 예상 월 $50~200. owner 승인.
2. **hftbacktest 학습 공수 할당** — Rust 빌드 체인 + Python 바인딩. Phase 1 초기 1주 예상.
3. **Validation harness = mlfinlab 의존 vs 자체 구현** — mlfinlab 은 Apache 2.0 이지만 heavy (pandas 확장). `skfolio.CombinatorialPurgedCV` 사용이 더 가볍다면 그쪽으로. | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch | v11 Risk Engineering — 9-Layer Kill Switch | > **근거:** 리스크 리뷰어 감사 (현 코드 [risk-governor.js](../../src/core/risk-governor.js), [risk-policy-engine.js](../../src/core/risk-policy-engine.js), [risk-feed.js](../../src/core/risk-feed.js))
> **외부 교차검증:** [research/2026-04-24-external-validation.md](research/2026-04-24-external-validation.md) — Knight 2012 · Terra 2022 ·... | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_1_틱별_자동_손절_Hard_SL_at_Exchange_ | Layer 1 · 틱별 자동 손절 (Hard SL at Exchange) | **기능:** 진입과 동시에 거래소에 `STOP_MARKET` 주문 전송. 네트워크 끊김에도 거래소가 실행. | null | 1 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_1_틱별_자동_손절_Hard_SL_at_Exchange_/현_코드_갭 | 현 코드 갭 | - [risk-policy-engine.js:46-50](../../src/core/risk-policy-engine.js) — 청산거리 3% 도달시 `EMERGENCY_CLOSE` 플래그만 반환
- **실제 주문 전송 로직 미확인** → [futures-executor.js](../../src/execution/futures-executor.js)에서 emergency close 경로 검증 필요 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_1_틱별_자동_손절_Hard_SL_at_Exchange_/v11_요구사항 | v11 요구사항 | - 모든 포지션 진입 직후 `STOP_MARKET` 주문 자동 생성 (SL 가격 = entry - leverage × risk_pct)
- 주문 실패시 진입 자체 롤백
- TP도 동일하게 `TAKE_PROFIT_MARKET` 전송 (bracket order) | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_1_틱별_자동_손절_Hard_SL_at_Exchange_/L1_보강_Order_Rate_Cap_Knight_Capital_2012 | L1 보강 · Order Rate Cap (Knight Capital 2012 교훈) | > **출처:** Knight Capital 2012-08-01 45분간 $460M 손실 — dead code 재활성화 + 8대 서버 중 1대 미배포. SEC Rule 15c3-5 이후 pre-trade rate cap 의무화.
- `max_orders_per_minute = 60` (symbol 전체 합산, 기본값)
- `max_orders_per_minute_per_symbol = 20`
- `max_notional_per_minute = 계좌잔고 × 10` (overturn 10 회 이하)
- 초과 시 **즉시 L2 HALT 전이** — 경고가 아니라 차단
-... | null | 1 | ["src/core/order-rate-governor.js"] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_2_일일_MaxDD_Halt_24h_Persistent_ | Layer 2 · 일일 MaxDD Halt (24h Persistent) | **기능:** 일 누적손실 5% 도달시 **24시간 모든 신규진입 차단**. 재시작에도 유지. | null | 2 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_2_일일_MaxDD_Halt_24h_Persistent_/현_코드_갭 | 현 코드 갭 | - [risk-governor.js:170](../../src/core/risk-governor.js) — `maxDailyLoss=-0.03` 도달시 `HALT` 반환
- **하지만 `_ladderCooldownBars=5봉` (약 5분)만 적용** → 재진입 가능
- Supabase persist 없음 → VM 재시작시 초기화 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_2_일일_MaxDD_Halt_24h_Persistent_/v11_요구사항 | v11 요구사항 | - Supabase `quant_runtime_leases` 테이블에 `halt_until TIMESTAMPTZ` 컬럼 추가
- HALT 발동시:
1. `halt_until = NOW() + INTERVAL '24 hours'` 설정
2. 모든 기존 포지션 `emergencyLiquidateAll()` 호출
3. Telegram 알림 + 대시보드 배너
- VM 재시작시 첫 사이클에서 `halt_until > NOW()` 체크 → 스킵 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_2_일일_MaxDD_Halt_24h_Persistent_/L2_보강_다주기_MaxDD_HALT_순서_명시 | L2 보강 · 다주기 MaxDD + HALT 순서 명시 | **다주기 MaxDD (3-tier):**
- 일 `-5%` → 24h HALT
- 주 `-12%` → 7일 HALT (rolling 7-day)
- 월 `-20%` → 30일 HALT (rolling 30-day)
- 일일 HALT 만 있으면 매일 `-4.9%` 누적으로 월 `-50%` 도달해도 방치됨
**HALT 실행 순서 (race condition 방어):**
> **출처:** Knight Capital — NYSE 경고 후에도 in-flight 주문이 계속 체결되어 손실 누적. cancel 이 청산보다 먼저 실행되어야 함.
1. **Step 1:** `c... | null | 2 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_3_Cross-Asset_Correlation_Kill | Layer 3 · Cross-Asset Correlation Kill | **기능:** 전 보유 심볼이 5분봉 동시 -3% 하락 → 시장 전체 패닉 감지 → 전면 HALT. | null | 3 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_3_Cross-Asset_Correlation_Kill/현_코드_갭 | 현 코드 갭 | - [risk-governor.js](../../src/core/risk-governor.js)의 CVaR는 **단일 자산 PnL 히스토리** 기반
- cross-asset shock 감지 로직 **전무**
- 2020-03-13, 2021-05-19 LUNA, 2022-11-08 FTX 시나리오에서 작동 안 함 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_3_Cross-Asset_Correlation_Kill/v11_요구사항_재보정_ | v11 요구사항 (재보정) | > **외부 근거:** 2020-03-13 BTC 1시간 -50%, 2022-05-12 LUNA 분 단위 붕괴, 2025-10-10 Hyperliquid 40분 $19B 캐스케이드 — **`-3%/5분` 기준은 너무 느림**. 이벤트 스터디 결과 실사고는 `-2%/1분` 또는 `-5%/5분` 축에서 먼저 감지됨.
- 신규 모듈 `src/core/correlation-killer.js`
- 매 사이클마다 보유 심볼 **다주기** 수익률 수집 (1분 + 5분 + 15분)
- 트리거 조건 (OR):
- 보유 심볼 중 80%+ 가 **1분봉 -2%** 동시 하락 (fl... | null | 2 | ["src/core/correlation-killer.js"] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_3_Cross-Asset_Correlation_Kill/L3_보강_Stress_Scenario_재생_검증 | L3 보강 · Stress Scenario 재생 검증 | - 2020-03-13 / 2022-05-12 LUNA / 2022-11-08 FTX / **2025-10-10 Hyperliquid** 4개 tick 데이터를 stress test 기본 자산으로 박제
- 새 임계값은 이 4개 이벤트에서 **최소 1개 이상 탐지** 가 성공해야 CI 통과
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kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_4_WS_Exchange_Fail-Closed | Layer 4 · WS/Exchange Fail-Closed | **기능:** WebSocket 끊김 / Binance API 오류 / stale data 발생시 **신규 진입 차단 + 기존 포지션 시장가 청산 검토**. | null | 4 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_4_WS_Exchange_Fail-Closed/현_코드_상태 | 현 코드 상태 | - [risk-policy-engine.js:82-86](../../src/core/risk-policy-engine.js) — `setOfflineState()` 존재 ✓
- **하지만 [risk-feed.js:36-39](../../src/core/risk-feed.js) 치명 버그:** `liquidationPrice=0` 반환시 silently `NORMAL` 판정 (fail-open) | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_4_WS_Exchange_Fail-Closed/v11_요구사항 | v11 요구사항 | - `liquidationPrice === 0` 또는 `markPrice stale > 10초` → **즉시 OFFLINE** 전환
- OFFLINE 상태에서:
- 신규 진입 100% 차단
- 기존 포지션은 STOP_MARKET 주문이 거래소측에 남아있는지 확인
- 없으면 시장가 청산 명령 전송 후 OFFLINE 유지
- WS reconnect 성공 후 3사이클 정상 데이터 확인되면 복귀 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_4_WS_Exchange_Fail-Closed/L4_보강_Supabase_의존성_단일점_제거 | L4 보강 · Supabase 의존성 단일점 제거 | > **외부 근거:** Supabase 다운 시 `halt_until` 조회 실패 = fail-open 회귀 가능. FIA Best Practices 2024 에서 "외부 상태 저장소 단일점 의존 금지" 명시.
- 로컬 `~/.quant-bot/halt_state.sqlite` mirror 파일 유지
- 매번 `halt_until` 변경 시 Supabase + 로컬 SQLite 동시 기록
- Supabase 읽기 실패 시 (timeout 2s, error 3회 연속) **로컬 mirror 로 fallback**
- 로컬도 실패 시 **fail-closed: 신규 진... | null | 4 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_5_Flash_Crash_Stress_Scenarios | Layer 5 · Flash Crash Stress Scenarios | **기능:** 극단 시나리오 (-20%, -50%, -99%) 시뮬레이션을 포지션 진입 직전 실행하여 예상 손실 계산. | null | 5 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_5_Flash_Crash_Stress_Scenarios/현_코드_갭 | 현 코드 갭 | - [risk-governor.js:203](../../src/core/risk-governor.js) — 하드코딩 `-0.05, -0.08, -0.10` 3단계만
- LUNA(-99%) / FTX(-85%) 급 시나리오 **부재** | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_5_Flash_Crash_Stress_Scenarios/v11_요구사항 | v11 요구사항 | - 시나리오 확장: `[-0.03, -0.05, -0.10, -0.20, -0.50, -0.99]` (price axis)
- 진입 직전 각 시나리오별 예상 계좌 손실 계산
- -50% 시나리오에서 계좌 -30% 초과 예상시 → 진입 차단
- -99% 시나리오에서 계좌 -50% 초과시 → 전체 레버리지 자동 감축 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_5_Flash_Crash_Stress_Scenarios/L5_보강_Orderbook_Depth_Spread_축_stress_Oc | L5 보강 · Orderbook Depth/Spread 축 stress (Oct 2025 교훈) | > **외부 근거:** Oct 10-11 2025 Hyperliquid $19B 캐스케이드 — notional 축 impact 뿐 아니라 **spread 1,321x 확대 + depth 98% 증발** 축의 충격이 실질적 taker fill 손실 주범.
- 추가 축: **effective spread** (현재 vs pre-cascade 평균)
- 추가 축: **book depth at ±0.5%** (현재 vs pre-cascade 평균)
- stress scenario 벡터를 `(price_drop, spread_mult, depth_fraction)` 3차원으... | null | 5 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_6_MMR_기반_실청산가_모니터 | Layer 6 · MMR 기반 실청산가 모니터 | **기능:** Binance의 Maintenance Margin Rate tier를 기반으로 **실제 청산가** 실시간 계산. | null | 6 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_6_MMR_기반_실청산가_모니터/현_코드_갭 | 현 코드 갭 | - [risk-feed.js:138](../../src/core/risk-feed.js) — 거래소가 반환한 `liquidationPrice`만 사용
- MMR tier 경계 계산 **없음**
- 포지션 증액/감액시 liq price 갱신 지연 가능 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_6_MMR_기반_실청산가_모니터/v11_요구사항 | v11 요구사항 | - 신규 모듈 `src/core/mmr-monitor.js`
- 심볼별 `GET /fapi/v1/leverageBracket` 캐싱 (1시간 TTL)
- 포지션 변경시 실시간 계산:
```
liq_price = entry_price × (1 - 1/leverage + MMR) / (1 - MMR × side_sign)
```
- ADL (Auto-Deleveraging) 경고: liq_price 근접 +15% 구간 진입시 Telegram 알림 | null | null | ["src/core/mmr-monitor.js"] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_6_MMR_기반_실청산가_모니터/L6_보강_ADL_Queue_Rank_실시간_모니터_Oct_2025_교훈 | L6 보강 · ADL Queue Rank 실시간 모니터 (Oct 2025 교훈) | > **외부 근거:** Hyperliquid 2025-10-10 — ADL 이 **승리 포지션도 강제 청산**. Binance 도 동일 메커니즘. ADL queue rank 모니터 없으면 A5 델타뉴트럴의 한 다리가 예측 불가하게 사라질 수 있음.
- `GET /fapi/v1/adlQuantile` 를 **심볼별 5분마다** 조회
- queue rank 4+ (최상위 20% 청산 대상) 진입 시:
1. 해당 포지션 **즉시 50% reduce-only 감축**
2. Telegram "ADL-PROXIMITY" 알림
3. queue rank 5 진입 시 *... | null | 6 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_7_Clock_Drift_Rate_Limit_API_Key_G | Layer 7 · Clock Drift + Rate Limit + API Key Guard | **기능:** 운영 인프라 레벨 방어. | null | 7 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_7_Clock_Drift_Rate_Limit_API_Key_G/v11_요구사항/7a_Clock_Drift_Monitor_강화_ | 7a. Clock Drift Monitor (강화) | - NTP 동기화 매 10분 확인
- Binance 서버 `/fapi/v1/time` vs 로컬 시간 차이 > **100ms → 경고** (HFT 기준)
- > **500ms → 자동 NTP 재동기화 + 사이클 pause**
- > 2s → Fail-closed, 진입 차단 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_7_Clock_Drift_Rate_Limit_API_Key_G/v11_요구사항/7b_Rate_Limit_Governor | 7b. Rate Limit Governor | - [rate-limit-governor.js](../../src/core/rate-limit-governor.js) 재감사 (현 상태 미검증)
- `X-MBX-USED-WEIGHT-1M` 헤더 모니터링
- 80% 도달시 요청 속도 감소 (throttle)
- 95% 도달시 5분 pause | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_7_Clock_Drift_Rate_Limit_API_Key_G/v11_요구사항/7c_API_Key_Guard | 7c. API Key Guard | - API key가 **READ-ONLY 전용**으로 PAPER 모드에서 동작 보장
- `FUTURES_TESTNET=true` 또는 `TRADING_MODE=PAPER` 중 하나만 남으면 **LIVE 전환 거부**
- Supabase `quant_runtime_leases.trading_mode` 컬럼 추가, runtime이 live 모드 요청시 최소 2개 확인 게이트 통과 필요 | null | null | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_7_Clock_Drift_Rate_Limit_API_Key_G/v11_요구사항/7d_Exchange_Maintenance_Guard_신규_Phase_2 | 7d. Exchange Maintenance Guard (신규, Phase 2) | - `GET /sapi/v1/system/status` 를 5분마다 조회
- Binance 공식 공지 RSS/Twitter 모니터링 (announcement 파이프라인)
- maintenance window 진입 예정 30분 전 → **신규 진입 차단 + 기존 포지션 점진 언와인딩**
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kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_8_Stablecoin_Depeg_Guard_신규_ | Layer 8 · Stablecoin Depeg Guard (신규) | > **외부 근거:** Terra/Luna 2022-05 UST depeg → $60B 증발. USDC 2023-03-11 SVB 노출 → $0.87 depeg. USDT-margined 포지션 을 보유한 봇은 담보 자체가 녹을 수 있음.
**기능:** USDT/USDC/USDe 의 spot 가격을 실시간 모니터링하여 depeg 발생 시 담보 보호. | null | 8 | [] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_8_Stablecoin_Depeg_Guard_신규_/v11_요구사항 | v11 요구사항 | - `src/core/stablecoin-depeg-guard.js` 신규
- 5분마다 다음 가격 조회:
- `USDT/USD` (Kraken 또는 Coinbase)
- `USDC/USD` (Coinbase)
- `USDe/USD` (Ethena 공식 NAV)
- Trigger tiers:
- **Tier 1 (warning):** deviation > 30bp → Telegram 경고, 신규 A5 (basis harvest) 차단
- **Tier 2 (reduce):** deviation > 80bp → 전체 포지션 **reduce-only 모드*... | null | 2 | ["src/core/stablecoin-depeg-guard.js"] |
kill-switch | risk_layer | v2.0 | kill-switch/v11_Risk_Engineering_9-Layer_Kill_Switch/Layer_9_Funding_Rate_Spike_Guard_신규_ | Layer 9 · Funding Rate Spike Guard (신규) | > **외부 근거:** 2025-10-10 Hyperliquid 캐스케이드 — 시간당 funding 이 일반 수준의 50x 이상 spike. 극단 funding 은 **liquidity 고갈 신호**이지 mean-reversion 신호가 아님.
**기능:** 시간당 funding 이 비정상적으로 spike 할 때 A3/A5 신규 진입을 일시 차단. | null | 9 | [] |
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